В понедельник во время вечерней сессии (длится с 18.00 до 23.50 мск) на срочном рынке РТС — FORTS творились странные вещи. Фьючерс на индекс РТС с исполнением в июне за полчаса — с 21.50 до 22.25 мск — упал на 9% до 582 пунктов, индекс РТС в тот день закрылся на уровне 647,55 пункта. Но к концу вечерней сессии он отрос обратно до 612,5 пункта (-2,8% к открытию). Это самый ликвидный контракт, оборот им на вечерней сессии в тот день составил 9,8 млрд руб., или 79% общего оборота. Причем за эти полчаса оборот по контракту составил 2,7 млрд руб. — в три раза больше, чем в предыдущие 30 минут.
Форум РТС заполонили возмущенные сообщения трейдеров, работающих на FORTS, которые подозревали эти сделки в манипулировании рынком.
«У участника рынка FORTS произошел сбой в его автоматической торговой системе (так называемый робот). При этом все сделки были рыночными. Тот, кто был в это время в торгах, мог получить прибыль, заметив, что
Если это не часть какой-то стратегии, то участник, чей робот сломался, мог потерять 17—35 млн руб., подсчитал трейдер хедж-фонда, работающий на FORTS. По его словам, это был довольно крупный участник торгов, так как только гарантийного обеспечения ему могло бы понадобится около 150—175 млн руб. Еще один участник торгов говорит, что речь идет о роботе частного трейдера.
Маловероятно, что один только взбунтовавшийся робот продавал все 60 000 контрактов, по которым прошли сделки за эти полчаса, считает гендиректор Derivative Expert Илья Ефимчук. Наверняка сработали и стоп-приказы и другие трейдеры решили сыграть вкороткую, создав дополнительный навес продаж, полагает он.
Манипулирование рынком тут может быть в следующем: «Участник торгов продает актив, продавливая его до тех уровней, где срабатывают стоп-ордера на продажу у других участников. На рынке появляется большой объем, и цены еще снижаются. И он начинает откупать дешевле то, что продал», — объясняет частный трейдер, работающий на FORTS.
То, что происходило на вечерней сессии РТС 16 марта, должно быть тщательно расследовано биржей, считает исполнительный директор «Олмы» Андрей Белинский: «Это выглядит как попытка манипулирования рынком». Торговая система РТС работала без сбоев, все совершенные сделки являются рыночными, сказал «Ведомостям» представитель РТС, отказавшись от других комментариев. Представитель ФСФР от комментариев отказался.
Гюзель ГУБЕЙДУЛЛИНА
