Участники рынка начали либо закладывать возможность ужесточения санкций, либо ухудшения ситуации на развивающихся рынках.
Во-первых, кредитно-дефолтный своп России вырос до максимума с сентября 2020 г.
Во-вторых, резко взлетели спреды между нашими короткими облигациями и облигациями США. Разница в доходностях между 1-летками подскочила до 4,49 п.п.
В-третьих, распродажи на рынке долга России продолжаются.
В-четвертых, заметно давление в рубле.
https://t.me/torgum/271