Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности УМ-Банка на уровне «ruВ-» (соответствует рейтингу «В+» по ранее применявшейся шкале) с «негативным» прогнозом и отозвало его по просьбе банка.
Как отмечается в релизе агентства, факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили очень высокий уровень достаточности капитала банка (значение Н1.0 и Н1.2 на 1 мая 2017 года — 42%) и хороший запас ликвидности. Также агентство позитивно оценило высокую ликвидность портфеля ценных бумаг банка и сбалансированность его активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте.
«Негативный» прогноз по рейтингу обусловлен высокими темпами роста вкладов физлиц (объем средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 36% за четыре месяца текущего года), а также рисками потенциального обесценения портфеля ссуд, выданных юрлицам и ИП, в связи с высокими темпами его роста — как фактического (на 33% с начала года по 1 мая), так и планируемого. Также негативное влияние на рейтинг оказывает низкий уровень рентабельности бизнеса банка (ROE по прибыли после налогообложения — минус 8,4% за год с 1 апреля 2016-го) в сочетании с низкой операционной эффективностью деятельности.
Давление на рейтинг оказывают узкая клиентская база банка и операционные риски, связанные с ростом доли наличных денежных средств. Агентство позитивно оценивает сокращение объема краткосрочных средств, привлеченных от центрального контрагента в рамках операций РЕПО, с 24% валовых пассивов на начало года до 18% на 1 мая. Однако риски рефинансирования этих средств по-прежнему высоки: на 1 мая средства, привлеченные от центрального контрагента, на 12,6% превысили объем высоколиквидных активов.
