Как определить проблемный банк

Какие признаки скорого дефолта банка надо знать народному вкладчику-превышенцу, чтобы не стать обманутым вкладчиком? Обнаружение этих признаков не требует знания финансового анализа и банковского бухучета, но существенно снижает вероятность потерь.

Можно ли предсказать отзыв лицензии или санацию, чтобы успеть «выдернуть» кровные из банка? В некоторых ситуациях верный прогноз может сделать и несмышленыш. Самый простой и очевидный случай — неисполнение банком обязательств, в том числе и перед вкладчиками. Однако, когда дело доходит до такой ситуации, «набегать на банк», как правило, уже поздно: из него, скорее всего, уже все вынесено. Поэтому лучше использовать менее очевидные признаки скорой катастрофы.

Непрофессионалам лучше прислушаться к мнению профессионалов. Профессионально оценкой вероятности дефолта занимаются рейтинговые компании. Можно доверять «большой тройке» (S&P, Moody’s и Fitch), хотя есть, конечно, определенные нюансы. По крайней мере я не слышал обоснованных обвинений их в ангажированности в отношении российских банков. Однако рейтингами «тройки» обладают, как правило, крупные и относительно надежные банки, обычно не щедрые на высокие процентные ставки по вкладам.

Информацию об оценке профессиональными инвесторами вероятности дефолта банков содержат цены их облигаций. Чем выше доходность, тем больше премия за риск, тем самым выше ожидаемая вероятность дефолта. Но далеко не все банки, даже достаточно большие, выпускают облигации. Кроме того, информация может существенно искажаться в случае низкой ликвидности ценных бумаг.

Поэтому в большинстве случаев народному вкладчику надо полагаться на собственные силы.

Итак, какие же признаки приближения дефолта банка существуют?

Наиболее надежный признак — неоднократное нарушение банком обязательных нормативов. Так, в ноябре нормативы нарушали не менее пяти кредитных организаций. У двух из них — Волжского Социального Банка из Самары и Смоленского Банка — лицензии отозваны, а банк «Солидарность», также из Самары, отправлен на санацию. Два банка-нарушителя — Владпромбанк из Владимира и Эсидбанк из Махачкалы — сохранили лицензии. Эсидбанк нарушал норматив текущей ликвидности Н3 два месяца подряд. В октябре по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан управляющий филиалом Эсидбанка Гаджи Аджиев. А Владпромбанку для того, чтобы сохранить лицензию, пришлось в декабре привлечь субординированный заем в размере 325,7 млн рублей.

В октябре нарушителями стали не менее шести кредитных организаций. У двух из них — банка «Ураллига» из Челябинска и Волго-Камского Банка из Самары лицензии были отозваны в ноябре. Другие нарушители, махачкалинские Эсидбанк и Имбанк, московские «Аскания Траст» и «Арсенал» лицензии сохранили. «Аскания Траст» нарушал норматив текущей ликвидности Н3 второй месяц подряд.

Ни у одного из трех сентябрьских нарушителей (уже упомянутый «Аскания Траст», «Арсенал», нарушавший нормативы второй месяц подряд, и Атлас Банк) лицензия не отозвана, а из четырех августовских — отозвана у Стройиндбанка, в ноябре. Остальные августовские нарушители — «Арсенал», «РП СМВБ» и «ВРБ Москва» — лицензии сохранили. Так как «ВРБ Москва» — «внучка» ВТБ, то судьба этого банка беспокойства не вызывает. Чего не скажешь об остальных нарушителях, сохранивших лицензии.

Однако есть примеры, когда кредитная организация нарушала нормативы много месяцев подряд и ей за это ничего не было. Это НКО «СПРП».

В соответствии со статьей 20 закона «О банках и банковской деятельности», ЦБ обязан отозвать лицензию в случае, если достаточность капитала становится меньше 2% или если капитал опустился ниже минимально допустимого уровня. До 1 января 2015 года этот минимум составляет 180 млн рублей, после — 300 млн.

Тревожным симптомом является и приближение значения норматива к пороговому уровню. Особенно если это опасное приближение происходит в условиях турбулентности.

Лидерами антирэнкинга по нормативу мгновенной ликвидности Н2 на 1 декабря среди банков, не нарушивших этот норматив, являлись «Аскольд» (15% при минимальном уровне 15%, лицензия отозвана), Экопромбанк (15,5%), БПФ (15,7%, лицензия отозвана), Мой Банк (16,2%, не выполняет обязательства перед клиентами), Банк-Т (17,3%), Инвестбанк (19,5%, лицензия отозвана), Банк БФТ (19,99%).

Среди лидеров антирэнкинга по Н2 на 1 ноября — банки, у которых лицензия была отозвана: «Ураллига» (16,82%), Стройиндбанк (19,82%) и Инвестбанк (23,77%).

Неплохой предсказательной способностью обладает и лидерство в антирэнкинге по нормативу текущей ликвидности Н3.

Менее критично лидерство банка в антирэнкинге по нормативу достаточности капитала Н1. Среди банков, попавших в зону риска по этому нормативу (Н1 в диапазоне 10—11%) на 1 декабря, лицензия была отозвана только у одного — Инвестбанка. На 1 ноября — у трех: Волго-Камского Банка, Волжского Социального Банка и того же Инвестбанка. Кроме того, Смоленский Банк, лицензия у которого была отозвана в декабре, оказался на 1 ноября лишь чуть выше порога — на уровне 11,05%.

Проблема подхода, основанного на сравнении нормативов с их пороговыми значениями, — фальсификация финансовой отчетности, приводящая к искажению нормативов. Причем основным объектом искажения является капитал. Это одна из причин худшей предсказательной способности норматива достаточности капитала по сравнению с нормативом мгновенной ликвидности Н2.

Также следует обратить внимание на регион «прописки» банка. Если регион поражен эпидемией набегов вкладчиков на банки (как это произошло в Самарской области) или стал жертвой массового отзыва лицензий (Дагестан), то вероятность отзыва лицензии у банка из такого региона высока. Так, 1 октября 2012 года в Дагестане было зарегистрировано 30 кредитных организаций, а 1 декабря 2013 года — только 21.

Надо также смотреть на конечных собственников банка. Например, если у банка с пошатнувшимся финансовым положением меняются собственники, это очень тревожный признак. Пример — банк «Пушкино», который довели до гибели сначала Алексей Алякин, а потом команда Сергея Полонского.

Наконец, надо проверить, не судится ли кредитная организация с Центробанком. Как показала судьба Мастер-Банка, такие суды чреваты отзывом лицензии. Правда, у Эллипс Банка, судившегося с ЦБ, лицензию не отозвали. Этот банк санируется с 24 декабря.

Указанные признаки приближающегося дефолта банка тем надежнее, чем сильнее турбулентность на рынке.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции