Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) с 25 октября ввела в действие систему мониторинга, направленную на выявление противозаконных сделок на финансовом рынке. Об этом стало известно журналистам на пресс-конференции, посвященной запуску системы.
По словам главы представительства компании Nice UK Ltd., которая, в частности, занималась разработкой системы, Вячеслава Морозова, начало внедрения системы мониторинга — 17 мая 2010 года, а начальный запуск — 5 июля этого года. Система охватывает около 4 тыс. финансовых инструментов, торгующихся на российском рынке, и 55 тыс. счетов участников торгов. По объему рынка система обрабатывает около 10 млн заявок и 1,2 млн сделок.
Функционал системы позволяет выявлять такие нарушения законодательства, как манипулирование ценами, удерживание цен, сделки, не имеющие экономического смысла, инсайдерскую торговлю, а также фиктивные заявки. При этом система потенциально может выявлять до 80 различных нарушений.
Как отметил, в свою очередь, глава ФСФР Владимир Миловидов, система позволяет настроить оповещение, которое будет срабатывать при выявлении сделок, противоречащих действующему законодательству. Кроме того, программное обеспечение позволяет настроить систему скоринга, которая в соответствии с задаваемыми параметрами даст возможность рейтинговать сделки по уровню значимости для рынка. Говоря о внедрении системы, Миловидов отметил, что с момента ее запуска уже выявлен целый ряд подозрительных ситуаций. При этом одними из наиболее распространенных являются случаи манипулирования рынком.
Миловидов также отметил, что в настоящее время в разработке ФСФР находится несколько случаев по сделкам, лишенным экономического смысла. При этом по некоторым из них ФСФР уже запросила документы. Глава ведомства отметил, что с момента выявления сделок, противоречащих законодательству, до принятия решения ФСФР о каких-либо санкциях в отношении нарушителей может пройти несколько месяцев. Говоря о дальнейших действиях ведомства, глава ФСФР отметил, что планируется подготовить целый ряд документов, которые будут регламентировать порядок работы с системой мониторинга, а также устанавливать правила, по которым будут выявляться подозрительные сделки. Также в ведомстве будет создан отдел, который займется выявлением подозрительных сделок.
«Использование системы позволит ФСФР эффективно противодействовать злоупотреблениям на финансовом рынке в рамках законодательных норм, принятых в соответствии с Федеральным законом № 224. Проводимый на постоянной основе сбор данных и основанный на нем анализ рыночных ситуаций, своевременное отслеживание любых видов нарушений, связанных с выпуском, торговлей и обращением ценных бумаг, а также системный мониторинг деятельности бирж приведет к существенному повышению степени прозрачности всех действий профессиональных участников рынка», — отметил глава ФСФР, добавив, что на основе собираемых данных будет создана категоризация участников рынка, а также будет проводиться учет нарушений в целях пруденциального надзора.
По его словам, финансирование системы осуществлялось в рамках бюджета ФСФР и программы займов Всемирного банка.
Во внедрении системы участвовал консорциум компаний, состоящий из ГК «Фан», компании Nice UK Ltd., а также российской компании «Прогноз». При этом компания Nice UK Ltd. составляла ядро системы, а компании «Прогноз» и «Фан» обеспечивали локализацию и разработку ряда алгоритмов. Разработанная система позволяет отслеживать сделки на финансовом рынке практически в режиме реального времени.
