ЦБ одобрил переход Альфа-Банка на систему оценки рисков на основании внутренних рейтингов (ПВР), пишет «Коммерсант». Об этом сообщили в кредитной организации. На первом этапе внутренние модели будут применяться в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, МСБ. Такой подход уже начали использовать СберБанк и Райффайзенбанк.
ПВР-подход даст преимущество Альфа-Банку при формировании персональных предложений для клиентов, говорится в сообщении кредитной организации. Он позволяет более точно рассчитать, какой размер капитала требуется для резервирования каждого из кредитов, качественные заемщики банка получат еще более выгодные условия финансирования. «Благодаря качественному портфелю Альфа-Банка переход на ПВР снизит потребление нашего капитала. Мы ожидаем единовременную экономию до 60 базисных пунктов по базовому капиталу первого уровня и до 100 базовых пунктов по общему капиталу по РСБУ. Это позволит нам нарастить объем кредитования экономики России», — отметил руководитель департамента по управлению рисками Альфа-Банка Андрей Гулецкий.
В Райффайзенбанке экономия требований к капиталу по кредитному риску в корпоративном сегменте составила 27,5%, что эквивалентно экономии в капитале более 27 млрд рублей.
Регулятор ожидает положительного эффекта для кредитных организаций от внедрения нового регулирования, при этом перешедшим на ПВР банкам предоставляется право применения этого подхода в добровольном порядке.
22.12.2020 09:15ВТБ планировал в июле подать регулятору ходатайство о переходе на расчет требований к капиталу на основе ПВР, Росбанк «рассматривает переход на ПВР в среднесрочной перспективе», Совкомбанк — в «ближайшей перспективе». В Газпромбанке уже провели диагностику готовности к переходу на ПВР. Там отметили и ограничивающие факторы в виде существенных денежных и временных затрат как на внедрение, так и на поддержание инфраструктуры ПВР.
По словам экспертов, переход на ПВР может стоить банкам десятки и даже сотни миллионов рублей в зависимости от масштаба деятельности и исходного уровня зрелости его системы управления рисками. Дизайн и кастомизация ПВР-моделей для крупного банка может обойтись в 3—5 млн долларов, затраты на IТ и персонал очень условно можно оценить в 10—20 млн долларов. Но при грамотном использовании полученные за счет лучшего управления рисками и капиталом выгоды превышают затраты на внедрение, отметили эксперты.
