ОФЗ для ИИС

----------
Цитата

dench пишет:
можно запросить брокера о снятие разрешения на пользование активами
по бумагам бывает просто оформляют
----------

У БКС,
если не разрешен овернайт и при отсутствии операций за месяц по брокерскому счету, берется ежемесячная комиссия.

----------
Цитата

luckymax пишет:

Господа спецы просьба подсказать название ОФЗ для диверсификации портфеля акций, нужны самые простые дальние, с купонными выплатами и без привязок к RUONIA и п.р.

----------

Вам не кажется, что вы упустили самое важное? Или вам надо посоветовать с погашением в 2031м году?
Вот вам список с датами погашения. Туда затесалась ОФЗ-ИН, но вы на нее внимания не обращайте.
http://rusbonds.ru/compare.asp?emit=0&sec=1&bdur=0&byeff=0&bysmpl=0&bvol=0&bsdvol=0&btrade=0&status=T&bcp=0&amm=2&cat=0&per=0&rate=0&ctype=12&pvt=0&grnt=0&conv=0&bcr=0&ex=0&go=1&s=2&d=1#rslt

----------
Цитата

Nicola48 пишет:
У БКС,если не разрешен овернайт и при отсутствии операций за месяц по брокерскому счету, берется ежемесячная комиссия.
----------


а на евроокраине у них надо заявки на дивиденты писать ?

что вы хотите услышать ?
это вы выбрали брокера, вы дали согласие, и вы экономите на комиссии



----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Или вам надо посоветовать с погашением в 2031м году?

----------
уже посоветовал :relax:

----------
Цитата

dench пишет:
а на евроокраине у них надо заявки на дивиденты писать ?что вы хотите услышать ?это вы выбрали брокера, вы дали согласие, и вы экономите на комиссии

----------

Это была информация.

----------
Цитата

mr_bwb пишет:
А что, какие-то брокеры дают шортить ОФЗ??
----------

Так их вроде можно на срочке шортануть.

----------
Цитата

dench пишет:
trader1982, пока ставку не снизят значимо тускло
----------

Не лукавьте. Доходность ОФЗ-ИН привязана к "липовой" инфляции Росстата, т.е. будет стремиться к 4%. Я тогда рекомендовал брать бумаги, завязанные на RUONIA, там до сих пор купон больше 11% годовых выходит.

----------
Цитата

Nicola48 пишет:
У БКС,если не разрешен овернайт и при отсутствии операций за месяц по брокерскому счету, берется ежемесячная комиссия.
----------


откуда инфа? можешь пожалуйста ссылку скинуть?
очень интересует
в Лк БКС можно отключить овернайт по свободным деньгами и овернайт по ценным бумагам
но они нигде не указывают что при отключение будет комиссия какая-то, овернайт как бонус на остаток позиционируется у них

Почему ОФЗ 24018 так снизились и с начала 16 года в нисходящем тренде?

----------
Цитата

apx пишет:
Почему ОФЗ 24018 так снизились и с начала 16 года в нисходящем тренде?
----------

Где вы там вообще тренд увидели? Она не растет, потому что никто не хочет дороже номинала брать бумагу, которая погашается в этом году.

Уважаемые коллеги! Как вы считаете, можно ли рассматривать ОФЗ как вариант для инвестиций на срок порядка полугода (на обычном счету, не ИИС). Конкретно интересными выглядят выпуски 29006-29011. Например, у 29010 ближайший купон 11,81%, что, как мне кажется, вполне достойно. Пугает вероятность снижения стоимости облигаций, например, из-за выхода иностранного капитала. С другой стороны, ожидается снижение ставок, и, следовательно рост стоимости облигаций.

И еще вопрос, правильно ли я считаю доходность к продаже:
(Стоимость покупки в % - Стоимость продажи % + Ставка купона) * Количество дней / (365 * 100)

Спасибо.

----------
Цитата

Oblepihus пишет:
Например, у 29010 ближайший купон 11,81%, что, как мне кажется, вполне достойно.
----------

Это не ближайший купон, а годовая купонная выплата. Если выплата 2 раза в год, то купон будет примерно 50%, т.е. 5,9%.

----------
Цитата

Oblepihus пишет:
И еще вопрос, правильно ли я считаю доходность к продаже:(Стоимость покупки в % - Стоимость продажи % + Ставка купона) * Количество дней / (365 * 100)
----------

Формула ваша непонятна от слова вообще)
Начнем с цены, облигация 29010 сейчас продается по 112,7 (смотрю по вчерашнему обзору). То есть, при номинале в 1000 вы за неё заплатите 1120,7+НКД (накопленный купонный доход) на дату покупки (в Quik точно показывает эту сумму). На данный момент будет чуть меньше 2-х месяцев, ну грубо около 18 руб.
1120,7+18=1138,7руб.
При этом купон платится от номинала, т.е. от 1000, т.е. годовая выплата составит 118,1 руб. на каждую облигацию.
При продаже облигации будет важна сама стоимость продажи, но только для исчисления налога (то есть, если продадите её дороже, то налог составит 13% с разницы, если дешевле - налога не будет).
При этом, с купонного дохода налог не удерживается, т.к. это федеральная облигация.
А непосредственно доходность в % годовых на данный момент с учетом всех известных факторов - есть и в программе и во всех аналитических обзорах.
Конечно, она не учитывает продажу облигации до момента погашения, т.к. невозможно предсказать цену.

