Три признака того, что пора забирать вклад из банка

Оказаться клиентом банка, у которого отзывают лицензию, даже если он входит в систему страхования вкладов, — далеко не самая приятная перспектива. Как определить, что у банка проблемы с надежностью, если вы не аудитор, журналист или аналитик?

Клиенты банков, как правило, редко заглядывают в международную финансовую отчетность кредитных организаций. Основными источниками информации для них становятся новости и пресс-релизы самих банков. Поэтому особенно важно знать ключевые слова, которые, как канарейка в шахте, помогут определить, когда в финансовой организации заканчивается «воздух».

Красный флаг: отток средств клиентов

Если у банка на протяжении некоторого периода наблюдается сильный отток ресурсной базы, особенно средств юридических лиц, то это сигнал, что он не сможет выполнить свои обязательства, так как сильные оттоки могут привести к потере банковской ликвидности. Поэтому стоит обращать внимание на новости об оттоке средств клиентов, а еще больше — на то, как их комментирует банк. Когда такие ситуации обусловлены разовым рыночным эффектом, то банк, как правило, дает комментарии и пояснения. Если комментариев нет, то это — тревожный сигнал.

Еще один значимый показатель — отношение кредитов к привлеченным клиентским средствам. Самый оптимальный уровень — 80—100%. Рассчитать его можно просто на основе данных МСФО-отчетности, достаточно поделить выданные кредиты на средства клиентов. Эти данные также доступны в новостях о финансовых результатах банков. Если данный показатель на протяжении некоторого периода показывает рост и начинает превышать 140—150%, это сигнал того, что у банка есть проблемы с ликвидностью и он сильно зависит от внешнего фондирования. Это может отрицательно сказаться на его платежеспособности, особенно в период волатильности. Поэтому, когда вы видите в новостях громкие заявления о росте кредитного портфеля, не поленитесь произвести эту математическую операцию, чтобы понять, насколько грамотно ваш банк управляет собственной ликвидностью.

Два красных флага: проблемная задолженность и покрытие проблемных кредитов резервами

Уровень обеспеченности кредитного портфеля созданными резервами на возможные потери косвенно позволяет понять, как оценивают качество своего кредитного портфеля риск-аналитики самого банка. Объем резервов, указанных в отчетности, проверяется аудитором. Резкое повышение уровня резервирования по портфелю может сигнализировать о проблемах с качеством кредитного портфеля банка. Уровень балансовых резервов обычно не попадает в пресс-релизы, однако при появлении проблем журналисты и аналитики обращают на него внимание, так как он раскрывается в МСФО-отчетности банка.

Также важно обратить внимание на долю просроченной задолженности по кредитному портфелю. Резервы должны как минимум на 90% покрывать долю кредитов, просроченных более чем на 90 дней. Если банк вовремя не досоздал резервы, значит, он не застрахован от кредитных потерь, особенно в случае ухудшения макросреды. Кредитные убытки в будущем отрицательно скажутся на прибыли банка и, как следствие, на капитале.

Пожар: снижение кредитных рейтингов

Рейтинговые агентства проводят профессиональную оценку кредитного качества банка. Присваиваемый рейтинг основан не только на публичных данных, во внимание также принимаются прогнозные значения и факторы оказания банку поддержки со стороны акционеров и государства в случае ухудшения внешних условий. В России сейчас действуют два аккредитованных ЦБ рейтинговых агентства — «Эксперт РА» и АКРА — и три международных рейтинговых агентства, которые присваивают рейтинги по международной шкале: S&P, Moody's и Fitch Ratings. Если у банка есть проблемы с платежеспособностью, рейтинговые агентства реагируют первыми: рейтинг либо сразу понижается, либо ставится на пересмотр, либо отзывается. Пресс-релизы находятся в свободном доступе на сайтах агентств.

…то был, как есть, условный знак: банк нарушил нормативы ликвидности, а объемы активных операций снизились без каких-либо объяснений

Итак, если вы видите поток новостей о том, что у банка наблюдается отток средств и резкое повышение резервов, при этом сама кредитная организация не дает никаких пояснений, это веская причина для того, чтобы найти другого финансового партнера. Еще быстрее подобное решение стоит принять при пересмотре рейтингов банка в худшую сторону. Как правило, надежность банка не складывается и не рушится за один день. Поэтому следить за новостным фоном вокруг банка, которому вы доверили свои средства, лучше постоянно.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции