----------
Цитата
EuroPenguin пишет:
Например, если Вы купите эту облигацию по цене 91,326% = 913,26 руб. сегодня, тогда Вы заплатите цену + НКД (накопленный купонный доход) = 913,26 + 14,68 = 927,94 руб.Если Ваш брокер берёт комиссию 0,05% (например, как ПСБ), то она составит 913,26 * 0,0005 = 0,46 руб.Комиссия биржи составит 0,01%, то есть 913,26 * 0,0001 = 0,09 руб.Общие затраты при покупке 927,94 + 0,46 + 0,09 = 928,49 руб.До погашения Вы будете получать купоны каждые полгода по 35,15 руб. (всего осталось 23 купона до погашения), то есть суммарно 35,15 * 23 = 808,45 руб.Ну и конечно в конце получите номинал 1000 руб.Суммарно получите 1000 + 808,45 = 1808,45 руб.Возможно с Вас ещё возьмут налог (1000 - 913,26) * 0,13 = 11,28 руб. (налог округляется до целых рублей, но мы считаем по 1 облигации, поэтому не округляем).Поэтому в случае с налогом Вы в итоге получите 1808,45 - 11,28 = 1797,17 руб.То есть заработаете 1797,17 - 928,49 = 868,68 руб. за 4110 дней, оставшихся до погашения.Арифметическая годовая доходность составит:868,68 / 928,49 * 100 / (4110 / 365) = 8,31%
----------
Помогите найти ошибку - пробовал уже несколько раз сделать расчет по указанной выше системе, но результат не получается такой, как указан на Русбонде или в информации по заключенной сделке.
Купил 2 облигации ОФЗ 26214 за 93,36%, соответственно цена составила 933,6 руб. НКД равен 31,56 руб. Цена покупки получается 933,6+31,56=965,16 руб. Так как облигации 2 шт., то общая цена покупки без НКД равна 933,6*2=1867,2 руб., а с учетом НКД 965,16*2=1930,32 руб.
Коммиссия банка (ПСБ) равна 0,05% или 0,0005, то есть 1867,2*0,0005=0,9336 руб., комиссия биржи 0,01% или 0,0001, т.е. 1867,2*0,0001=0,18672 руб.
Общие затраты на покупку 2 облигаций составили 1930,32+09336+0,18672=1931,44 руб.
Размер купона равен 32 руб. До погашения осталось 7 купонов, значит общая сумма выплат по купонам будет равна (32*7)*2=448 руб.
На момент погашения добавляется номинал самой облигации, т.е. (1000*2)+448=2448 руб.
Налог с разницы суммы покупки получается ((1000-933,6)*0,13)*2=17,264 руб.
Общая сумма с учетом выплаты налогов составит 2448-17,264=2430,74
Доход составит 2430,74-1931,44=499,30 руб.
До погашения остается 1276 дней, соответственно,
Годовой доход составит: ((499,30/1931,44)*100)/(1276/365)= 7,394668%
По информации, отображающейся после покупки в webQuik доходность составляет 8,83%
По информации на Русбонде доходность составляет 8,819%
Просьба пояснить где вкралась ошибка в расчеты
Заранее благодарен.