Soberano,
Спасибо за ответ. Попытаюсь пояснить свою мысль.
Приобретая сегодня 29010 по 112.7 я заплачу, как вы и написали, 1138.7 (Номинал + Премия + НКД)

Дальше 28.06.2017 будет выплачен купон по ставке 11.81% годовых.
Если я правильно понимаю, то для меня это будет означать, что купив 22.02.2017 одну облигацию, 28.06.2017 я получу с нее следующий купон:

1000 * (11.81 / 100) * (126 / 365) + уплаченный НКД = 58.78

Здесь:
1000 - номинал
11.81 - ставка купона в % годовых
100 - коэффициент приведение из % в... хм, доли, что ли
126 - длительность периода с момента покупки до момента выплаты купона

Эта цифра сходится с расчетом, приведенным на rusbonds. С купоном на одну облигацию все понятно.

Теперь в дело вступает продажа облигации. Я имею в виду, что приобретая бумагу по 112.7 есть риск продать ее дешевле, допустим, по 110. Таким образом, доходность снижается, только как эффективную ставку в таком случае я пока не еще не придумал :)

Меня интересует мнение сообщества относительно возможности снижения цен на ОФЗ.

----------
Цитата

Oblepihus пишет:
Если я правильно понимаю, то для меня это будет означать, что купив 22.02.2017 одну облигацию, 28.06.2017 я получу с нее следующий купон:1000 * (11.81 / 100) * (126 / 365) + уплаченный НКД =58.78
----------

Да, примерно так.

----------
Цитата

Oblepihus пишет:
Теперь в дело вступает продажа облигации. Я имею в виду, что приобретая бумагу по 112.7 есть риск продать ее дешевле, допустим, по 110. Таким образом, доходность снижается, только как эффективную ставку в таком случае я пока не еще не придумализображение
Меня интересует мнение сообщества относительно возможности снижения цен на ОФЗ.
----------

Купон 11,81% на 17 лет вперед - это, в принципе, очень прилично. И срок, и процент)) Но, понятное дело, горизонт уж очень далекий и случится может многое.
Текущая рыночная цена для таких многолетних облигаций в 110-112% от номинала уже учитывает риски.
Фактически сейчас стоимость бумаги превышает номинал+доход за целый год. Если год пройдет спокойно, то и цена её еще вырастет + купон в карман.
Если же будет не очень стабильно, то и цена будет падать, и соответственно доходность годовая будет уменьшаться на глазах.

Я для себя тоже раздумываю над долгосроками. Выглядит, конечно, привлекательно все-таки.

Soberano,
Выходит, нужно делать ставку на то, что в течении срока инвестиции страну не ждут никакие существенные потрясения, и в таком случае годовая доходность оказывается приближена (или даже выше, если продать дороже, чем купил) к ставке купона, верно я рассуждаю?

Upd: по котировкам, которые отражаются на rusbonds, цена продажи = 112.55, а цена покупки = 112.35. При этих параметрах я насчитал доходность равную 11,399% годовых.

----------
Цитата

Oblepihus пишет:
Soberano, Выходит, нужно делать ставку на то, что в течении срока инвестиции страну не ждут никакие существенные потрясения, и в таком случае годовая доходность оказывается приближена (или даже выше, если продать дороже, чем купил) к ставке купона, верно я рассуждаю?
----------

При вложении средств в такую бумагу, да, вывод верный :yep:
Но держать руку на пульсе, время сейчас нестабильное) ;)

Soberano,
Благодарю за пояснения!

----------
Цитата

Soberano пишет:
Купон 11,81% на 17 лет вперед - это, в принципе, очень прилично.
----------

Кто вам сказал, что этот купон фиксирован?

Soberano,
Oblepihus,
Уважаемые, мне кажется вы не учитываете одну очень существенную особенность этой бумаги - у нее переменный купон, а не постоянный. И после 28.06 купон будет уже другим (и далее каждые полгода), а соответственно цена это быстро скомпенсирует.
И вообще, "дальние" бумаги летают всегда сильнее, чем "ближние". Если деньги нужно пристроить ненадолго, то надежнее что-то близкое к погашению выбрать.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Кто вам сказал, что этот купон фиксирован?
----------

----------
Цитата

Sneggok пишет:
у неепеременный купон, а не постоянный.
----------

Упустили этот момент, да. :omg:

Sneggok,
Спасибо за ответ!
Да, я видел, что купон переменный, и иллюзий на счет его дальнейшей величины не испытываю - понятно, что она будет уменьшаться. Но если правильно понимаю, то ставка RUONIA зависит от ключевой ставки ЦБ, и при снижении ставки ЦБ будет снижаться RUONIA, но вместе с тем и доходность по облигациям, разве не должна цена остаться примерно на том же уровне?

Или иными словами, если я не верю в снижение ключевой ставки до выплаты ближайшего купона, а после купона я собираюсь бумаги продавать - велик ли риск, как считаете?