Еврооблигации (всё о евробондах!)

Через какого брокера можно немецкие микроевробонды покупать?

попробуйте связаться с saxobank, citi, может даже наши открытие

vfadeev

На налоги попадешь при девальвации рубля, доллар вырастет к нему?
Никто не мог бы предоставить расчет полной доходности с учетом налогов,
если купить скажем какой-нить Газпром на 3 года и предположить что рубль просядет к доллару процентов на 30 за это время ?

----------
Цитата

alexorf пишет:
Никто не мог бы предоставить расчет полной доходности с учетом налогов,если купить скажем какой-нить Газпром на 3 года и предположить что рубль просядет к доллару процентов на 30 за это время ? X
----------


На будущие периоды никто Вам расчет не предоставит. А на предшествующие 3 года Вы можете сами легко все подсчитать.... и прослезиться :cry:

An27, пусть каждый с 300 млн на кармане сам решает.
А остальным подойдут мои предупреждения.

dench, Вы строже закона судите, сейчас есть определние квал инвестора официально от ЦБ- есть 6млн- Вы квал или опыт работы в этой сфере с необходимыми сертификатами!

да и это формальность- приходите в офис банка, Вам за 6тыс делают квалификацию, может Вы хотите тем же газпромом закупиться, но нет 6млн и почему тогда у Вас нет возможности...или с мосбиржи покупаете официально малые лоты и ЦБ в курсе!

люди должны быть предупреждены- да, но и выбор у них тоже должен быть!

----------
Цитата

trader1982 пишет:
4. Соотношение риск/доходность. Вот честно, я не понимаю, какой смысл рисковать всеми валютными накоплениями ради 5-7% годовых с риском залипнуть в такой "инвестиции" на годы, либо вообще их потерять. Не понимаю, как можно рисковать всем ради 5% и допустить риск оставить свою семью без штанов. Ради чего?! Естественно, я и в банк ни за что под такие ставки ставки не пойду.
----------

Может кончено я чего не понимаю, но меня поражают такие высказывания. Не неся деньги( сейчас речь идет о суммах от 200 к $) в банк или евроюонды ты рискуешь потерять не только деньги но и здоровье и даже жизнь всей своей семьи. Ты вобще риски не считаешь чтоли ?? как можно под матрасом хранить такие суммы, надо быть совсем без головы. Ну а если ты про ячейку то это вобще ппц.


----------
Цитата

vfadeev, Вы что можете войти вдолгую и зарабатывать свой купон, что тоже неплохо, про курс- это непредсказуемо, какой он будет...уточню про дарение бумаг на родственников, раз брокер уже ни раз так делал, в любом случае, может и чз год курс будет такой же и ничего Вы не потеряете...в теории можно захеджировать валютный риск, но это съест часть маржи...
----------


вопрос по дарению, вот зажочет продать тот кому ты подарил. посчитают ему налог цена продажи 100 - цена покупки 0. итого налог 13 % от 100. Или как ты хотел это обойти я не понял.

----------
Цитата

soso11 пишет:
вопрос по дарению, вот зажочет продать тот кому ты подарил. посчитают ему налог цена продажи 100 - цена покупки 0. итого налог 13 % от 100. Или как ты хотел это обойти я не понял.
----------


я как буду у брокера- спрошу

Вообщем я решил пока не лучший момент для покупки еврооблигаций и зайду в ДУ Финам по хеджевой стратегии, обещают 5% без риска в USD. Кто то знаком с таким видом инвестиций? Может ссылочкой на обсуждение поделитесь.

:omg:
можешь попрошаться со своими денюшками
ду в рф это узаконенный способ отьема денег
Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами уходит с опытом.

С такимже успехом можно на форекс занести

soso11,
Спасибо за ссылку, но там говориться о другой стратегии - о стратегии покупки акций, то есть рискованной стратегии. Я же планирую инвестировать в безрисковую стратегию, которую назвали "хеджевой". Суть её в том, что раз в квартал в нужный момент разбаланса валютной пары и фьючерса, покупаются 2 инструмента в разные стороны одним объемом и по завершению экспирации фьючерса закрываются.
К примеру покупается на ММВБ валютная пара USD\RUB и продаётся фьючерс на эту же пару, дисбаланс в момент покупки составляет предположим 5 пунктов. По истечение 3 месяцев когда срок фьючерса заканчивается цена на него и пару выравнивается, за счет этого прибыль 5 пунктов.
Это то, как я понял стратегию в которую собираюсь инвестировать, вот в такую стратегию интересно кто то инвестировал?

ты так и не понял суть ду это отобрать деньги клиента себе, во что это будет завернуто неважно. Напишиши через год об успехах

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Это то, как я понял стратегию в которую собираюсь инвестировать, вот в такую стратегию интересно кто то инвестировал?
----------

Инвестировал. До тех пор, пока в 2014 доллар не улетел в небеса за одну сессию. На споте рост составил, к примеру 10%, а на срочке - 20%, потому что в момент паники люди ждут худшего. Одновременно биржа подняла размер ГО. В одно мгновение пришел Коля Маржин, брокер закрыл короткую позицию по Si на пиках в районе 85, тогда как спот торговался по 70. Короче, как видите продукт приказал долго жить, а весь потенциальный доход там зашит именно к моменту экспирации.
Вас просто дурят - это самый простой арбитраж, на нем в принципе нельзя заработать больше безрисковой ставки в рублях. Иначе бы уже толпы халявщиков набежали. Вам еще и про доходность в долларах втирают, хотя это чисто рублевая сделка. Они же конечная, фьючерсы заканчиваются, поэтому в конце каждой сделки портфель должен выводиться в рубли. В конце концов, в случае падения доллара вся суть заключается в том, что вы его продаете и покрываете убыток шортом Si + небольшой %.
Никакой выгоды на фоне того же ОФЗ вы не получите. Только на налоги можно попасть, потому что секции разные - в одной обязательно облагаемый доход выскочит, и он не будет сальдироваться с убытком на другой.

ДУ- грабеж, где с Вас за вход только возьмут 1.5-2%, при этом не факт что заработают. Почитайте мнение баффета про это...честное инвестирование должно быть- партнёрство, где этот управляющий заходит своими личными деньгами с Вами в сделки и комисс за успех берут, только если Вы банк ставку перебили, а так лишь бы продать и неважно заработает ли Вы хоть что-то, а комисс себе точно возьмут, нечестная схема

Это то, как я понял стратегию в которую собираюсь инвестировать, вот в такую стратегию интересно кто то инвестировал?
Это банальный арбитраж.
Доходность по нему равна разности ключевых ставок РФ и США...
На сегодня это порядка 9% годовых в рублях.
Стратегия безрисковая, но только при одном условии - если брокер в качестве обеспечения принимает доллары (сбербанк, ВТБ так не умеют хотя ЦБ РФ это разрешает. Так можно в ITInvest, БКС при подключении единого счёта (но в бкс будут брать комиссию за плечи в размере ГО, так что итоговый дрхрл ещё меньше выйдет ))...
Выгоднее не такую схему городить, а тупо разместить все на рублевый вклад под максимальный процент (каждый вклад не более 1400000).
Все равно, указанная схема от девальвации не защищает.

trader1982,
Спасибо за опыт.

Я забыл добавить нюансы как предполагается страховаться от указанных вами рисков:
1.На брокерский счет заводятся доллары и они используются как обеспечение для торговли рублевыми инструментами, то есть я как завел доллары так доллары и сниму. Прибыль будет обмениваться на доллары, то есть доходность будет именно долларовой.
2.Торговать управляющий собирается только 50% от суммы инвестирования, это делается для того, что бы исключить ситуацию как вы описали в 2014 году, видимо учли эту ошибку и негативный опыт. То есть оставшейся половины суммы хватит для обеспечения сделок при любом форс мажоре на рынке и марджин кола не будет.
----------
Цитата

trader1982 пишет:
Только на налоги можно попасть, потому что секции разные - в одной обязательно облагаемый доход выскочит, и он не будет сальдироваться с убытком на другой.
----------

Вот здесь вы меня озадачили, нужно будет обязательно уточнить этот нюанс, думаю должно сальдироваться но мало ли.....
----------
Цитата

trader1982 пишет:
Никакой выгоды на фоне того же ОФЗ вы не получите.
----------

а вот здесь у меня родилась идея, если брокер принимает доллары для обеспечения сделок на ммвб, то можно так же на это обеспечение купить облигаций, того же ОФЗ с доходностью хотя бы 9%. В итоге получу ту же валютную доходность только более гарантированно и безрисково)) Нужно будет тоже уточнить о такой возможности.
Спасибо за ваш комментарий.

----------
Цитата

An27 пишет:
ДУ- грабеж, где с Вас за вход только возьмут 1.5-2%, при этом не факт что заработают.
----------


Это тоже я не совсем понял, комиссия за управление составляет 0.5% от моей суммы, то есть если считать годовую 0.5Х12 = 6% убытка для меня. Если мне хотят дать доходность в те же 5%, значит прибыль от торговли должна быть 5+6=11% Не уверен эта стратегия способна приносить такую прибыль?

----------
Цитата

artemkondr пишет:
вот в такую стратегию интересно кто то инвестировал?
----------

Инвестировали все - по-другому эта стратегия называется "банковский вклад в рублях". Да, бывают моменты когда контанго по фьючерсу 20-25% годовых, но находиться в такие моменты в рубле - на любителя.

artemkondr, ДУ с Вас обязательно возьмет комисс! и думаю, возьмет даже если они Вам не заработают- это порочная схема! они возьмут asset management fee + sucess fee, но за что брать asset management? за красивый офис и кучу аналитиков- а они Вам нужны?

Berskire к примеру никогда не берет asset management!

да и вообще зачем Вам эта спекуляция? Вы и сами сможете заработать втрое выше депозита при небольших рисках. Избегайте спекулянтов! зачем Вам все эти маржинальные позиции, шорты, то се...вот с этого и приходят проблемы, когда рынок резко идет против позиций, если Вы в позиции только на свои, то наоборот Вы сможете докупиться по более низким ценам или наоборот выйти из них по более высоким, работаейте только со своими деньгами!

мы сами не берем деньги в ду, только клиент сам на себя открывает счет и доверенность на нас не делает! мы ему показываем наш портфель, где наши личные средства и говорим, что можно взять-все! никаких комиссий за вход! Вы если отдадите деньги в ду, Вы как бы на вермя лишаетесь их и не контролируете, зачем Вам это, в маржу Вас загонят и тд- лишь бы самим заработать, мы никогда не берем в долг деньги, бумаги, никогда не шортим, Вы спросите сколько эти управляющие своих денег завели в это дело личных и как могут подтвердить...

----------
Цитата

artemkondr пишет:
На брокерский счет заводятся доллары и они используются как обеспечение для торговли рублевыми инструментами, то есть я как завел доллары так доллары и сниму. Прибыль будет обмениваться на доллары, то есть доходность будет именно долларовой.

----------

Заблуждение. Вы открываете противоположные позиции да еще в разных валютах, потому что Si - рублевый инструмент. И он принесет вам самые что ни на есть настоящие убытки в случае роста доллара. Как вы их будете покрывать? Только продав свою валюту - полностью или частично.
Если ситуация будет противоположная (доллар упадет), то вы останетесь с подешевевшей валютой на руках. И то, что у вас её станет больше на 5% в номинальном выражении, не спасет от "бумажного убытка".
----------
Цитата

Торговать управляющий собирается только 50% от суммы инвестирования, это делается для того, что бы исключить ситуацию как вы описали в 2014 году
----------

На половину суммы будет куплена, валюта, а остальные будут лежать мертвым грузом на ГО? Ну тогда делите еще надвое потенциальную доходность, потому что работать будет только половина суммы.
----------
Цитата

а вот здесь у меня родилась идея, если брокер принимает доллары для обеспечения сделок на ммвб, то можно так же на это обеспечение купить облигаций, того же ОФЗ с доходностью хотя бы 9%. В итоге получу ту же валютную доходность только более гарантированно и безрисково))
----------

Прям так уж гарантированно и безрисково? Во-первых, надо сопоставлять сроки погашения ОФЗ и фьючерсов. Если они отличаются, можно угодить в такую раскоряку, что мало не покажется. Это сложно. Во-вторых, в случае того самого форс-мажора а-ля 2014 у вас пойдут огромные убытки по SI и одновременно провалятся ОФЗ. Придется распродать всю валюту, чтобы разгрести эти убытки. А ради чего?
Сейчас сентябрьский Si всего на 80 копеек дороже спота. Это реально меньше 10% годовых.