Главным способом управления кредитными рисками остается создание общих принципов их оценки и анализа. При этом методология должна быть по возможности как можно более подробной. Разумеется, универсальной методики, способной подойти к любому бизнесу, не существует. Говорить можно лишь об общеотраслевых способах анализа информации. Скажем, в одной из бурно развивающихся отраслей российского финансового рынка — потребительском кредитовании — наиболее актуальной является оценка банками своих потенциальных клиентов-заемщиков.
В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования: субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов и автоматизированные системы скоринга. Если первая методика вопросов не вызывает, то по каким принципам работает скоринг — остается непонятным большинству неспециалистов.
Скорингом называют некую «математическую или статистическую модель», с помощью которой банк определяет вероятность того, что потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Главным образом скоринг используется при кредитовании физических лиц. Собственно на нем простроена вся система экспресс-кредитов. В самом упрощенном виде эта модель представляет собой сумму определенных характеристик клиента: пол, возраст, семейное положение, доход, место работы и другие. Чем выше итоговая сумма, тем выше считается надежность клиента. Затем показатель каждого клиента сравнивается с «пороговым значением». По словам специалистов, этот порог является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно добросовестных клиентов, чтобы компенсировать убытки от одного недобросовестного должника. Тем клиентам, у кого показатель превышает пороговое значение, кредит выдается. Тем, у кого он оказывается ниже, — нет. Впрочем, система скоринга постоянно развивается и банки могут вводить не одну, а несколько пороговых значений, от которых зависит сумма кредита, его срок и процентная ставка.
У России свой путь
Несмотря на то что иностранные системы скоринга имеют историю в несколько десятилетий (первая система появилась в 40-х годах), в России они приживались с трудом. Приемы, обкатанные на Западе, в нашей стране не работали. «Действительно, если для России применять скоринговую карту, использующуюся для оценки кредитоспособности заемщика из стран Центральной и Восточной Европы, то данная карта, скорее всего, окажется нерабочей
Российские особенности связаны со спецификой экономики: ее повышенной зависимостью от сырьевых отраслей, по-прежнему значимой долей серых доходных схем. «Существует два ключевых отличия между российскими и западными скоринг-системами. Первое заключается в том, что на Западе информацию о кредитной истории заемщика, его платежеспособности банки получают от кредитных бюро. В то время как у нас эта система только начинает работать», — говорит заместитель директора департамента розничных банковских продуктов Абсолют Банка Наталия Хахалина. По ее мнению, для того чтобы деятельность наших кредитных бюро стала эффективной, потребуется еще год-два.
Второе же отличие — объем информации о доходах и платежеспособности заемщика. «На Западе есть четкая полноценная статистика по доходам любых категорий, существует понимание в отношении того, как будет расти заработная плата. У нас сложнее определить и уровень доходов, и перспективы их изменения», — продолжает Наталия Хахалина.
Кому дать?
По словам эксперта инвестиционной компании «Финам» Евгения Зайцева, банки стараются хранить свои скоринговые модели в секрете. «Никто не рассказывает о своей модели оценки рисков и принятия решения о выдаче кредитов», — говорит он. Не случайно отказ клиенту в выдаче кредита не сопровождается никакими пояснениями. Однако на Западе все-таки существуют некоторые общие ограничения. Так, в США в 1974 году был принят закон, запрещавший отказывать в выдаче кредита
Чем руководствуются отечественные банки — непонятно. Например, считается, что одним из основных аргументов для получения кредита является подтвержденный белый доход клиента. Чем он выше, тем больше шансов на кредит. Однако в секторе экспресс-кредитования это правило действует отнюдь не всегда. Зачастую банки отказывают обеспеченным клиентам, понимая, что они, скорее всего, погасят свой кредит досрочно, а значит, банк на них не сможет заработать. По словам сотрудников банков, активно занимающихся именно экспресс-кредитованием, идеальным кандидатом на кредит является работник госпредприятия с «доходом не слишком большим, но стабильным». «Мы знаем специфику российского рынка розничного кредитования и те исключительно российские характеристики, которые могут влиять на возврат-невозврат кредита и вероятность дефолта клиента. Поэтому мы изначально пошли по тому пути, что скоринговую модель мы будем строить сами», — говорит Дмитрий Спрысков. «Наш опыт показывает, что на Западе намного большее значение уделяется количественным моделям, анализу значительного объема данных при помощи мощных информационных систем. В России многие игроки довольствуются простыми моделями, в отдельных случаях в них учитывается всего
Несмотря на то что изначально скоринг был создан для оценки кредитных рисков, сейчас он все шире используется и в других областях, например в маркетинге для определения целевой аудитории для того или иного продукта, при оценке лояльности клиента к организации, и даже при работе с должниками скоринг помогает определить, какой именно способ воздействия окажется наиболее эффективным и убедит клиента погасить задолженность.
Евгений Мазин, Лена Тихомирова
