Поддержка капиталом, предоставленная банкам через Агентство по страхованию вкладов, по состоянию на 1 января 2017 года прибавила докапитализированным банкам 1,6 процентного пункта к достаточности базового и основного капитала (нормативы Н1.1 и Н1.2) и 2,5 п. п. к достаточности совокупного капитала (Н1.0). Такие данные приводятся в подготовленном Центробанком РФ «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году».
ЦБ уточняет, что по состоянию на 1 января 2017 года средства на докапитализацию через АСВ получил 31 банк (без учета трех банков, реорганизованных в форме присоединения после докапитализации через АСВ). Всего на указанную дату объем предоставленных средств в рамках докапитализации через АСВ составил 838 млрд рублей, в том числе 30 банков получили поддержку в виде субординированных кредитов на сумму 311 млрд рублей, а еще четыре банка получили 527 млрд рублей в виде привилегированных акций.
Отдельно за 2016 год в ходе докапитализации через АСВ десяти банкам было предоставлено 34 млрд рублей: один банк получил средства в виде оплаты эмиссии привилегированных акций на сумму 19 млрд рублей, а остальные банки получили средства в виде субординированных кредитов на 15 млрд.
Диапазон оценки влияния докапитализации через АСВ на значения нормативов Н1.1 и Н1.2 по отдельным банкам составляет от плюс 2,5 до плюс 8,9 п. п., а по Н1.0 — от плюс 0,03 до плюс 8,9 п. п.
В целом по итогам 2016 года достаточность собственных средств (капитала) банковского сектора Н1.0 выросла на 0,4 п. п. — c 12,7% до 13,1%, достаточность базового капитала Н1.1 — на 0,7 п. п., с 8,2% до 8,9%, достаточность основного капитала Н1.2 — также на 0,7 п. п., с 8,5% до 9,2%.
По состоянию на 1 января 2017 года запас капитала (величина капитала банков сверх уровня, необходимого для соблюдения нормативов достаточности капитала, а также действующих на указанную дату надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки за системную значимость) составил 2,2 трлн рублей (годом ранее — 1,8 трлн). Дефицит по банкам, не выполняющим требования по достаточности капитала (в основном находящимся в процессе финансового оздоровления), по итогам года незначительно вырос и составил 0,63 трлн рублей (на 1 января 2016 года — 0,58 трлн). Из 27 банков с дефицитом капитала у 18 был отрицательный капитал.
«Все показатели достаточности капитала по итогам 2016 года выросли главным образом за счет увеличения финансового результата кредитных организаций, а также снижения величины кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета, — поясняется в обзоре ЦБ. — При этом на прирост достаточности капитала Н1.0 также положительно повлияло сокращение вычетов из капитала, связанных с вложениями в акции финансовых организаций (в том числе дочерних и зависимых юридических лиц). Понижающее воздействие на показатели достаточности капитала в 2016 году оказывал рост рисков по операциям с повышенными коэффициентами риска, вычеты из капитала, связанные с вложениями в нематериальные активы, а также риски, связанные с повышенными требованиями по покрытию капиталом соответствующего уровня отдельных активов банка в соответствии с международными подходами к повышению устойчивости банковского сектора. Снижало достаточность капитала Н1.0 и сокращение остатков субординированного долга в источниках капитала».
В числе прочего в докладе отмечается, что по состоянию на начало 2017 года шесть кредитных организаций (с удельным весом в активах менее 1%) не соблюдали в полной мере установленную надбавку для поддержания достаточности капитала. Суммарный дефицит капитала, необходимый для полного соблюдения этими кредитными организациями минимальных требований по надбавке, составил 711 млн рублей.
Средние показатели капитализации крупнейших российских банков снизились в апреле, при этом семь банков не выполняли требования по капиталу с учетом действующих надбавок, свидетельствуют данные обзора российских банков за четыре первых месяца 2017 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует основные банки в государственной, частной и иностранной собственности.
05.06.2017 17:24
