Банк России оценивает «отложенные» в результате послаблений расходы банков на резервы в 400—500 миллиардов рублей на конец 2009 года или 9—12 процентов капитала, говорится в материалах ЦБР, представленных на последнем заседании Национального банковского совета.
В конце декабря 2008 года ЦБ РФ временно (до конца 2009 года) смягчил требования к резервированию для банков, в том числе при пролонгации кредитов, чтобы создать более благоприятные условия для банков.
Благодаря этим послаблениям по состоянию на 1 февраля банки уже сэкономили от 100 до 120 миллиардов рублей.
«Ожидается, что в течение года величина «экономии» будет увеличиваться и на 1 января 2010 года может достигнуть 400—500 миллиардов рублей (1,8—2,2 процента кредитного портфеля, 9—12 процентов капитала банковского сектора», — отмечает регулятор, оценивая отложенные расходы банков.
ЦБР не исключает, что благоприятное развитие экономики может привести к снижению объема «отложенных» резервов.
«Системная устойчивость российского банковского сектора в обозримом будущем будет в значительной степени определяться динамикой проблемной задолженности и качеством работы с ней банков», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении Рейтер.
В своем докладе ЦБР приводит два сценария развития ситуации с просрочкой: пессимистический и умеренный.
Пессимистический сценарий базируется на сохранении среднемесячной динамики снижения кредитного портфеля на 1,6 процента и росте просрочки на 12,3 процентов. В этом случает на конец 2009 года доля просрочки по кредитам оценивается в 10,3 процента в совокупной портфеле, 12,3 процента — в корпоративном портфеле и 9,4 процента — в розничном портфеле. При таком варианте развития событий объем резервов по системе составит 1,2 триллиона рублей, а покрытие ими просрочки — 1,3.
Но Банк России склоняется больше склоняется ко второму варианту, отмечая наличие определенных предпосылок для возобновления кредитования.
Умеренный прогноз предусматривает некоторый рост кредитного портфеля — до 20,8 триллиона рублей на 1 января 2010 года (19,9 триллиона рублей на 1 января 2009 года). По этому сценарию просрочка вырастет до 8,5 процента в совокупном портфеле, до 9,2 процента — в корпоративном и до 8,5 процента — в розничном.
Объем резервов в этом случае оценивается в 1 триллион рублей при соотношении их к просрочке 1,3.
Ранее ЦБР оценивал потребность банков в капитале в этом году как минимум в 500 миллиардов рублей при просрочке в 10—12 процентов.
На 1 июня доля просрочки в совокупном портфеле составляла 3,9 процентов, в корпоративном — 4,4 процента.
Доля проблемных и безнадежных ссуд (III и IV категории качества) выросла до 5,9 процентов на 1 мая с 3,8 процентов на 1 января.
Утекающий капитал
ЦБР повторил, что решать проблему «плохих» активов считает целесообразным через рекапитализацию банков, а не через создание фонда проблемных активов.
«Одним из возможных подходов является реализация адресной «поддержки» системно значимых банков, испытывающих проблемы соблюдения норматива достаточности капитала…».
От таких банков регулятор будет требовать прозрачности, достоверного отражения операций и корректной оценки активов.
Власти РФ разработали три механизма докапитализации банков: через субординированные кредит по схеме 3 к одному от Внешэкономбанка, капитализация за счет 30-летних субординированных кредитов, включаемых в капитал первого уровня и через ОФЗ.
В отношении небольших региональных банков ЦБР советует подключить к их докапитализации также местные органы власти.
В мае банки РФ снизили собственный капитал на 0,5 процента, впервые с лета 2004 года.
ЦБР отмечает, что ряд крупных банков исчерпали возможности увеличения дополнительного капитала, в расчет которого включаются субординированные кредиты, и который не может превышать основной капитал. Среди них ВТБ и Сбербанк.
Количество банков, у которых соотношение дополнительного капитала и основного капитала в собственных средствах превышало две трети, на 1 мая составляло 142, а их доля в активах банковской системы — 52,1 процента.
В вопросе снижения норматива достаточности капитала ЦБР по- прежнему непреклонен.
«Эти предложения не поддерживаются. Представляется, что при их принятии формальное улучшение устойчивости отдельных банков исказит реальное положение дел, выступит фактором повышения репутационного риска и сыграет негативную роль с точки зрения отношения к российскому банковскому сектору,.. ослабит мотивацию акционеров по наращиванию капитала банков».
Оксана КОБЗЕВА, Дарья КОРСУНСКАЯ
