Еврооблигации (всё о евробондах!)

Всем привет!
Держал до погашения 20.10.2021 некоторое количество долларовых биржевых облигаций АЛЬФА-Б1P2 (RU000A0ZZ4B9). Покупал эти облиги по цене ниже номинальной стоимости с практически нулевым купоном (0,01%). В дату погашения нежданно-негаданно получил от эмитента неопознанную выплату в баксах в размере 27,41USD на облигацию. Настоящий сюрприз! Только что выяснил из проспекта эмиссии, что оказывается держатели облигаций могли рассчитывать на дополнительный доход, так как это были структурные биржевые облигации с привязкой к индексу робототехники. Во как бывает! В следующий раз буду читать проспекты перед покупкой. На этот раз пронесло! Даже сверху налили! :D

----------
Цитата

aries пишет:
так как это были структурные биржевые облигации
----------
Не связывайтесь со структурками. Во всяком случае пока не поймете от и до что это такое. Можете легко получить обратно 60% номинала при погашении. :painful:

----------
Цитата

lmns пишет:
Не связывайтесь со структурками.
----------

Полностью согласен. Можете сами соорудить любую структурку с помощью облигаций и опционов. Только за обычные структурки с вас возьмут избыточную скрытую комиссию и еще могут зашить доп. риски посредников... Может оказаться что ваша идея сработала а у вас убыток...

Есть 1000$ на ИИС Б. Подскажите, пожалуйста, какую еврооблигацию купить лет на 5-10 (можно и дольше, но не желательно)? Суборды и низкий рейтинг не хочется.

----------
Цитата

BlackJack пишет:
Есть 1000$ на ИИС Б. Подскажите, пожалуйста, какую еврооблигацию купить лет на 5-10 (можно и дольше, но не желательно)? Суборды и низкий рейтинг не хочется
----------


GAZ-30 GAZ-31
Надежнее некуда. Доходность средняя

----------
Цитата

snus71 пишет:
Цитировать
----------
Спасибо, но у Сбера всё сложно оказалось. Во-первых, сначала зачем-то нужно пройти тестирование. Во-вторых, эта облигация у них почему-то на внебирже, хотя на сайте биржи указано, что основной рынок. В-третьих, непонятно, как теперь с ИИС перевести деньги на внебиржу. Есть сомнения, что внебиржа входит в ИИС. Придётся с поддержкой разбираться.

У Сбера все еврооблигации на внебирже. Можно ли их купить на ИИС - не знаю.

----------
Цитата

BlackJack пишет:
у Сбера всё сложно оказалось.
----------


А может ну этот Сбер ?

----------
Цитата

JSMH пишет:
А может ну этот Сбер ?
----------
Предположу, что переводить ИИС к другому брокеру не менее геморно, чем разобраться с покупкой этой облигации. :)

----------
Цитата

BlackJack пишет:
Предположу, что переводить ИИС к другому брокеру не менее геморно, чем разобраться с покупкой этой облигации.
----------


У Вас ИИС типа Б, т.е. надолго. Можно один раз напрячься и перевести ИИС. С другой стороны, есть квазиеврооблигации ВЭБ1, например: RU000A102K96, RU000A103FY7. Может их можно купит через Сбер в обычном стакане ? На Мосбирже торгуются и в рублях и в usd. Ликвидность в usd много выше, хотя спред не маленький ~1.5 %, но всяко меньше, чем через внебиржу. Купоны и погашение в рублях по курсу на дату выплаты. А как у Вас usd на ИИС оказались ? Когда покупали, наверное думали, что с ними делать дальше ?

Как долго будет падать в цене RUS 28 в долларах?

----------
Цитата

allion2002 пишет:
Как долго будет падать в цене RUS 28 в долларах?
----------

До тех пор пока не прекратится
1. Бегство с рынков ЕМ в доллар на фоне инфляции в сша.
2. Наличие геополитических рисков в рф.
Так что долго ещё

Добрый вечер друзья!
Я снова про свой евробонд VTB Eur бессрочная XS0810596832, call-опцион 06 декабря 2022(при условии одобрения ЦБ и затем в каждую купонную дату)
Покупал в середине мая 2021 за 108.55, сегодня стоит 104.55, снизилась вместе со всеми бондами и ОФЗ. Не очень хочется продавать с большим убытком, тем более можно получить ещё 2 купона, и вот вопрос: что будет если я останусь в бумаге после оферты? В проспекте написано что 06.12.2022 купон будет пересчитан по формуле 10Y UST + 806.7 б.п. Сколько это может быть не могу разобраться? На сколько это целесообразно?
Очень хотелось бы услышать ваше мнение.

----------
Цитата

danros пишет:
В проспекте написано что 06.12.2022 купон будет пересчитан по формуле 10Y UST + 806.7 б.п. Сколько это может быть не могу разобраться?
----------

Гуглим текущую доходность 10Y UST (которая всё время немного меняется) и прибавляем к ней 8,067%. На текущий момент получается примерно 9,47%

Кто-нибудь знает интересные безкупонные бонды на ММВБ или Питере?

----------
Цитата

danros пишет:
что будет если я останусь в бумаге после оферты?
----------
Менее чем через год, бумага может быть погашена. Сами смотрите, ВТБ размещает прямо сейчас теже субборды с купоном 4,55. Соответственно зачем ему Вам платить 9,5?
Я бы погасил не задумываясь

Товарищи евроблигационеры, что скажете, что делать с Рус-28 и другими евробумагами с большим купоном, в связи с введением налога перекладываться в бумаги с меньшим купоном, или всё уже учтено в цене, и смысла нет? Держу в портфеле в качестве кеша в валюте

Странная идет распродажа по CBOM-26. Сегодня цена достигла 95.1%, что составляет 5.1% доходности примерно. В то же время выпуск на год младше CBOM-25 торгуется с доходностью 3.8%.
Какая то непонятная разница.

----------
Цитата

snus71 пишет:
CBOM-26
----------
С одной стороны да, но с другой на фоне падения многих евробондов скорее стабильность Cbom-24 выглядит странной (хотя не только она падает мало). Cbom-26 за время своего существования идёт приблизительно вместе с Rus-28.

Также, я так понимаю, что общий тренд на рост доходностей затрагивает различные облигации пропорционально их ликвидности. Если сравнить объёмы торгов с октября, то из этих трёх у Cbom-26 он максимальный, у 25 он грубо говоря в 5 раз меньше, а у 24 - в 15 / 9 / 6 за окт / ноя / дек соответственно.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

snus71 пишет:
Странная идет распродажа по CBOM-26. Сегодня цена достигла 95.1%, что составляет 5.1% доходности примерно. В то же время выпуск на год младше CBOM-25 торгуется с доходностью 3.8%.
Какая то непонятная разница.
----------


Я полагаю, что некоторый объем CBOM-26 фактически размещался через биржевой стакан Мосбиржи. До начала нынешней недели выставлялись большие (от нескольких десятков до пары сотен штук) заявки на продажу по нижней границе верхней части стакана. Естественно, это давит цену вниз. Кроме того, разница в погашении CBOM-26 и CBOM-25 составляет не год, а без малого год и 9 месяцев.