ОФЗ для ИИС

----------
Цитата

gotohell414 пишет:
Есть смысл брать облигации на короткий срок, скажем 3-4 месяца ? Или скорее всего доходность будет отрицательная?
----------

На такой срок можно брать самые "ближние" ОФЗ, если говорить про прямо сейчас например 26204. Котировки "ближних" редко меняются сильно, вероятность влететь в убыток минимальна.
Доходность зависит от комиссии вашего брокера и того продержите до погашения или собираетесь продать в какой-то нужный для вас момент. То есть придется вам заплатить комиссию 1 раз или 2. Если грубо, при сегодняшних котировках можно рассчитывать процентов на 5-6 годовых за 4 месяца.
Как спрогнозировать доходность точнее неоднократно обсуждали с примерами и в этой теме и в соседних, имхо без труда найдете. Для краткосрока основой такого рассчета является цифра прироста НКД в день, для упомянутых мной 26204 это 0.2055 рублей в день.

Также с целью пристроить деньги на недолго можно обратить внимание на инструмент FXMM обсуждаемый в этой теме.

mr_bwb, спасибо. Главное было понять, что на коротком сроке можно получить доход. Было убеждение, что облигации выгодны только на долгом сроке.

gotohell414,
mr_bwb,
недавно брал на 2 недели ОФЗ 24019-ПК в Альфа Директ, получилась доходность за вычетом комиссий и налогов ~8.7% годовых

Is2, одноразово при удачной точке входа могут всякие приятные эффекты случаться. Неоднократно приводил уже такой пример, покупал "длинные" в конце 2016 года на явной просадке, больше 20% годовых получил от такой парковки. Но каждый день вы такое не найдете, речь была о минимальных цифрах на которые следует ориентироваться. Удается найти больше - очень хорошо, просто я бы не стал на это рассчитывать в среднем. В частности потому что сейчас котировки ОФЗ скорее на хаях, вполне вероятно что через 3-4 месяца они будут немного ниже. Ну а если есть подходящее по сроку погашение то можно рассчитать точно а не гадать.

----------
Цитата

gotohell414 пишет:
Есть смысл брать облигации на короткий срок, скажем 3-4 месяца ? Или скорее всего доходность будет отрицательная? X
----------

Ответ зависит от комиссии брокера и депозитария.
Ближайшие офз-
офз-24018(цена-100.5750%, купонная доходность-10.46%,окончание-27.12.2017) и
офз25081,(цена 99.5150,купонная доходность 6.20%, окончание-31 января 2018)
Конечно, реальная цена может немного ошибаться(цифры взял с moex.com).
Так что считайте.

Если не сложно дайте ссылку на пояснения (формулы) как расчитывать доход по ПК и ПД.
Или для примера на последних данных:
офз-24018 цена 100,5750; куп. дох. 10,46; НКД = 27,51 до погашения 85дней
офз-25081 цена 99,5150; куп. дох. 6,20; НКД = 10,36 до погашения 120дней
брокер Открытие
как раз имеется и ПК и ПД, не до конца разобрался (счет еще не открыт, разбираюсь)...

ikonst,
Почти на каждой странице оставляю тынц
Если что непонятно спрашивайте.
Подсчет не учитывает реинвестирование (так как ставки реинвестирования нам неизвестны) и рассчитан на вычислении простой годовой доходности.

процитирую расчет сюда, дабы не нырять по страницам:
----------
Цитата

Учитесь считать сами.
Неизвестный купон (тут варианты), возьмем 10.5%, значит его размер Н*10,5%/365*КП = 52.36
Весь купонный доход к погашению (КД) = Известный купон (54.6) + неизвестный купон (52.36) = 106,96
----------


Неизвестный купон, 10.5% - это купонный доход или нечто другое? (на данный момент известен купон к погашению 10.46% и 52.16 цена) это мы его примерно вычисляли, так?
Известный купон 54.6 - берется из вкладки Купоны (rusbonds)?
Ну а сложили оба купона (т.к. март), чтобы посчитать примерный доход к погашению, так?

----------
Цитата

ikonst пишет:
Неизвестный купон, 10.5% - это купонный доход или нечто другое? (на данный момент известен купон к погашению 10.46% и 52.16 цена) это мы его примерно вычисляли, так?

----------

В той ситуации да, мы вычисляли прогнозируемую доходность по бумаге с неизвестными купонами.
По вашим бумагам все купоны известны и мы можем точно посчитать доходность.
Купон - это купон. В рублях, а не процентах.
КД в данном посте - это все купоны, которые будут выплачены для погашения.

----------
Цитата

ikonst пишет:
Известный купон 54.6 - берется из вкладки Купоны (rusbonds)?

----------

Да.

А не стоит ли продать раньше срока ОФЗ 24018-ПК сейчас цена 100.52
Погашение 27.12
Получается выгоднее, чем дожидаться погашения..., я прав?
Поясню: потом планировал перекладывать в ОФЗ 24019... гуру подскажите, как грамотнее поступить, брокер у меня ПСБ ИИС.

----------
Цитата

Is2 пишет:
А не стоит ли продать раньше срока ОФЗ 24018-ПК сейчас цена 100.52
Погашение 27.12
Получается выгоднее, чем дожидаться погашения..., я прав?

----------

А в чем прав-то? Что она придет к 100? Ну да. Зато у неё купон большой. Все заложено в доходность к погашению. Выгодно только если возникла аномалия в кривой доходности. Иными словами - если бумага "спускается" к номиналу не равномерно и этот процесс идет с отставанием. Если такого расхождения нет (а его практически всегда нет, потому что на рынке есть роботы и маркетмейкеры), то лучше как раз ждать погашения. Бумага к нему подходит "сверху", поэтому налоговая база уменьшится.