G20 придется менять подход к регулированию системно значимых банков — поднять достаточность капитала до 15%, выделить из них инвестблоки и отказаться от господдержки в критических ситуациях, заменив ее финансированием из отраслевого спецфонда. Это часть рекомендаций рабочей группы «гражданской двадцатки», говорят источники. Система нуждается в перезапуске: финансовый сектор работает по принципу казино, а свободный рынок провоцирует коррупцию и погоню за моментальной прибылью.
«Гражданская двадцатка» разработала предложения по одному из ключевых вопросов повестки финансовой G20 — регулированию too big to fail (слишком больших, чтобы рухнуть) банков, говорит источник, знакомый с содержанием консультаций, которые состоялись 16 февраля в Москве.
В начале января Базельский комитет по банковскому надзору объявил о переносе сроков введения ряда нормативов «Базеля-3», ужесточающих требования к банкам, с 2015 на 2019 год, чтобы избежать ухудшения кредитования и не препятствовать восстановлению экономики. На сессии «гражданской двадцатки» обсуждалась необходимость вернуться к начальным ориентирам введения всех нормативов «Базеля-3» — к 2015 году, говорит один из источников, добавляя, что особое внимание правительствам и регуляторам следует обратить на системно значимые финансовые институты.
В рамках «Базеля-3» минимальный норматив достаточности общего капитала для системно значимых банков должен составлять 15% — по словам источника, эта норма содержится в рекомендациях «гражданской двадцатки».
Сейчас в «Базеле-3» достаточность совокупного капитала предусмотрена на уровне 8% (Центробанк указывал, что при внедрении в России базельского стандарта планка будет на 25% выше, то есть 10%), но и этот параметр «гражданская двадцатка» рекомендует поднять до 12%.
Также необходимо разделить инвестиционный и коммерческий бизнесы системно значимых банков. Господдержка инвестбанкинга исключена — вне зависимости от того, кто выступает его владельцем, частные структуры или государство, заметил источник, близкий к консультациям.
На случай банковских банкротств в каждой стране силами финансовых структур должен быть создан фонд покрытия потерь, с которыми не в состоянии справиться акционеры, считают в «гражданской двадцатке».
Кредиторы, рейтинговые агентства и аналитики недооценивают кредитные риски системно значимых банков, а их акционеры не проявляют инициативы по их регулированию, описывает источник позицию рабочей группы. За риски банки, «слишком большие, чтобы рухнуть», должны платить через фондирование с использованием конвертируемых субординированных облигаций, которые могут превратиться в акции в критических случаях, предлагает экспертное сообщество в рамках подготовки рекомендаций в саммиту G20.
«Парадигма саморегулирования, базирующаяся на гипотезе об эффективности рыночных механизмов, несостоятельна», — резюмирует источник. В этом виноваты не только участники рынка, но и недостаток контроля, который породил коррупцию и стремление за сиюминутной прибылью, описал он мнение участников рабочей группы «гражданской двадцатки».
Необходим исторический поворот, новая экономическая парадигма, добавил источник: «Уже недостаточно просто улучшать безопасность казино. Перезапуск реформирования глобальной финансовой системы необходим сейчас же».
О том, что Центральный банк (ЦБ) определил список из 15—30 системно значимых национальных банков, заявил в январе зампред ЦБ Сергей Швецов. Он подчеркнул, что к таким кредитным организациям будут предъявлены более жесткие требования. Так, например, регулятор уже рекомендовал крупнейшим банкам разработать планы самооздоровления. Будет ли этот список публичным, регулятор еще не решил.
Сейчас ЦБ публикует и ежемесячно обновляет список 30 крупнейших банков. Критерии, по которым они определяются, в ЦБ не раскрывают.
«Системно значимые банки — это те финансовые институты, проблемы которых могут запустить эффект домино для финансовых рынков», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. В случае России это банки из топ-20, поясняет она.
С 2008 года мы видели, что формально группы системно образующих банков нет, но есть банки с госучастием, которые во время кризиса и после него получали поддержку государства, напоминает экономист. Введение самого понятия системно образующего института должно сочетаться с формализацией поддержки на основе какого-то принципа, уверена Орлова. «Чтобы помогали не просто банку, у которого вдруг обнаружились проблемы, а чтобы банк получал статус, который дает как возможность господдержки, так и более жесткий мониторинг», — объясняет экономист.
Сейчас по факту каждая страна сама определяет, какие банки для нее являются системными, отмечает главный экономист HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов. «Подход разный: в некоторых случаях эти страны дают им обанкротиться, например Исландия, — поясняет он. — В некоторых спасают за счет средств налогоплательщиков».
При этом экономист указывает еще на один неохваченный аспект: кто и как должен оказывать поддержку банкам, входящим в транснациональные группы. «Вряд ли будет справедливо, если средства налогоплательщиков одной страны будут использоваться для спасения банка, который находится в другой стране», — рассуждает он. Возникает вопрос координации регуляторов: кто должен оказывать поддержку — либо совместными усилиями, либо только тот регулятор, в чьей стране оперирует банк.
«Гражданская двадцатка»
Гражданское общество начало принимать участие в процессах G20 на второй год существования саммита, проводились консультативные сателлитные встречи и экспертные советы с выработкой неформальных рекомендаций. С этой стороны в помощь политикам выступают неправительственные организации, бизнес, фонды и исследовательские университеты. Позднее сопутствующие саммиту G20 мероприятия выделились в так называемый аутрич-диалог, который включает в себя В-20 (крупный бизнес), Think-20 (мозговые центры), G20Yes (молодые предприниматели), Girls20 (женский взгляд), L20 (министерства труда и трудовые профсоюзы), Y20 (молодежь) и G20Civil (гражданское общество).
G20Civil своей главной целью ставит продуктивный диалог гражданского общества, политиков и лиц, принимающих решения по темам энергетики, образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и содействия международному развитию. Единая платформа в приоритетах и векторах развития со стороны мирового гражданского общества позволяет принимать на саммитах G20 и G20Civil важнейшие социальные решения, имеющие значение для всего человечества.
Норматив достаточности капитала
Норматив минимальной достаточности капитала — основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. По его величине можно сделать вывод, насколько банк надежен. По сути, он показывает, насколько банк способен нивелировать возможные финансовые потери собственными силами.
Норматив рассчитывается как соотношение собственных средств (капитала) и активов (обязательств, средств в кассе) банка, скорректированных определенным образом. За несоблюдение минимального норматива достаточности капитала (сейчас равен 10%) ЦБ предусматривает санкции вплоть до отзыва лицензии.
С октября 2013 года российские банки переходят на более жесткие требования по достаточности банковского капитала «Базель-3», разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Для банков это будет означать необходимость соблюдения двух дополнительных уровней достаточности капитала — базового (5,6%) и основного (7,6%). Планка достаточности общего капитала при этом останется на текущем уровне 10%.
Сергей ТИТОВ
