За несколько дней до банкротства MF Global перевела сотни миллионов долларов клиентских денег на собственные брокерские счета, рассказали люди, знакомые с этим вопросом. Обычная практика для брокеров, торгующих фьючерсами, — поддерживать буфер из собственного капитала для сохранности клиентских денег. Но, похоже, в конце октября MF Global лишилась всех защитных буферов и начала пользоваться средствами клиентов.
Пока не ясно, был ли перевод этих средств намеренным, но $600 млн ликвидаторы банкрота по-прежнему не могут найти — и, возможно, эти деньги потеряны навсегда. «Сегрегирование клиентских денег — одно из важнейших условий защиты клиентов на рынках сырьевых фьючерсов и опционов, — заявила член Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Джилл Соммерс, — оно должно обеспечиваться в любой ситуации» (цитата по Bloomberg).
Недостача выявилась за день или два до банкротства MF Global. Она и помешала продать компанию Interactive Brokers. Перевод денег осуществлялся таким образом, который мог «быть придуман с целью, чтобы он остался незамеченным», заявила CME Group.
Сама MF Global сообщила регуляторам, что перевод денег клиентов остался незамеченным вследствие «операционной ошибки». Первоначально дыра в клиентских средствах оценивалась в $950 млн, затем ее размер был сокращен. Перевод средств MF Global за несколько дней до банкротства проверяют CFTC, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и минюст США. Отчетность MF Global в скверном состоянии. В последние дни перед банкротством она не отразила в документах многие сделки, и теперь их приходится восстанавливать по банковской отчетности и документам независимых фирм.
В августе MF Global провела еще один масштабный перевод клиентских средств из своего брокерского подразделения на счета BNY Mellon. Тогда MF Global сократила объем сегрегированных клиентских средств с $8,8 млрд до $7,3 млрд, чтобы не увеличивать по ним капитал. На увеличении капитала настаивали регуляторы, поскольку брокер инвестировал $6,3 млрд в рискованные европейские бонды. В BNY Mellon эти деньги также оставались на сегрегированных клиентских счетах, объем которых за один месяц вырос с $45 млн до $500 млн.
Татьяна БОЧКАРЕВА
