Фондовая биржа ММВБ-РТС в рамках интеграции валютных контрактов срочных рынков РТС и ММВБ утвердила новую редакцию спецификации фьючерсного контракта на курс доллар/рубль на срочном рынке Forts, говорится в сообщении биржи.
В соответствии с новой спецификацией цена исполнения фьючерсного контракта будет рассчитываться как средневзвешенное значение инструмента USD/RUB_TOM на валютном рынке ММВБ-РТС за период с 12:00 по 12:30 мск, умноженное на 1 тыс. долларов и округленное с точностью до целых. Новая спецификация будет распространяться на фьючерсы со сроком истечения после июня 2012 года. Новая редакция спецификации фьючерсного контракта направлена на регистрацию в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).
В соответствии с действующей редакцией спецификации фьючерса цена его исполнения рассчитывается на основе средневзвешенного курса USD/RUB_UTS_TOD, определенного в день исполнения контракта на торгах долларом США по итогам единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Срок исполнения указанного контракта — 15 марта 2012 года.
Согласно решению комитета по срочному рынку биржи, ММВБ-РТС вывела из обращения в секции срочного рынка MICEX валютные контракты с нулевыми позициями.
Комитет также рекомендовал не вводить в обращение новые серии валютных инструментов в секции срочного рынка MICEX с новыми сроками исполнения (доллар-рубль, евро-доллар и евро-рубль).
Также исполнительной дирекции предложено прекратить осуществление программы маркет-мейкинга по валютным фьючерсам на срочном рынке MICEX после исполнения мартовских контрактов, а кроме того, проработать возможность увеличения гарантийного обеспечения по ним.
«Мы продолжаем формирование единой денежной секции срочного рынка ММВБ-РТС. Исполнение фьючерса по курсу TOM является максимально удобным для маркет-мейкеров и банков, выступающих в качестве активных операторов рынка», — считает управляющий директор по срочному рынку ММВБ-РТС Евгений Сердюков.
