----------
Цитата

valand81 пишет:
У меня нет модели рассчета подобных рисков.
----------

Безрисковая ставка + CDS на страну как пример примерного расчета этих рисков. И видя 5% доходности можно прикинуть эту самую вероятность дефолта (твердо и четко :D ).

Скорее всего подобная "страховка" обычному Васе с улицы не доступна, даже Васе с деньгами, нужен будет тот кто знает как с ней работать + комиссия может удивить. Может что то подобное доступно в Private Banking'е, вход от миллиона долларов обычно.

----------
Цитата

JSMH пишет:
В общем я посмотрел, что это такое, но не понятно, как это применимо к стране в целом и что означает значение 184 (сейчас 186)
https://ru.investing.com/rates-bonds/r...rical-data
Продав российский дефолтный своп, я должен буду оплачивать суверенные дефолтные долги всей РФ изображение
или какую-то крохотную их часть и, если да, то какую ?

----------

184 означает, что оценивают риск дефолта страны в 1.84%, от этого и пляшут в плане цены свопа (страховки). Чем выше риск дефолта - тем дороже страховка. Свопы хорошо в 2008 бахнули, когда риски по ипотечным облигациям недооценили и страховщикам (продававшим свопы) прилетели требования выплатить страховую сумму (номинал облигации, например). При этом сам контракт не обязывал покупателя "страховки" иметь на балансе страхуемые ипотечные облигации.

----------
Цитата

war35 пишет:
Никакого трейдинга с облигациями естесно нет, ну может через год продам если улетят процентов на 10 (как я надеялся по длинным если фрс скинет еще раза 2 ставку и наш ЦБ вслед за ним), просто изучил матчасть (с офз ни разу не работал, только с евробондами) сделал сделки и вижу картину обратную должной и пытаюсь выяснить где я просчитался. ОФЗ же не акции, чтобы тут работало покупай ожидания продавай факты, тут все вроде бы железно должно быть, ставка упала доходность как минимум самых длинных должна упасть, а выходит ровно наоборот, доходность внезапно поперла дуром X
----------

Могу сильно ошибаться, но тут два "промаха":
1. как верно заметили "во первых в четверг все ожидания уже были в цене."
2. У облигаций есть так называемая "выпуклость". Из вики:
"Выпуклость служит поправкой второго порядка, которая позволяет уточнить влияние процентных ставок на текущую стоимость денежного потока облигации. "

Подробнее в педивикии.