Сводки с театра военных действий

Статистика и мнение Forbеs :) :
Вынесли $1 млрд: ФРС заставила клиентов российских банков забирать валюту
----------
Цитата

Клиенты пяти крупных банков забрали с валютных счетов и депозитов почти $1 млрд в августе. Это связано со снижением ставки ФРС и снижением ставок по депозитным продуктам в валюте.

Пять крупных банков, которые являются лидерами по объему валютных депозитов в российской банковской системе, столкнулись со значительным оттоком валютных средств клиентов в августе. Суммарно он составил $905 млн. На Сбербанк пришелся самый крупный отток — $416 млн, из Газпромбанка клиенты забрали $156 млн, из Альфа-банка — $146 млн, из Райффайзенбанка — $130 млн, из ВТБ — $57 млн, следует из расчетов Frank RG. Оттоки у всех банков происходили как по текущим счетам, так и по вкладам, исключая банк ВТБ, у которого был отток только по срочным вкладам.

При этом рублевые депозиты и счета в четырех банках из пяти показали приток. Исключение составил лишь Сбербанк, у которого отток рублевых клиентских средств составил 37 млрд рублей.

Ситуация с оттоком валюты во всех пяти банках-лидерах по объему валютных средств населения нехарактерна для последнего времени. Например, в июле оттоки наблюдались только у трех из этих банков: ВТБ ($105 млн), Альфа-Банка ($31 млн) и Райффайзенбанка ($67 млн). В июне ни в одном из этих банков оттока не было.

Отток валюты из банков — это тенденция для всего сектора, и связана она с тем, что рубль ослаб к другим валютам в августе и покупать иностранную валюту было невыгодно, говорят в пресс-службе Райффайзенбанка (за август курс рубля снизился с 63,4 до 66,5 рублей за доллар). В Альфа-банке заявили, что из-за снижения ставок ФРС и снижения доходностей по валютным депозитам банк активно предлагает рублевые продукты, что помогает приросту общего портфеля средств физлиц. Сбербанк отказался от комментариев Forbes, не ответил на запрос и Газпромбанк. В ВТБ подсчеты Frank RG назвали некорректными: аналитики рассчитывают показатели общего валютного портфеля банка в долларах США, что некорректно, так как в портфеле ВТБ содержатся и другие иностранные валюты. Сам банк считает валютный портфель по курсу бивалютной корзины и оценивает приток валютных вкладов за август в 1,7 млрд рублей ($25 млн).

В августе вклады россиян в иностранной валюте по всей банковской системе снизились на 1,2% — это первое снижение за год, сообщал ЦБ. Одновременно регулятор отмечал рост рублевых вкладов (+0,8% в августе). Скорее всего, население конвертирует валюту в рубли, потому что доходность по рублевым депозитам помогает покрывать инфляцию, а опасения населения относительно нестабильности курса рубля заметно снизились, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Отток валютных вкладов в банковской системе связан с тем, что ФРС США этим летом впервые с 2008 года снизила базовую ставку на 0,25 п.п., до 2–2,25%, считает генеральный директор УК «АриКапитал» Алексей Третьяков. Этот фактор заставил банки снижать ставки по валютным вкладам. Кроме того, летом прошлого года, когда вероятность введения санкций была высокой, банки, в условиях бегства валютных вкладчиков, повышали ставки. А теперь, когда санкционная риторика ослабла, наметился тренд на снижение ставок по валютным продуктам, объясняет Третьяков. Как писали «Ведомости», в августе ставки по валютным вкладам снизила треть крупных розничных банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. В итоге, две эти тенденции сошлись и дали результат, заключает эксперт. При этом, по его словам, тренд на отток валюты может продолжиться в сентябре в свете второго подряд снижения базовой ставки ФРС.

