Уровень плохих долгов перестал расти — убеждает полугодичная статистика по банковскому сектору, недавно опубликованная Банком России. С начала года и до июня долги демонстрировали некритичное увеличение — с 5,1 до 5,6%. Но первый летний месяц оказался переломным: удельный вес просрочки снизился до 5,4%. В абсолютном выражении в июне просрочка по кредитам физлицам чуть увеличилась (с 271 млрд рублей до 274, 7 млрд), но аналогичный показатель по ссудам предприятиям снизился более существенно (с 826,8 млрд до 817,5 млрд рублей) и сбалансировал общий итог.
Без учета данных Сбербанка и ВТБ, как принято считать в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), доля просроченных долгов в банковской системе на конец полугодия оказывается выше — 7,4%. Зато стабилизация этого показателя — в диапазоне 7,6—7,5% — прослеживается уже с декабря прошлого года.
Показатель этот, однако, является «средним по больнице». Банки демонстрируют колоссальные отклонения от него и в ту, и в другую сторону. Так, по данным ЦМАКП, на 1 июля доля просрочки в банке «Ренессанс Капитал» составляла 40,9%, в банке АМТ — 35, 2%, в «Российском капитале» — 31,8%, в ХКФ — 26,6%, в Москоммерцбанке — 23,5%. Всего из первой сотни банков уровень просрочки выше среднего обнаружился аж у сорока институтов. А, например, в Дойче банке и Коммерцбанке этот показатель вообще нулевой.
Понятно, что подобный разброс уровня плохих долгов в каждом конкретном банке был аккумулирован и в сводной статистике за прошлые периоды. Поэтому нынешний показатель, хоть и остается достаточно высоким по сравнению с докризисным уровнем (около 2%), все же выглядит более спокойным относительно своего пика, пришедшегося на прошлую осень, когда доля просрочки приближалась к 8%. А главное — его рост затормозился.
Торможение произошло вследствие как объективных, так и субъективных факторов. К первым, безусловно, относится общее улучшение экономической ситуации в промышленности. По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-мае текущего года доля убыточных предприятий составила 35,5% против 38,1% за аналогичный период прошлого года, а финансовый результат прибыльных компаний улучшился чуть не вдвое (186,6%). Поэтому часть проблемных долгов действительно начала обслуживаться. Кроме того, многие банки ответственно подошли к расчистке балансов — какие-то плохие долги передали коллекторам, какие-то списали, реализовали залоги некоторых заемщиков.
К разряду субъективных факторов ЦМАКП относит рост кредитного портфеля в целом: увеличение абсолютных показателей кредитования размывает долю просрочки. Кроме того, полагают эксперты, во втором квартале банки активизировали маскировку реального качества долга накануне отмены с 1 июля послаблений по классификации ссуд. «Не секрет, что какую-то долю проблемных кредитов банки по-прежнему скрывают — путем бесконечной пролонгации либо иных схем. При этом все понимают, что пролонгация отнюдь не означает действительного улучшения качества кредита. Полагаю, что у крупных банков, отчитывающихся по МСФО, где все на виду, возможность использования таких маскирующих механизмов весьма ограниченна. Использованием подобных схем грешат в основном не самые значимые структуры», — считает эксперт ЦМАКП Михаил Мамонов. Последнее утверждение позволим себе считать спорным.
О том, что финансовые институты не прекращают практику маскировки плохих долгов, известно и регулятору. По оценкам Банка России, в марте доля реструктурированных ссуд в кредитном портфеле банков составляла около 30%, а в апреле выросла уже до 35,7%. В мае директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский на встрече с журналистами прогнозировал, что по результатам июня этот показатель может увеличиться еще на пять процентных пунктов. Так ли это оказалось в действительности, неизвестно (соответствующую информацию Центробанк не публикует), но понимание регулятором тренда очевидно. А по оценкам рейтингового агентства Standard & Poor`s, доля проблемных активов в российской банковской системе (просроченная задолженность и реструктурированные займы) в 2010 году составит 36%.
О не вполне добросовестной, мягко говоря, оценке плохих ссуд банки сами проговариваются в своих балансах. Объем резервов, создаваемых под проблемные кредиты, нередко колоссально не соответствует доле официально объявляемой просрочки. Так, по данным ЦМАКП, на 1 июля уровень резервного покрытия (отношение резервов к объему просроченной задолженности) Международного промышленного банка составляет более тысячи процентов при весьма скромной задекларированной доле просрочки 3,3%. Банк «БНП Париба» заявляет микроскопическую просрочку в размере 0,7% от портфеля, но при этом формирует резервное покрытие на уровне 970%. Удельный вес просрочки Металлинвестбанка вдвое ниже среднего по отрасли (3,4%), а резервное покрытие составляет 750%. Получается, что банки создают колоссальные резервы под несуществующую просрочку. Или, что вероятнее, качество кредитов оценивают трезво, а вот балансы предпочитают приукрасить.
Старший аналитик банка «Уралсиб» Леонид Слипченко успокаивает: «Высокий уровень резервного покрытия еще не свидетельствует о критичной ситуации с кредитами. Многие банки не сокращают свои отчисления в резервы исходя из собственного понимания ситуации, например, оценки качества залогов». Тему продолжает Михаил Мамонов из ЦМАКП: «Даже с учетом знания того, что некоторые банки все еще предпочитают прятать концы в воду, а не показывать реальную картину, можно с уверенностью утверждать, что нынешняя ситуация с проблемными долгами уже не несет системного риска, в первую очередь потенциальной опасности проедания капитала».
Тем не менее очевидно, что показатель уровня просрочки — это весьма условный ориентир при оценке ситуации с плохими долгами. И отвергая опасность системного риска, эксперты того же ЦМАКП преду преждают, что, «несмотря на вероятную приостановку ухудшения качества кредитного портфеля, в течение 2010—2011 годов в банковском секторе сохранится значимая группа уязвимых банков, испытывающих высокую потребность в рекапитализации путем получения поддержки от государства. В эту группу входит не менее десяти крупных банков и в совокупности на нее приходится 7—8 процентов активов банковской системы».
Ситуация с тем же Межпромбанком подтверждает, что отдельные черти из коробочки с плохими долгами время от времени будут выскакивать.
Марина ТАЛЬСКАЯ
