Отчеты управления внутреннего контроля о деятельности ВТБ на рынке ценных бумаг шокируют. Ошибка на полмиллиона рублей при проведении операции клиента в них предстает всего лишь эпизодом в череде нарушений. «При приеме поручений клиентов не соблюдаются элементарные процедуры по обеспечению сохранности активов клиентов» — таков вывод, который содержится в отчетах за первые два квартала 2009 года (полный текст), подробно описывающих системные ошибки и недочеты в работе банка.
Караганов хочет знать
Вице-президент «Роснефти» Сергей Караганов в марте прошлого года обратился в банк ВТБ с просьбой разъяснить ему порядок расчета дивидендов по акциям «Роснефти», перечисленных на его расчетный счет в феврале 2009 года при совершении с банком сделки РЕПО. Ответ был подготовлен управлением оформления и контроля банковских операций и спустя два дня направлен вопрошавшему. На этом история для вице-президента «Роснефти» могла бы закончиться, если бы специалист, подготовивший ответ для
600 000 — не косяк
Проверка брокерской и дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «Банк ВТБ» проведена управлением внутреннего контроля за первый и второй квартал 2009 года, с ее результатами ознакомлены президент ВТБ Андрей Костин и члены Набсовета. Из отчета следует, что полномочия подразделений инвестблока, проводящих сделки на собственную позицию и по поручениям клиентов, не разграничены. Это, как отмечает контролер, чревато конфликтом интересов при совершении сделок.
Одно из самых серьезных упущений, пишет контролер, заключается в том, что учет договоров и поручений клиентов ведется не должным образом. Поручения клиентов по телефону принимаются сотрудниками фронт-офиса без проведения идентификации по уникальному коду, как этого требуют внутренние инструкции банка. Время приема поручений не соответствует времени их регистрации. Отсутствует корректный учет денежных средств клиентов и оперативный контроль остатков на счетах клиентов по брокерским операциям. Кроме того, при проверке клиентских досье обнаружилось, что у некоторых уполномоченных представителей клиентов отсутствуют права на подписание поручений.
«Несоответствие процесса приема поручений клиентов внутренним нормативным актам банка ведет к нарушению требований ФСФР к порядку ведения внутреннего учета профучастниками рынка ценных бумаг и может повлечь для банка санкции», — делает вывод контролер. Теоретически, в такой ситуации любой биржевой хулиган может позвонить в банк, представиться Сергеем Карагановым и дать поручение на сделку.
В первом квартале сотрудник инвестблока при проведении сделки совершил ошибку, стоившую клиенту 600 000 руб. Убыток банк взял на себя, и дисциплинарная комиссия рассмотрела вопрос о применении мер к виновным. Но подтвердить исполнение этих мер, замечает проверяющий, не представляется возможным.
Мнение Сергея Караганова о качестве обслуживания в банке ВТБ узнать не удалось, его секретарь сообщила, что он не будет комментировать эту тему.
РЕПО, да не то
После того, как два года назад инвестиционный бизнес был выделен в отдельную компанию «ВТБ Капитал», в банке остались несколько подразделений, между которыми были частично распределены прежние функции. В частности, это ставшие объектами проверки управление клиентских операций на финансовых рынках и аналогичная структура, которая занимается собственными операциями банка. Перечисление системных недочетов и упущений в отчете Парфенова столь обширно, что трудно однозначно решить, идет ли речь об операционных ошибках или же об операционном хаосе вообще.
Положения об инвестблоке ВТБ и его подразделениях на начало третьего квартала 2009 года отсутствовали. Не было и единой инструкции, регулирующей актуальный порядок проведения собственных и брокерских операций банка с ценными бумагами. Сделки, отмечается в отчете, учитываются несвоевременно, с ошибками в указании параметров ценных бумаг и времени получения поручений клиентов. В период с августа 2008 по август 2009 года инвестблок банка информацию по внебиржевым сделкам на биржу не предоставлял, сотрудники, обязанные направлять отчеты в ФБ РТС о внебиржевых сделках, свои обязанности не исполняли, программное обеспечение, которое должно было автоматически направлять эти отчеты, не было внедрено. «Отмеченные нарушения свидетельствуют о низком уровне исполнительской дисциплины и могут повлечь санкции со стороны ФСФР», — предупреждает контролер.
Сотрудники инвестблока не соблюдают лимиты и процедуры управления ценовым риском, говорится в отчете. В банке действует система, по которой неправильно рассчитываются дисконты при вложениях в облигации с амортизацией долга. Не исполняются решения коллегиальных органов по расчету минимальных уровней дисконта при заключении сделок обратного РЕПО.
Мертвые души
Проверка соблюдения квалификационных требований сотрудниками инвестблока дала обескураживающие результаты. По данным управления внутреннего контроля, квалификационного аттестата не оказалось у вице-президента ВТБ Игоря Пьянкова, занимающего должность начальника управления клиентских операций на финансовых рынках. В 2008 году и первой половине 2009 года сделки с ценными бумагами на собственную позицию банка совершали Афанасьева Н. С., Минский С. Е., Перельдик Н. В., Прокина Т. Ю., Маньков И. А. Обнаружить их квалификационные аттестаты контролерам также не удалось.
