Риск — управляемое дело

Самые высокие риски банков связаны с кредитованием и низкой процентной маржой. Чтобы их минимизировать, финансовые институты меняют скоринговые модели и активно снижают ставки по вкладам.

Компания PricewaterhouseCoopers совместно с Центром по изучению финансовых инноваций Великобритании провела исследование «Банковские риски в 2010 году». Для проведения исследования были опрошены банковские работники и представители регулирующих органов из 49 стран. Всего было опрошено 443 человека, в том числе 31 из России. Опрос проводился в период с ноября по декабрь прошлого года. Согласно общим результатам исследования, наибольшие опасения у банков вызывает риск политического вмешательства, на втором месте — кредитный риск и на третьем — избыточное регулирование.

Первоочередные риски для российских банков несколько отличаются от рисков западных кредитных организаций. Большинство респондентов из России указали кредитный риск как самую главную опасность для себя. «В России политическое вмешательство не столь важно, как, например, в США и Великобритании, где правительство получало доли в крупных банках. При этом большинство российских банкиров волнует уровень неработающих кредитов. Они считают, что на рынке сейчас мало кредитных возможностей», — сравнивает результаты исследования партнер по реструктуризации бизнеса PricewaterhouseCoopers в России Тим Николь. Второй по значимости риск — кредитные спреды, заявили российские респонденты. По их мнению, маржа между ценой привлечения и ценой размещения остается очень высокой. Третье место занимает риск неблагоприятных макроэкономических тенденций. По словам Тима Николя, это те риски, на которые банки не могут повлиять. «Их волнует уровень инфляции, динамика цен на нефть. Эти показатели могут повлиять на финансовые результаты деятельности банков», — добавляет он.

Также в первой десятке наиболее значимых для кредитных организаций рисков оказалось мошенничество. Как указал партнер PwC Крис Баррет, руководитель практики консультационных услуг для финансовых институтов в странах Центральной и Восточной Европы, респонденты говорили, что мошеннические действия часто совершаются внутри банка нечестными сотрудниками.

Банкиры соглашаются с актуальностью тех рисков, которые выделили в опросе их коллеги, однако считают, что ряд проблем заслуживают повышенного внимания. Например, операционные риски, которые в опросе фигурируют как риски бэк-офиса. «Из опроса видно, что банки назвали те риски, которые у них реализовались. Но с точки зрения вероятности наступления рисков и величины возможных потерь я бы выдвинул вперед операционные риски. Ими сложнее управлять, не все банки уделяют этим рискам достаточно внимания, но если они реализуются в виде крупного технического сбоя, то банк понесет гораздо больше потерь, чем при выдаче кредитов», — отмечает руководитель дирекции оценки методологии рисков ОТП Банка Сергей Капустин. На третье место после кредитного риска и проблемы кредитного спреда выдвинул операционные риски директор департамента рисков Бинбанка Павел Самохвалов. Он считает, что смещение с первой позиции кредитного риска в обозримом будущем маловероятно, в то же время возможно повышение значимости рисков ликвидности и доступности капитала при изменении ситуации на рынке коммодитиз и изменении тенденции по курсу рубля.

По мнению банкиров, кредитные риски будут еще долго сохраняться, так как качественные заемщики по-прежнему на вес золота. Опрошенные указывают, что ухудшение качества портфелей заставило их более осторожно подходить к выдаче новых займов. «Чтобы минимизировать кредитный риск, банки начали вносить изменения в свои скоринговые модели. Например, когда в нашем банке уровень просроченной задолженности вместе с телом кредита достиг 5,3%, мы проанализировали состояние тех заемщиков, которые допустили просрочку, с учетом чего решили изменить свою скоринговую модель», — рассказывает зампред правления банка «Возрождение» Александр Долгополов.

Проблему низкой маржи банки надеются решить быстрее, так как сейчас она вызвана высокой стоимостью привлечения денег населения в прошлом году. «Банки испытывают сложности из-за ажиотажа в отношении вкладов, когда в конце прошлого года они повышали по ним ставки, но чтобы нарастить кредитный портфель, они вынуждены были начать снижать стоимость займов, в результате маржа сильно сократилась», — поясняет Александр Долгополов. По его мнению, ситуация, при которой банки работают с низкой маржой, продлится еще несколько месяцев: кредитные организации все активнее снижают ставки по вкладам. Гораздо сложнее сократить спред между привлеченным на Западе финансированием и размещенными средствами в России. «Многие банки столкнулись с проблемой привлечения средств по плавающей ставке в валюте и размещения этих средств по фиксированной ставке — например, так было с ипотечными кредитами», — констатирует Сергей Капустин. Не исключено, что минимизировать такие риски в будущем банки будут путем выдачи ипотечных кредитов с плавающей ставкой.

Татьяна АЛЕШКИНА, Banki.ru