Внутренний контролер ВТБ выявил в банке признаки манипулирования на рынке ценных бумаг и другие нарушения законодательства и внутренних процедур. Об этом, как пишут «Ведомости», свидетельствует оказавшийся в распоряжении издания отчет контролера профдеятельности банка на рынке ценных бумаг за IV квартал 2009 года, представленный наблюдательному совету ВТБ.
Например, банк по поручению клиента — дистрибьюторской компании «Мираторг» регулярно заключал сделки купли-продажи облигаций эмитента «Мираторг Финанс». Анализ показал, что встречные сделки с этими бумагами подпадают «под признаки манипулирования ценами с целью искусственного поддержания котировок ценных бумаг на вторичном рынке», указывает контролер, но ему сотрудники банка о подозрительных сделках не сообщали — в нарушение требований. Контролер рекомендовал инвестиционному блоку и президенту «ВТБ Капитала» рассмотреть вопрос о применении дисциплинарного взыскания к работникам инвестблока, а также к их руководителям.
Как следует из проспекта эмиссии ВТБ, управление внутреннего контроля банка — самостоятельное подразделение, и его руководитель подотчетен набсовету. Совет же рассматривает и ежеквартальные отчеты контролера.
«Случай, когда контролер выявляет манипулирование, достаточно редкий», — отмечает председатель правления МДМ Банка и бывший руководитель ФСФР Олег Вьюгин. По его словам, внутренний контролер банка обычно обнаруживает нарушения раньше, чем ФСФР, и, как правило, банк их исправляет. «Но такие факты, как манипулирование, уже нельзя исправить», — добавляет Вьюгин. Сейчас в Уголовном кодексе за манипулирование рынком предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. — 1 млн рублей или до семи лет лишения свободы.
При проведении мониторинга операций ВТБ на финансовых рынках контролер отметил неоднократные нарушения сроков и правильности отражения сделок и поручений клиентов в регистрах внутреннего учета; нарушения порядка ведения бухучета в части определения текущей справедливой стоимости ценных бумаг; нарушения установленных лимитов на проведение операций с ценными бумагами и управления ценовым риском. Основными причинами стали невнимательность работников, невыполнение ими требований нормативных актов, недоработки и ограниченные возможности используемого в ВТБ программного обеспечения, говорится в отчете контролера.
При проверке автоматизации операций с ценными бумагами «выявлен ряд значительных нарушений порядка эксплуатации программного обеспечения», используемого в процессе осуществления операций на рынке ценных бумаг. Например, выявлены расхождения в данных о стоимости вложений в ценные бумаги в учетных системах фронт-офиса и бэк-офиса, результатом чего является отсутствие возможности корректного осуществления контроля за использованием лимитов на вложения в ценные бумаги и лимитов максимальных потерь, констатирует контролер.
При проверке брокерской деятельности ВТБ тоже обнаружились нарушения. Например, 25 декабря прошлого года в отсутствие соответствующих полномочий и поручений клиента — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» ВТБ ошибочно приобрел на ММВБ 31 тыс. ОФЗ по цене 96,10% от номинала. Вместо собственного счета банк указал счет АСВ, а причиной этой ошибки дилера стало несоблюдение обособления подразделений банка, считает контролер. Впрочем, ВТБ исправил ошибку и договорился с АСВ об обратной операции по цене 96,25% от номинала.
Даже в размещении сотрудников в офисе контролер обнаружил недостатки. ВТБ «не соблюдает принципы функционального обособления подразделений банка»: например, в одном помещении на ул. Лесной, 6 были размещены дилеры, совершающие сделки на собственную позицию, и дилеры, заключающие сделки по поручениям клиентов. Более 80 человек работает по совместительству и в инвестблоке ВТБ, и в «ВТБ Капитале». Это, говорится в отчете, порождает операционные риски, связанные с конфликтом интересов и неправомерным использованием служебной информации. Во-вторых, в банке нет ограничений использования мобильных средств связи в дилинговых залах и трейдинговых десках, хотя «в мировой практике предусмотрен запрет». «Переговоры дилеров друг с другом, с клиентами и партнерами записываются на случай, чтобы можно было провести расследование», — поясняет Вьюгин.
По результатам проведенных проверок контролер направил многочисленные рекомендации различным подразделениям банка (инвестблоку и лично президенту «ВТБ Капитала» Юрию Соловьеву, департаменту по обеспечению безопасности, казначейству, департаменту информтехнологий) по проведению мероприятий, устраняющих нарушения и их повторение. В ВТБ и «ВТБ Капитале» во вторник не смогли оперативно дать информацию о выполнении рекомендаций контролера.
Руководитель ФСФР Владимир Миловидов отказался прокомментировать перечисленные в отчете внутреннего контроля ВТБ нарушения, ссылаясь на то, что он не видел данные документы. Но в случае получения запроса ФСФР будет изучать эти материалы, заверил Миловидов.
