ЦБ представил проект методики расчета краткосрочной ликвидности банков по «Базелю III»

Дата публикации: 13.01.2014 20:57
6 380
Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru

Банк России в рамках работы по реализации положений документа Базельского комитета по банковскому надзору «Базель III: показатель краткосрочной ликвидности и инструменты мониторинга риска ликвидности» подготовил проект положения «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».

Проект устанавливает методику расчета показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ). Показатель рассчитывается в целях оценки ликвидности банка, под которой понимается его способность обеспечить выполнение обязательств и продолжить деятельность в ситуации нестабильности, обусловленной внешними или внутренними факторами, в течение ближайших 30 дней с даты расчета ПКЛ.

Как следует из пояснительной записки ЦБ, показатель краткосрочной ликвидности рассчитывается как соотношение величины высоколиквидных активов (ВЛА) и величины чистого ожидаемого оттока денежных средств по всем операциям банка в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ.

Уточняется, что в расчет величины высоколиквидных активов включаются активы под управлением уполномоченного подразделения банка (банковской группы), осуществляющего управление риском ликвидности, — не обремененные обязательствами банка и удовлетворяющие ряду других условий.

Высоколиквидные активы рассчитываются как сумма активов первого и второго уровней (ВЛА-1 и ВЛА-2 соответственно). ВЛА-2 также делятся на подуровни. ЦБ подробно прописывает состав высоколиквидных активов разных уровней, а также используемые при расчете общего показателя коэффициенты дисконта для разных категорий (с нулевым дисконтом для активов первого уровня — денежных средств и средств в Банке России). Кроме того, установлены ограничения на максимальную долю ВЛА соответствующего уровня в суммарной величине высоколиквидных активов.

Также ЦБ подробно расписывает структуру потенциального (на предстоящий 30-дневный срок) оттока и притока денежных средств, из которых складывается показатель чистого ожидаемого оттока.

Кроме того, ЦБ подготовил проект формы отчетности «Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)». Предполагается, что «информация о величинах показателя краткосрочной ликвидности по операциям во всех национальных валютах, ПКЛ в рублях и каждой значимой иностранной валюте, а также о дополнительных показателях представляется банками ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца в территориальные учреждения Банка России».

Минимальное значение ПКЛ пока не устанавливается. Предусматривается, что в 2014 году расчет ПКЛ будет осуществляться банками для целей мониторинга, оценки количественного влияния и установления значений отдельных используемых при расчете ПКЛ коэффициентов, по которым конкретные значения не были определены Базельским комитетом по банковскому надзору.

В соответствии с согласованными на международном уровне сроками внедрения «Базеля III», ввод показателя в качестве нормативного требования планируется с 1 января 2015 года, напоминают в ЦБ.

Комментарии по проекту нормативного акта можно направлять в ЦБ до 10 февраля 2014 года (контактный электронный адрес приводится в пояснительной записке).

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

А зачем???? И так достаточно показателей ( нормативов) ликвидности с перебором, или надо перед "заокеанскими дядями" отчитаться. Глупость выше некуда, дополнительные ловушки для банков и только.
2

xyzxyz
14.01.2014 01:29
Да уж. Сразу несколько моментов бросилось в глаза.
Во-первых, высоколиквидные активы на западе и у нас это две большие разницы. У нас и бумаг то с таким рейтингом нет. ЦБ что, предлагает держать 10% клиенстких средств в кэше и в американских облигациях??
Во-вторых, в Базеле вообще-то считают вклады самым устойчивым фондированием по определению, и там 10 % отток это количество депозитов, которые население забрало по сроку. А в нашем российском случае, нужно будет ставить 10% отток ВСЕХ депозитов. И по сути это будет самый болезненный параметр - выдержать за счет чистого кэша 10% отток вкладов за 30 дней. Это пипец вообще-то. Прощайте мегаприбыли сбера, втб и альфы. Хехе.
0

NMichel
14.01.2014 10:32
Прощайте мегаприбыли сбера, втб и альфы. Хехе.

Здравствуй, мегаустойчивость к "набегам".
0

Обучение

Материалы по теме