Еврооблигации (всё о евробондах!)

сегодня случайно наткнулся на доступное предложение от брокера по торговле евробондами

меня всегда привлекала высокая доходность евробондов и высокая надёжность их эмитента
но купить их было невозможно - ибо порог начинался от 100 000 - 250 000 долл
хотя номинал 1000 долл

но финам предлагает порог 10 000 евро

кто что думает об этом брокере , его надёжности и размере комиссий ?

кто знает про других брокеров , предоставляющих разумные условия доступа к торговле евробондами ?

11998

1,2k

Комментарии

99+

Сначала старые Сначала новые

Сначала старые

Показать предыдущие (4471)

arndey

4 марта 2020 в 11:09

----------
Цитата

user2111062 пишет:
Не понял, как 1275.78 USD получилось? X
----------

http://www.rusbonds.ru/BondCalc.aspx?fttype=1&ft=6044 - можно поиграть с цифрами. Есть и другие калькуляторы.

Ответить

JSMH

4 марта 2020 в 11:11

----------
Цитата

user2111062 пишет:
Не понял, как 1275.78 USD получилось?
----------

Подсчитал, пользуясь онлайн программкой тут:
http://www.financeformulas.net/Yield_to_Maturity.html#calcHeader

Ответить

JSMH

4 марта 2020 в 11:16

----------
Цитата

kulakov пишет:
Похоже у кого-то прямая связь с господом Богом.
----------

С Богом, может и есть, а с ФРС нет :D

Ответить

Ephyra

4 марта 2020 в 14:46

JSMH,
Это же просто калькулятор доходности к погашению. Как на этой основе получилось оценить стоимость облигации через 5 лет в 1275.78 USD?

Ответить

JSMH

4 марта 2020 в 14:51

----------
Цитата

user2111062 пишет:
Это же просто калькулятор доходности к погашению. Как на этой основе получилось оценить стоимость облигации через 5 лет в 1275.78 USD?
----------

Ну что Вам нужно все разжевывать ? Зависимость доходности от цены монотонная, по доходности можно подобрать цену.

Ответить

kiero

4 марта 2020 в 15:56

Есть ли возможность в России купить инвестиционного уровня облигации западных корпораций? ETF такого нет. Может, ПИФы какие-то?
У ВТБ есть фонд или ПИФ "высокодоходные облигации" иностранных компаний, но это мусорные, я подозреваю.
Спасибо!

Ответить

Ephyra

4 марта 2020 в 16:18

JSMH,
Я не знаю, как подобрать. Вы можете до конца разжевать? А то получается, как на картинке с совой.

Ответить

JSMH

4 марта 2020 в 16:43

----------
Цитата

user2111062 пишет:
JSMH,
Я не знаю, как подобрать. Вы можете до конца разжевать? А то получается, как на картинке с совой.
----------

Если введенная цена дает доходность большую, чем Вы хотите получить, увеличиваем цену до тех пор, пока доходность не будет меньше требуемой, потом начинаем уменьшать цену с меньшим шагом и т.д.
Метод деления отрезка пополам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 но именно пополам делить не обязательно.

Ответить

Ephyra

4 марта 2020 в 17:06

JSMH,
Очевидно, это где-то уже реализовано в приложениях и остается только ввести исходные данные. Каким инструментом вы воспользовались, чтобы получить число из сообщений выше?

Ответить

JSMH

4 марта 2020 в 17:43

----------
Цитата

user2111062 пишет:
JSMH,
Очевидно, это где-то уже реализовано в приложениях и остается только ввести исходные данные. Каким инструментом вы воспользовались, чтобы получить число из сообщений выше?
----------

Забодали Вы меня, честное слово. Я подбирал цену по доходности вручную. Можете считать цену по формуле для целого числа t купонных периодов там же: https://www.financeformulas.net/Yield_to_Maturity.html#calcHeader
Там C - величина купона, r - доходность к погашению, F - номинал облигации.

Я не понимаю, что Вы хотите: алгоритм извлечения дохода из длинной облигации больший, чем ее доходность к погашению ? Нет и не может быть такого алгоритма.

Ответить

Ephyra

5 марта 2020 в 01:10

JSMH,
Ну наконец-то вытянул из вас ответ. Что помешало сразу написать, что достаточно подставить исходные значения во вторую формулу?

Что вы там подбирали вручную и зачем кидались неуместными математическими терминами - загадка :pardon:

Ответить

Показать еще (7516)