Кредитный риск для российских банков остается главным, поэтому падение на мировых финансовых рынках отразится на их результатах незначительно, считает замглавы департамента банковского регулирования и надзора Банка России Михаил Ковригин, передает «Прайм».
На решение агентства S&P снизить кредитный рейтинг США на фоне обсуждения долговых проблем США и Европы мировые рынки отреагировали значительным падением. Российские банки имеют вложения в бумаги отечественных эмитентов, котировки которых также упали, но серьезных инвестиций в казначейские бумаги США и долги стран еврозоны у них нет.
«Основным фактором риска остается кредитный портфель, а эти портфели не так эластичны (к происходящим на фондовом и финансовом рынках событиям). Гораздо более важным является качество кредитных портфелей, чем валютный, фондовый риск. Поэтому, наверное, серьезных изменений в результатах стресс-тестов не будет», — сказал Ковригин в четверг журналистам в кулуарах банковского форума.
ЦБ раз в полгода проводит стресс-тесты для банков, задавая параметры, например резкое укрепление и ослабление рубля, просчитывая возможные последствия для банковской системы. Результаты тестов обнародуются в агрегированном виде раз в год. По словам Ковригина, регулятору неизвестно о каких-либо сложностях у банков, которые могли появиться в связи со снижением стоимости залогов ценных бумаг и выдвинутых требованиях довзноса залога (margin call).
«Кредитование под залог ценных бумаг характерно для некоторых банков, но видно, что в залоге много зданий, производственных мощностей, и эти залоги не сильно эластичны. Не внесенный margin call должен отразиться на оценке качества ссуд. Возможно, мы увидим такие случаи отчетности на 1 сентября», — пояснил он.