Дополнительным фактором могло стать и резкое снижение ставок по вкладам в евро, а в некоторых случаях — и закрытие депозитных продуктов в европейской валюте, говорит Беликов из «Эксперт РА» . Это происходит на фоне продолжающейся ультрамягкой денежно-кредитной политики Европейского Центробанка, из-за которой работать с евро российским банкам становится невыгодно. Альфа-банк, «ФК Открытие» уже закрыли ряд депозитных продуктов. Вклады в евро теперь нельзя завести в «Возрождении», в Сбербанке такая возможность, под 0,01% годовых осталась только у клиентов «Сбербанк первый», а «Авангард» не только перестал принимать вклады в евро, но и ввел комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте. Так же поступили Ситибанк и J&T Bank.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев допускает, что отток вкладов может быть связан с сезонными факторами. Для конца лета и начала осени типичны оттоки, вызванные желанием совершить крупные покупки. Но обычно банки реагируют на такие ситуации сезонными спецпредложениями, говорит он.
----------

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/384345-vynesli-1-mlrd-frs-zastavila-klientov-rossiyskih-bankov-zabirat-valyutu?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru

----------
Цитата

Pragmatic пишет:
Вынесли $1 млрд: ФРС заставила клиентов российских банков забирать валюту
----------
сбербанк уже обзванивал, спрашивает почему забрали вклад и под какой процент бы вернули :) . ну а чего вы хотите, сами же сказали валюта не нужна, будут отрицательные ставки, а они по сути уже такие. не нужна валюта, мы ее заберем, будет нужна поднимайте ставки. как для меня так все что ниже 2.5% в наших условиях - ограбление

Так и сказали бы честно- под 3,5 вернули бы баксы и под 8,5 рубль, глчдишь и предложили бы. Втб так и сделали

Дмитрий Ананьев передал свой девелоперский бизнес супруге.
Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, как выяснил РБК, больше не является акционером девелоперской группы ПСН. Он передал акции своей жене Людмиле, которая затем продала более 50% компании.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/30/09/2019/5d89e7fc9a79474c3406dd7c?from=from_main

Доп: А в голове, запели строчки из детской песенки: "Пусть бегут неуклюже..."

----------
Цитата

РБК, Регион и БАЗЭЛ: кто владеет российским рейтинговым рынком?

Внимание! Эксклюзив от Жирных котов: на рейтинговом рынке новый
передел. Кто теперь главные владельцы РА?

Начнём с АКРА. Здесь все просто: 27 акционеров, включая Сбер,
Альфа-банк, ГПБ, ВТБ. Кстати, последний долго грозился продать
свою долю после публичного обвинения агентства и бывшего
гендиректора Екатерины Трофимовой в непрофессионализме (читай - в недостаточном поклонении Костину и ВТБ). Но так и не продал.
АКРА медленно, но верно скатывается в унылое сами-знаете-что, её
акционеры (у каждого чуть более 3% доли) вряд ли ждут хороших
финансовых результатов, но у неё есть огромный капитал (3 млрд!) ,
который можно долго проедать, даже теряя долю рынка и получая
убыток. Видимо это и будет бесславный путь АКРА.

Эксперт РА: крупнейшее российское агентство, контролируемое
Олегом Дерипаской. Ключевой бенефициар - группа БАЗЭЛ, через
несколько структур (ООО»Аквамарин», 10%, ООО «Генерация», 10%,
ВЕЛ-Инвест, 30%) имеющий в сумме контрольный пакет.
Ещё 9,9% у «Открытие Холдинг», 4,2% у банка «ПЕРЕСВЕТ» и 9,9% у
Концерна «РОССИУМ».
А теперь самое вкусное: буквально намедни закрылась сделка по
продаже Дмитрием Гришанковым 26% акций Эксперт РА структурам ГК Регион.
В результате контроль по прежнему у БАЗЭЛА, но 36% - у Региона,
включая «Россиум» (а мы ведь понимаем, что за всем этим хозяйством
стоит Роснефть).
Интрига: кому достанутся явно непрофильные для санируемых
«Открытия» и «Пересвета» доли в рейтинговом агентстве.

Ещё два РА аккредитованы Центробанком недавно.

Агентство НКР (возглавляемое перебежчиком из АКРА Кириллом
Лукашуком) на 100% принадлежит РБК.

Многострадальное НРА имеет более сложную (во всех смыслах)
структуру. Но Регион-таки залез и туда: недавно Алина Розенцвет
оформила на себя небольшой пакет в НРА - на самом деле в интересах того же Региона.

Получается, что главные инвесторы в рейтинговые агентства - это
БАЗЭЛ, Регион-Роснефть и РБК. При этом рейтинговый рынок в стране
маленький и низкорентабельный. И если для РБК выглядит логичным
залезть в эту нишу (медиа, аналитика, рейтинги - все это из одной
оперы), то что хотят остальные, а особенно Роснефть и Регион, сложно
понять.
Интересно, понимает ли это регулятор, который «перезапустил»
рейтинговый рынок, изгнав международные РА и создав АКРА - этот
мертворожденный проект имени Швецова? @fatcat18
----------

----------
Цитата

nehochuha пишет:
... сами же сказали валюта не нужна, будут отрицательные ставки, ...
----------

ЦБ обсуждает введение отрицательных ставок по валютным вкладам только для юрлиц
https://www.kommersant.ru/doc/4110397?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

----------
Цитата

Наши давние сообщения из 2018 года о продаже и передаче банка МКБ Романом Авдеевым группе «Регион», которая оперирует в интересах Роснефти, Сергея Короля и Петра Лазарева приобретают юридическую конструкцию. У структур «Региона» уже было более 22% акций банка.
Теперь же группа компаний «Регион» объявила, что ее сотрудник Сергей Судариков с октября стал управляющим партнером концерна «Россиум» Романа Авдеева, которая владеет МКБ (56%). Значит «Регион» почти официально получит контроль над банком.
Авдеев владел 90% «Россиума», остальное – у близкого к Лазареву - Николая Каторжнова.
----------

@banksta

----------
Цитата

Alex_tfn пишет:
«Регион» почти официально получит контроль над банком.
----------

Мдя. Телега не отличает операционного контроля от имущественного. Если так рассуждать, то ВТБ контролирует Альфу:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10561094
Но про стремление ВТБ купить Альфу хотя бы слухи ходили https://vc.ru/finance/52909-ft-vladelcy-alfa-banka-obsuzhdali-prodazhu-banka-s-vtb-i-unicredit
Здесь уместно вспомнить как знатно провалились предыдущие проекты ВТБ.
ВТБ купил банк Москвы, но он оказался насквозь дырявый.
Затем ВТБ много лет растил Открытие, к-рое поглощало др. банки на рынке и росло как на дрожжах на деньги ВТБ, даже контрольные пакеты банков группы Открытия были в залоге у ВТБ под кредиты.
Потом проект Открытия громко лопнул, его бенефициары (видимо, включая руководство ВТБ) поделили промеж себя денежки и разбежались, ЦБ влил в санацию 3х банк БОМП 2 трлн руб.

Что ждёт Альфу? :scratch:

Подумаем терь, какая хорошая компания Роснефть! Первичное размещение Роснефти было в 2006 г., акции там продавались по $ 7,55 (см. https://www.rosneft.ru/Investors/structure/IPO/ )
С тех пор прошло 13 лет, Роснефть получила Башнефть, получила множество лицензий на разработку месторождений в РФ почти задаром (на шельфе их ей давали задаром официально), увеличив объём своих запасов чуть не в разы, купила ТНК-BP, кучу активов в Индии и в Европе, получила разрешение на добычу в Венесуэле, законтрактовала поставки в Китай на много лет вперёд, успешно "приватизировала" пакет акций в 19% (правда, неясно кому их продала). И что в итоге? Сейчас, через 13 лет, её акции торгуются дешевле, чем при размещении 13 лет назад, они стоят $ 6,4 против $ 7,55 на размещении в 2006 г. Кстати, средняя цена нефти сейчас почти такая же, как была в 2006 г. (около $ 65). ;)

Более того, Роснефть уже просит дотации из бюджета на 2,6 трлн руб. ( https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10906253 ) Видимо, из этих ср-в будут выплачивать дивы акционерам и акции взлетят. :D

