Центр экономических исследований МФПА опасается за выполнение банками требований финансовой устойчивости для участия в Системе страхования вкладов.
С начала четвертого квартала Банк России совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) должен проводить оценку финансовой устойчивости банков для того, чтобы определить, насколько они соответствуют требованиям системы страхования вкладов.
Для банков применяется пять групп показателей*:
капитал;
активы;
качество управления банком, его операциями и рисками;
доходность;
ликвидность
-------------------------------------
*(«Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» № 1379-У от 16.01.2004).
Сложности на международных и российских финансовых рынках способны привести к тому, что банки могут показать неудовлетворительное состояние по критериям доходности и ликвидности.
Оценка доходности включает показатели рентабельности активов и капитала, которые снижаются в течение всего года. На начало 2008 года рентабельность активов банковского сектора достигала 22,7%, а рентабельность капитала — 3,0%. На конец 2008 года рентабельность активов банков прогнозируется на уровне 15,3%, а рентабельность капитала — 2,0%. Таким образом, налицо существенное ухудшение доходности бизнеса.
Оценка ликвидности опирается на показатели ликвидности активов, ликвидности и структуры обязательств, общей ликвидности банка. Наш среднесрочный индикатор ликвидности (отражающий долю ликвидных активов в совокупных активах банковского сектора) с августа 2008 года продолжает находиться на минимальном уровне — менее 5%. Для сравнения: в период «кризиса доверия» в 2004 году он никогда не опускался ниже 5%.
На наш взгляд, банки могут столкнуться с риском вынужденного выхода из системы страхования вкладов. Для разрешения проблем, на наш взгляд, целесообразно:
— при оценке финансовой устойчивости временно (до конца 2009 года) не учитывать группы показателей оценки доходности и ликвидности, или заменить их на требование выполнения обязательных нормативов;
— снизить установленный Указанием № 1379-У минимальный размер обобщающего результата, при котором финансовая устойчивость банка по группам показателей доходности и ликвидности признается удовлетворительной;
— уменьшить весовые коэффициенты показателей доходности и ликвидности, используемых при расчете обобщающего результата по обеим группам показателей.
При невозможности внесения изменений временной мерой может быть мораторий до конца 2009 года на применение санкций за несоответствие требованиям к участию в Системе страхования вкладов. В противном случае выход некоторых банков из системы страхования может подорвать доверие клиентов и спровоцировать панику вкладчиков.