Уволенный 24 апреля 2009 года управляющий директор службы клиентских продаж и клиентского обслуживания Тимур Быков загадочным образом еще два месяца после своего увольнения заводил сделки с ценными бумагами в клиентский портфель в системе автоматического учета за своей учетной записью. В такой ситуации идентифицировать исполнителя в случае операционной ошибки невозможно. А это, заключает контролер, может привести к размыванию ответственности и превышению полномочий сотрудниками. Комментировать результаты проверок и предоставить данные о качестве процедур, сопровождающих деятельность банка на рынке ценных бумаг на начало 2010 года, в ВТБ отказались. «Произошла утечка, а в таких случаях мы ничего не говорим», — сказал Slon.ru представитель банка.
ФСФР вторично
Отчет контролера о состоянии брокерской и дилерской деятельности ВТБ, кроме качества работы банка в качестве профучастника на рынке ценных бумаг, выявил важную проблему, напрямую не связанную с самим банком. Похоже, на рынке нет четкого представления о стандартах качества брокерской работы: эксперты и участники рынка разошлись в оценке степени серьезности перечисленных нарушений. Одни небезосновательно называют происходящее в банке «бардаком» и объясняют ситуацию пренебрежением банкиров, привыкших выслуживаться перед ЦБ, к требованиям ФСФР. Другие полагают, что описанные просчеты в работе на рынке ценных бумаг к серьезным последствиям не ведут, поскольку такие нарушения при желании можно найти у любого профучастника.
Не стала давать негативную оценку деятельности банка и Национальная фондовая ассоциация, имеющая статус саморегулируемой организации. Она обязана проводить плановую проверку ВТБ раз в три года, однако, поскольку жалоб от контрагентов на этого члена нет, то о его состоянии президент НФА Константин Волков и не беспокоится. «В условиях динамично развивающегося рынка, — объясняет он, — меняется его нормативная база, персонал обновляется. Те, кто уже наработал какие-то процедуры, уходят, и приходят новые команды, которые снова приходится обучать». Как убедился корреспондент Slon.ru, знаний о требованиях ФСФР профучастникам явно не хватает. Десяток опрошенных Slon.ru руководителей управляющих компаний, банков и казначейств финансовых компаний не смогли уверенно ответить на вопрос, обязателен ли квалификационный аттестат для всех дилеров, совершающих сделки на собственную позицию и подписывающих отчеты. Примерно половина предположили, что достаточно нескольких аттестатов на подразделение. Между тем наличие аттестата, как отмечает контролер ВТБ, для таких специалистов требуется в соответствии с пунктом 3.1.1 приложения 1 приказа ФСФР 05—17/пз-н. Однако опрошенные четко знали только, что аттестат необходим руководителю подразделения.
Любопытно, что никто из экспертов не видит серьезного нарушения в непредоставлении информации о внебиржевых сделках. Конечно, представители биржи считают это обязанностью профучастников. А в справке, подготовленной ФСФР для Slon.ru, сообщается, что КоАП предусматривает за это штраф на должностных лиц в размере 20 000—30 000 руб. или дисквалификацию на срок до одного года, а для юрлиц штраф составляет 500 000—700 000 руб. За отсутствие аттестата санкции даже мягче: для физлиц штраф составляет 1000—3000 руб., для должностных лиц 10 000—20 000 руб., для юрлиц 300 000—500 000 руб. За неоднократное нарушение законодательства о ценных бумагах в течение одного года ФСФР может аннулировать лицензию.
Жером-потрошитель
Грубых нарушений, к которым эксперты относят совершение запрещенных операций и умышленное нарушение прав клиента, в отчете не зафиксировано. Наиболее «тяжкими» проступками ВТБ проверяющий счел отсутствие квалификационных аттестатов, а также неправильное оформление поручений, нарушение порядка отражения сделок во внутреннем учете и отсутствие документов на уполномоченных представителей клиентов, так как в этой ситуации уязвимой может оказаться любая сторона. С точки зрения клиента, неправильное оформление поручений может привести к ошибочным действиям с его активами. С точки зрения банка — существует риск отказа клиента от совершенных убыточных операций под предлогом якобы имевшей место операционной ошибки. В отчете такая ситуация названа «риском оппортунистического поведения клиентов».
Странно, что при таком количестве нарушений и недочетов в работе банка контролер Олег Парфенов не указал еще одну возможную неприятность — риск оппортунистического поведения дилеров и брокеров самого банка. А между тем трейдер-оппортунист Жером Кервьель, который пару лет назад умудрился нанести Societe Generale ушерб в 4,9 млрд евро, — отнюдь не злой гений. Он всего лишь продукт ошибки в системе учета и контроля, действующей в банке, — не первый и не последний в череде трейдеров, сотрясающих крупнейшие банки до основания.
Елена ЗУБОВА