Это ещё поучительная история для новичков, желающих озолотиться на фондовом рынке. Алисы и Базилио отовсюду из ящика призывают буратин вкладываться в фондовый рынок, обещая на акциях золотые горы. Закапывайте, мол, богатенькие буратины свои золотые монетки в стране дураков! Покупайте акции замечательной растущей госкомпании! Озолотитесь! :D
В реале потом буратины 13 лет сидят акциях в большом минусе, и неизвестно, когда будет плюс. :crazy:
В общем, "керосина нет и неизвестно..." (c) :pardon:

ЗЫ В качестве домашнего задания вспомните лопнувшие частные банки, обслуживавшие госкорпорацию РЖД. Видимо, хозяева банкчиков распилили ср-ва с менеджментом госкорпорации и разбежались. ;)
----------
Цитата

дай пишет:
Кстати, рубль к евре растёт уже больше года, видимо, ещё неск-ко месяцев по кр. мере не будет падать (думаю, цель по евро/$ где-то 1,07, дальше посмотрим). Поэтому в дополнение к обсуждаемой здесь доходности банков по внутреннему керри-трейду, у банков будет дополнит. доходность по привлеченным обязательствам в еврах за счет динамики курса.
----------

Посчитаем навар за год банков, использующих внутренний керри-трейд на евро без хеджирования (и даже без контроля за курсом!).
расходы:
процент по вкладу вкладчику за год: 0,01%
расходы на АСВ: 0,6%
Доходы за год при вложении в ОФЗ год назад: 8%
Доход банка: 8-0,6-0,01=7,39%. Умножаем на 0,9, чтобы учесть резервы и т.д., получается процентный доход= 6,65%.

Далее, евра год назад стоила 76 руб, сейчас 71 руб. Доход на курсе за год=6,5%

Итого, суммарный доход банка на внутреннем керри-трейде на еврах выходит более 13% годовых. И банки ещё хочУт брать ср-ва с вкладчиков за хранение? Не слишком жирно? :shock&fall:

На рублёвых вкладчиках при вложении в ОФЗ доход банка составляет всего не более 2,3% !
(из 8% доходности по ОФЗ вычитаем процент по вкладу в 5%, расход на АСВ в 0,6%, учет резервов эквивалентен умножению на 0,95 по рублёвым вкладам, там резервы меньше).

Но вообще, резервы по валютным вкладам надо сокращать, их летом ЦБ повысил до 8% в рамках дедолларизации. В ответ банки потребовали отрицательные ставки по депо. Дешевле понизить резервы по валютным вкладам до 5% (по рублёвым 4,5%), чем вводить отрицательные ставки по депо. Это хорошее решение проблемы отрицат. ставок. ИМХО

----------
Цитата

дай пишет:
Неликвидные облиги компаниий РФ размещается обычно в еврах на Ирландской и Венской биржах.
----------

Продолжу. Затем отечественные еврооблиги получают листинг на ММВБ. Касательно неликвида. Главное преимущество еврооблигов (даже неликвида) перед банковским кредитом в том, что еврооблиги можно реповать на бирже. Ясно, что неликвид трудно быстро продать не обвалив котировки, но доходный качественный неликвид репуется. Расчеты по репо на ММВБ сейчас осуществляются в 3х валютах - руб, $ и евра. Есть 2 варианта репо, один из них - с ЦК. (С 2018 валютное репо с ЦБ закрыто, чтобы не отбирать хлеб у ЦК КПСС и биржевиков).
Поэтому под качественный неликвидный облиг в еврах всегда можно добыть ликвидность, если надо! :yep:

По поводу большой доходности облигов-субордов Ренкреда в 10% в еврах. Облиги Альфы размещались под 11,5% в долларах, ставки по долларам на 2% выше чем в евро. Поэтому Ренкред рынок оценил почти как Альфу! Круто! :ura:

Замечу, что госбанк РСХБ зарегил в ЦБ 10 выпусков бессрочных субордов по $ 50 млн каждый со ставкой в 9% в долларах (вот она - дедолларизация в деле!) :ura:
Один выпуск разместили в прошлом году.
Вопрос на засыпку: :)
Каковы риски, что госбанк нагнёт держателей субордов РСХБ, опустив норматив Н1.1 ниже 5,125% на неделю, что достаточно для списания субордов? :scratch:
----------
Цитата

Zmey18 пишет:
Ещё два РА аккредитованы Центробанком недавно.
----------

Они смогу торговать рейтингами только через 3 года, т.к. только тогда их рейтинги будут учитываться регулятивных целях. На первых порах, видимо, буду раздавать рейтинги бесплатно. :)

----------
Цитата

дай пишет:
Посчитаем навар за год банков, использующих внутренний керри-трейд на евро без хеджирования
----------

Так есть нормативы по открытой валютной позиции и они достаточно жесткие :cry:

----------
Цитата

дай пишет:
Далее, евра год назад стоила 76 руб, сейчас 71 руб. Доход на курсе за год=6,5%
----------

А если курс двинется в другую сторону? Это валютные ипотечники лохи, им всё можно, а банкирам так делать не разрешается.

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
ак есть нормативы по открытой валютной позиции и они достаточно жесткие
----------

Не поверите - ждал этого вопроса. :)
Норматив по ОВП все банки обходят так. Они заводят дружественного юрика, торгующего на бирже. Все собранные на вкладах евры передают юрику в виде кредита. В балансе против вкладов будет стоять валютный кредит в еврах. Юрик не имеет нормативов по ОВП и может совершать с полученными ср-вами все операции, какие надо. :yes!!!:
----------
Цитата

Sergey7 пишет:
А если курс двинется в другую сторону? Это валютные ипотечники лохи, им всё можно, а банкирам так делать не разрешается.
----------

Как делается локальный хедж при движении курса написал в предпоследнем сообщении. (Можно делать и локальный короткий своп при сильном движении курса в сторону роста евры). Поскольку своп на короткое время, то это будет дёшево.

Среднесрочное движение евры вверх к рублю можно ждать либо когда у них закончится колич. смягчение, либо когда нефть ускорит падение.
У банков есть сотрудники - аналитический отдел и люди, работающие на бирже. Поэтому банки берут на себя определённые риски, получая за это доход. Если бы банки не брали на себя валютные риски, то за что бы они получали доход? Получать доход ничего не делая, а только лёжа на печи - это каждый может. Если бы такое было возможно, то банки тогда вообще были бы не нужны. Банки получают доход, беря на себя финансовый риск, и это справедливо! :)

Сотрудники банков получают з/п за правильные финансовые прогнозы, решения и действия. Банки с некомпетентными сотрудниками ждёт банкротство (если это не госбанки). :pardon:

(Начал эту серию постов против отрицат. ставок по валютным депо с того, что банкиры обленились и совсем не хотят работать, только з/п хотят получать.) :|

----------
Цитата

дай пишет:
В балансе против вкладов будет стоять валютный кредит в еврах.
----------

Вкладчик принес евро: в активе баланса банка появились евро в кассе или на корсчете, в пассиве - евро на счете вкладчика. Банк выдал дружественному юрику кредит в евро: в активе, вместо остатка, появилась ссудная задолженность в той же сумме, пассив остался тем же. ОВП не изменилась :)

----------
Цитата

fadd пишет:
ОВП не измениласьизображение

----------

И я о том же. :)
Претензия была в чем? Что вкладчик приносит евры, и если сам банк их конвертит в рубли и покупает ОФЗ, то против вклада в еврах будет рублёвый актив, что меняет ОВП, и есть риск нарушения норматива по ОВП. Чтобы не менять ОВП против пассива в еврах банк должен иметь актив в еврах. :)
=========================
МКБ (лёгок на помине) размещает облиги на 3 года на 5 млрд руб по ставке 8,35% годовых.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10907389
(Кстати, облиги в еврах - не суборды - МКБ в этом году разместил по ставке в 5,1% годовых, но там объём был побольше в руб. эквиваленте, около 35 млрд руб: https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4941977 ).

