Подскажите, рассчитываю простую доходность ОФЗ в % годовых к погашению, при этом получается слишком большое значение. В чем ошибка?
Бумага ОФЗ 26205,
Ставка 102,82
НКД 24,78
Дюрация 1027
К примеру для 100 бумаг, хотя это не играет роли:
Купонный доход = 37.90 * 7 = 265,3.
Купонный доход по 100 офз = 2653.
Ткущая стоимость бумаг = Ставка * 10 * 100 = 102820
НКД 100 бумаг = 2478
Для удобства примем комиссию брокера за 0
Дохдоность к погашению ~ 100*365*( куп.доход / (тек.стоим. + нкд + комис.брокера)) / дней до погаш.
=100*365*(2653 / (102820 + 2478 + 0)) / 1027 ~ 8,96%