Несмотря на дефицит валюты, банки наращивают валютные остатки на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ), рассказали «Ведомостям» три участника валютного комитета Московской биржи (владеет НКЦ): они переводят деньги из западных банков в НКЦ, чтобы держать валюту внутри страны. По их словам, это вызвало рост валютных остатков в НКЦ с $3,2 млрд в начале года до примерно $20 млрд. В мае — июне (более поздние данные биржа не раскрывает) остатки достигали 709 млрд руб. ($22,6 млрд), из которых около 80% в долларах и евро, а 20% — в рублях, сообщил представитель биржи.
«ЦБ не дал возможности открывать валютные вклады, поэтому банки стали хранить средства в НКЦ», — рассказал участник комитета Московской биржи. По его подсчетам, $15 млрд на счетах НКЦ — это средства, которые банки (в основном подпавшие под санкции) держат в НКЦ как подушку безопасности. «Даже появился термин “русский доллар” — доллар внутри страны», — рассказывает банкир.
Представители банков, оказавшихся под санкциями (Сбербанк, ВТБ, РСХБ, Газпромбанк и Банк Москвы), не ответили на вопрос, как изменились валютные средства банков в НКЦ.
«Кредитный риск одного банка на другой всегда ограничен из-за возможности ухудшения финансового положения и новых санкций, которые могут быть применены ко всем деньгам на корсчете банка. А НКЦ обладает наименьшим кредитным риском среди всех финансовых институтов в России, он не занимается банковской деятельностью, риск санкций против НКЦ низок — доля государства в нем снизилась», — объясняет поведение банков начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.
«Каждый второй банк открыл валютный корсчет ЦБ, увеличил на нем объем долларов либо переложил часть валюты из иностранных банков в НКЦ, боясь новых санкций», — говорит топ-менеджер госбанка.
Это не решит проблему блокировки счетов, если она произойдет, считает представитель Сбербанка. По его мнению, использование клиринговых организаций для хранения валюты неэффективно: «Расчеты по клиентским операциям с иностранными банками с этих счетов будут очень затруднены, если вообще возможны».
Такое валютное изобилие оказалось проблемой для НКЦ. Из-за него достаточность капитала (норматив Н1), по данным ЦБ, снизилась с 21,7% в январе до 13,2% в августе (капитал на 1 августа — 31 млрд руб.). Пассивы НКЦ с начала года выросли на 300%, объяснил предправления НКЦ Алексей Хавин.
При расчете Н1 капитал банка делится на активы, взвешенные с учетом риска: по правилам ЦБ долларовые средства, размещенные в стране-эмитенте, дают нулевой коэффициент, при этом не оказывается никакого давления на капитал, но при размещении средств в России коэффициент нулевым быть не может, а его размер зависит от того, в каком банке и с каким рейтингом размещается валюта, объясняет начальник казначейства банка «Центрокредит» Александр Макаров.
В условиях дефицита валюты у банков многие обратили взгляды на денежный мешок НКЦ. Некоторые банки, не только государственные, выразили заинтересованность «участвовать в размещении средств НКЦ», говорит участник совещания на бирже. По словам другого присутствовавшего на нем, НКЦ размещает валютные средства в Америке, Европе и Китае. Валютные средства размещаются в «ведущие банки по всему миру и наиболее надежные российские еврооблигации», говорит Хавин.
С этим связана значительная часть дефицита валюты, уверен один из собеседников «Ведомостей». «ЦБ необходимо отреагировать и изменить правила размещения, поскольку сейчас они провоцируют вывод капитала из страны», — призывает один из банкиров. В ЦБ отказались от комментариев.
Решать проблему НКЦ намерен другим образом — ввести плату за хранение средств. «Чтобы ограничить долларовую активность участников торгов, несмотря на возражения многих банкиров, было принято решение ввести комиссию за поддержание валютного залога», — рассказывает член валютного комитета биржи. «Мы обсуждаем введение комиссионного сбора за нерублевое обеспечение в размере 0,1% от суммы на всех рынках», — подтвердил топ-менеджер биржи. Это, по его словам, произойдет не ранее конца года, а участники рынка готовят предложения, как посчитать валютное обеспечение под реальные сделки — с него сбор взиматься не будет.
Хавин подтвердил разработку механизма, позволяющего экономическими методами мотивировать клиентов приносить тот или иной вид обеспечения, не исключив, что в соответствии с мировой практикой (европейское регулирование требует наличия таких механизмов у клиринговых домов) биржа также пойдет «по пути введения отрицательной ставки, скажем, по евро и долларам, и положительной, например, по рублям». Это логично: НКЦ должен выполнять функцию центрального контрагента для биржевых сделок, а не использоваться для хранения средств, убежден Романчук.
Валютная дума регуляторов
Минфин и ЦБ обсуждают возможность предоставления поддержки банковскому сектору в связи с недостатком валютной ликвидности из-за санкций, сообщил вчера замминистра финансов Алексей Моисеев: «Мы с Банком России это обсуждаем. Но в первую очередь это вопрос Банка России, у нас валюты нет» (цитата по ИТАР-ТАСС).
Юлия ОРЛОВА, Дарья БОРИСЯК, Татьяна ВОРОНОВА