----------
Цитата

дай пишет:
Норматив по ОВП все банки обходят так. Они заводят дружественного юрика, торгующего на бирже. Все собранные на вкладах евры передают юрику в виде кредита. В балансе против вкладов будет стоять валютный кредит в еврах. Юрик не имеет нормативов по ОВП и может совершать с полученными ср-вами все операции, какие надо.
----------

Это всё югро-мобоподобные схемы. Они тоже щедро «делились» с вкладчиками процентами. Но не думаю, что вы посоветуете кому-то нести свои деньги (а тем более валюту с перспективой конвертации силами АСВ по случайному курсу) в подобные банки ;)

ЗЫ на днях швейцарский UBS поменял условия применения отрицательных ставок, раньше они распространялись на суммы свыше 1 миллиона евро или франков, теперь - свыше 0.5 млн евро или свыше 2 миллионов франков.

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
Это всё югро-мобоподобные схемы. Они тоже щедро «делились» с вкладчиками процентами. Но не думаю, что вы посоветуете кому-то нести свои деньги (а тем более валюту с перспективой конвертации силами АСВ по случайному курсу) в подобные банки
----------

Нет, это нормальный механизм работы на рынке, который чрезмерно зарегулирован в РФ.
Если банк не берет никаких рисков, то он не получает прибыль, становится убыточным и разоряется на операционных расходах (з/п на персонал, аренда офиса и т.д.).
Югра и МОБ выдавали кредиты своим бенефициарам, к-рые тратили их по своему усмотрению, а не стремились отбить привлеченку, чтобы выплатить % по вкладам.
Там не финансовые риски были виноваты, там была пирамида. Это разные вещи. ;)

Главное, чтобы риски банка были диверсифицированы, напр., какое-то кол-во банк держит в захеджированном портфеле, какое-то - в незахеджированном. Риски усредняются и оптимизируются, прибыль - тоже. :)
===================================================================

Моя позиция по отрицательным ставкам такая. :)
Когда страновой рейтинг РФ будет ААА, как у Германии, и когда гособлиги РФ будут размещаться в еврах в отрицательных ставках, то я первый буду голосовать за отрицательные ставки по депозитам, т.к. это будет соответствовать сложившейся экономической ситуации.

Пока же рейтинг РФ на 3 октавы ниже и госбумаги РФ в еврах размещаются с положительной доходностью под 2,4-2,875% годовых, то нет никаких экономических причин для отрицательных ставок в еврах в РФ. :yep: Бумаги всех остальных эмитентов в еврах в РФ размещаются с ещё бОльшей положительной доходностью. :)
Уровень риска в еврах в РФ, согласно страновому рейтингу, не соответствует отрицательным ставкам в еврах. Уровень риска на данный момент соответствует положительным ставкам (чем выше риск - тем выше доходность ;) ).
Когда уровень риска в РФ снизится, а рейтинг РФ сильно вырастет, тогда ситуация дозреет, возможно, до отрицательных ставок по инструментам РФ в еврах, тогда и можно будет обсуждать введение отрицательных ставок в РФ. :)

ЗЫ Стоимость привлечения депо юров дешевле, чем депо физов из-за трат на АСВ, но почему-то обсуждаются отрицат. ставки в еврах для юров, для физов вроде бы обсуждаются способы изменения гражданского кодекса, чтобы ввести отрицат. ставки. :shock&fall:

Швецов: по вкладам граждан отрицательные ставки не обсуждаются
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10907326 ;)

----------
Цитата

дай пишет:
Стоимость привлечения депо юров дешевле, чем депо физов из-за трат на АСВ, но почему-то обсуждаются отрицат. ставки в еврах для юров, для физов вроде бы обсуждаются способы изменения гражданского кодекса, чтобы ввести отрицат. ставки
----------

У юриков альтернативы нет - деньги в банках (как минимум оборотка), физики же могут уйти в матрас. А под оборотку юриков и банкам нужно иметь оборотку на корсчетах (инструменты Т+2 не подходят). При этом бредом выглядит попытка менять гражданский кодекс - депозитов с отрицательными ставками нет нигде в мире, все отрицательные ставки только по счетам, в РФ нет никаких запретов на введение «комиссии за ведение счета», выраженной в процентах годовых, поэтому никаких изменений в ГК не требуется и отрицательные ставки уже совершенно законно есть (например в Ситибанке на суммы свыше 100k евро, если это больше половины остальных активов клиента в банке).

----------
Цитата

дай пишет:
Норматив по ОВП все банки обходят так. Они заводят дружественного юрика, торгующего на бирже. Все собранные на вкладах евры передают юрику в виде кредита. В балансе против вкладов будет стоять валютный кредит в еврах. Юрик не имеет нормативов по ОВП и может совершать с полученными ср-вами все операции, какие надо.
----------

При этом, как я понимаю, рубли от продажи евро дружественный юрик должен завести обратно в банк как высоколиквидное обеспечение валютного кредита. И по финансовым показателям этот дружественный юрик не должен выглядеть как шарашкина контора. Не будем забывать, что выдать кредит даже супердружественной организации просто за красивые глаза банк не может, если не хочет создавать по этому кредиту резерв на возможные потери по ссудам в размере до 100% суммы кредита. Иначе, обходя норматив по ОВП, можно крепко попасть на РВПС.

----------
Цитата

дай пишет:
Первичное размещение Роснефти было в 2006 г., акции там продавались по $ 7,55...
С тех пор прошло 13 лет, Роснефть получила Башнефть, получила множество лицензий на разработку месторождений в РФ почти задаром (на шельфе их ей давали задаром официально), увеличив объём своих запасов чуть не в разы, купила ТНК-BP, кучу активов в Индии и в Европе, получила разрешение на добычу в Венесуэле, законтрактовала поставки в Китай на много лет вперёд, успешно "приватизировала" пакет акций в 19% (правда, неясно кому их продала). И что в итоге? Сейчас, через 13 лет, её акции торгуются дешевле, чем при размещении 13 лет назад, они стоят $ 6,4 против $ 7,55 на размещении в 2006 г.
----------


И количество акций не поменялось...

----------
Цитата

Российская банковская система по надёжности и защищённости от рисков находится на уровне Узбекистана, Грузии или Армении.

К такому выводу пришли аналитики S&P по итогам пересмотра оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (BICRA).

S&P оценило уровень риска российской банковской системы в 8 баллов из 10 возможных.

В частности:
- "Очень высокая" угроза оценивается в экономической устойчивости и кредитный риск в целом по экономике, включенной в глобальные производственные цепочки на 80% за счёт экспорта простейшего минерального сырья.

- Очень "высокий риск" есть в системе госуправления, отвечающей как за принятие законов, так и за контроль их исполнения через надзорные органы и правоохранительную систему.

- Также "высокими" оцениваются риски дисбалансов внутри экономики, которая две трети валютных доходов получает от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов и остаётся на углеводородной игле.

- "Высокими", по оценке S&P, остаются риски в сфере конкуренции.

- "Высокими" оцениваются риски фондирования банковской системы - то есть угроза оттока вкладов и средств со счетов.
@KotElviry
----------

----------
Цитата

дай пишет:
Кстати, облиги в еврах - не суборды - МКБ в этом году разместил по ставке в 5,1% годовых, но там объём был побольше в руб. эквиваленте, около 35 млрд руб: https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4941977
----------

Что это значит?
Т.к. банк крупняк, ТОП10, то в случае чего дорога ему в ФКБС и если облиги не субборды, то их нельзя списать или сделать купон 0,5 с отсрочкой погашения лет 10-20 ?

Речь идет я так понял об этой бумаге https://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=150692
Где видно что она не субборд?

