Российские банки всячески пытаются скрыть масштаб стоящих перед ними проблем. И в этом им помогает даже Центробанк. Банки не только маскируют истинный уровень просрочки, но и стараются до последнего не списывать, а реструктуризировать кредиты, которые им не могут вернуть. Основываясь на данных ЦБ и АРБ «Россия», можно оценить, какую часть реструктуризированных кредитов банкам придется списать в ближайшие пару лет. Получается огромная сумма. Такого масштаба убытки могут превысить критически допустимый уровень. Так что 2010—2011 гг. станут новым испытанием на прочность для банковской системы России.
Доля плохих долгов гораздо выше, чем говорит официальная статистика
По данным ЦБ, доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле российских банков в 2010 г. составляет 12%. Это много, но не смертельно. Хотя цифры эти лукавые. Сам ЦБ в кризис сильно ослабил критерии — увеличил срок, после которого задержка выплаты по кредиту должна фиксироваться банком как просрочка платежа. Это было сделано, чтобы облегчить банкам жизнь, ведь они должны резервировать средства для покрытия возможных убытков от плохих долгов. Благодаря послаблению ЦБ банки сэкономили около 420 млрд руб. и могут заявлять об умеренном размере просрочки. В ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) посчитали, какова доля просрочки, если считать ее по докризисным критериям — оказалось 19,2%. По версии РСПП примерно столько же — 19,5%. Если считать по европейским критериям, получится и того больше. Поэтому Standard & Poor’s прогнозирует по итогам года просрочку на уровне свыше 30% от всего кредитного портфеля.
Банки скрывают масштаб проблем, реструктуризируя долги
Доля просроченной задолженности не полностью описывает всю тяжесть положения российских банков. Реструктуризация — это в какой-то степени способ отложить списание плохих долгов. Банки охотно идут на это и в надежде, что долг со временем вернут, и чтобы не слишком портить отчетность. Доля реструктуризированных кредитов в банковской системе достигла своего пика — почти 30%, то есть до 5 трлн руб. По данным ЦБ, портфель розничных кредитов и кредитов нефинансовому сектору на начало года составлял около 16,1 трлн руб. В ЦБ ожидают, что такой объем реструктуризированных кредитов будет сохраняться еще как минимум полгода, а затем надеются увидеть улучшение ситуации. Но резкого сокращения их доли к концу года ожидать не приходится. И дело не только в том, что объемы выдачи новых кредитов почти не растут. По словам министра финансов Алексея Кудрина, прирост кредитного портфеля к концу года составит всего 5—10%. Большая часть кредитов была реструктуризирована в 2008—2009 гг., а значит, у банков еще есть время и возможность скрывать нарастающие проблемы. При том, что их масштаб уже в целом понятен: примерно половина всех реструктуризированных кредитов не будет возвращена. Такого мнения придерживаются в АРБ «Россия», сообщил вице-президент ассоциации Анатолий Милюков. Схожие расчеты приводят эксперты РСПП.
Банки самостоятельно не справятся с убытками
В этом году списания плохих кредитов не превысят 3—5%, прогнозирует Екатерина Трофимова, старший аналитик рейтингового агентства Standard&Poor’s. Потери банковской системы в таком случае составят 600—800 млрд руб. по оценкам Ассоциации «Россия» Но если реальный сектор экономики не встанет на путь ускоренного восстановления, что маловероятно, то реструктуризированные кредиты рискуют быстро перейти в разряд списаний, как это было после финансовых кризисов во многих странах. В ближайшие пару лет будет списано от третипо прогнозу Standard&Poor’s до половиныпо прогнозу АРБ «Россия» реструктуризированных долгов. Получается, что общие потери банковского сектора могут достигнуть 1,5—2,5 трлн руб. В соответствии со стресс-тестами, проведенными МФПА и РСПП предельный уровень списаний, которые российские банки могут перенести без по-настоящему серьезных последствий, — 2 трлн руб. Таким образом, убытки, которые понесут банки в ближайшие пару лет, испытают банковскую систему на пределе ее прочности. Если убытки составят более 2 трлн, банки не справятся самостоятельно. В правительстве сознают всю опасность положения. Поэтому Минфин совместно с International Finance Corporation уже готовит программу по докапитализации российских банков — фактически новую антикризисную программу для банковской системы.
Ольга МАРКОВА