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
депозитов с отрицательными ставками нет нигде в мире
----------

Видимо, наши власти хотят быть впереди планеты всей и всерьёз рассматривают именно вопрос об отрицательных ставках по срочным депо, раз хотят менять гражданский кодекс. :) Юры не могут прервать депо раньше срока без суда. Будет весело - напр., депо на год, ставка отрицат., прервать раньше срока низзя. :)
А по текущим счетам отрицат. ставки в виде комиссии за ведение счета это не фокус. Но по текущим счетам банк обязан поставить сумму со счета в любой момент, а по депо - нет. Условия по срочным депо удобнее для банка (юру нельзя досрочно депо забрать), чем по счетам, поэтому отрицат. ставки по срочным депо вообще нонсенс.

По текущим счетам и в рублях у многих банков были и есть комиссии и для физиков, если по счету долго нет оборотов. Такие комисси были в Трасте, даже по рублёвым счетам, они списывались до тех, пока на счете есть деньги. На форуме были жалобы на Траст неск-ко лет назад. И в МОБе, мне казалось, такие комиссии сейчас есть на текущих счетах для физов. :scratch:

Поэтому, пока не забыл. Физики, не держите ср-ва долго без оборотов на текущих счетах! Если у банка нет комиссии по ним, то он может её всегда ввести в любой момент. Требуйте открыть вам вклад до востребования и держите ср-ва там. Вклад д/в работает в режиме вклада, а не счета! Там не может быть отрицат. ставка, или комиссия за отсутствие оборотов по счету. Будьте бдительны! Не ведитесь на маринок, к-рые говорят, что комиссиий на текущих счетах нет! Сегодня нет, а завтра могут быть! Всё это относится и к рублёвым счетам!
----------
Цитата

Zmey18 пишет:
Российская банковская система по надёжности и защищённости от рисков находится на уровне Узбекистана, Грузии или Армении.

----------

Эх, видать, чуть-чуть до Туркмении не дотянули. :cry:
----------
Цитата

svya пишет:
Кажется, это полностью противоречит законам, по которым формируется цена акции
----------

Вероятно, рынок учитывает риск того, что Роснефть может не расплатиться по долгам.
По МСФО, если верно помню, суммарные долговые обязат-ва компании на конец 2018 г. были где-то 8,5 трлн. руб (включая валютный долг). Это примерно $ 130 млрд
Кроме того, на долгосрочной перспективе долг компании всё время растёт.
Видимо, рынок не уверен, что компания сможет обслуживать долг, если цена нефти упадёт, из-за таких рисков рынок оценивает стоимость акций компании невысоко.
Но рынок зря волнуется, Роснефть - госкомпания, поэтому если компания не сможет обслуживать долг, то по её долгам заплатит бюджет. :ura: :omg: :cry: Недаром и пенсионный возраст повысили, :pardon: терь трансферты в ПФР сократятся и в бюджете будут деньги на неотложные нужды - на нелетающие ракеты и на уплату долгов госкомпаний. :) Роснефть тем временем уже требует из бюджета 2,6 трлн руб, как уже обсуждали выше в этой ветке.
Недавно была статейка весёлая, у меня в блоге в разделе обзор прессы под номером 4, см. https://www.banki.ru/blog/day2/10419.php?commentId=59907#59907 :o
там пишут, что общий долг органов госвласти всех уровней составляет 16 трлн руб.
Т.о. долг 1-ой только госкомпании превышает 50% долга всех госвластей РФ. :thumbsup:


----------
Цитата

lmns пишет:
Что это значит?
----------

Суборды имеют дополнит. риски, их могут списать и без дефолта при снижении норматива Н1.1 ниже 5,125, но так могут списать только длинные суборды (не помню, начиная с какого срока, раньше было с 50 лет, но регулирование постоянно меняется, может, сейчас уже сделали меньше). При санации суборды списывают почти на автомате. При обычной санации обычные облиги обычно ( :) ) не списывают, но при санации по схеме bail-in, как в Пересвете, их могут заморозить на много лет ( https://www.banki.ru/wikibank/mehanizm_bail-in/ ).
При отзыве лицензии, если банкротство, то обычные облиги это 3-я очередь.
( https://www.banki.ru/wikibank/ochered_kreditorov_banka/ )
----------
Цитата

lmns пишет:
в случае чего дорога ему в ФКБС
----------

куда ему дорога - отдельный вопрос
«Файл недоступен»