ОФЗ для ИИС

----------
Цитата

tqar пишет:
Подскажите, рассчитываю простую доходность ОФЗ в % годовых к погашению, при этом получается слишком большое значение. В чем ошибка?

Бумага ОФЗ 26205,
Ставка 102,82
НКД 24,78
Дюрация 1027

К примеру для 100 бумаг, хотя это не играет роли:
Купонный доход = 37.90 * 7 = 265,3.
Купонный доход по 100 офз = 2653.
Ткущая стоимость бумаг = Ставка * 10 * 100 = 102820
НКД 100 бумаг = 2478
Для удобства примем комиссию брокера за 0

Дохдоность к погашению ~ 100*365*( куп.доход / (тек.стоим. + нкд + комис.брокера)) / дней до погаш.
=100*365*(2653 / (102820 + 2478 + 0)) / 1027 ~ 8,96% X
----------
Не очень разобрался с формулой, но мне кажется, что вы не учли, что погашать будете не по 102.82, а по 100.

Считайте так: (доходы-расходы)*365/1027/10 = % годовых.
Это без учёта брокерских издержек. Около 7,5% получится.

----------
Цитата

Ev_58RUS пишет:
Считайте так: (доходы-расходы)*365/1027/10 = % годовых.
Это без учёта брокерских издержек. Около 7,5% получится.
----------


Получилось 7.17% доходности для ОФЗ 26205
при ставке 102,82, НКД 24,78, дюрации 1027

Расчет:
тек.стоимость = Ставка * 10 * 100 = 102820
нкд = 2478
комис.брокера = 0
куп.доход = 37.90 * 7 * 100 = 26530

Доходы = номинал * кол-во бумаг + куп.доход
Расходы = тек.стоимость + нкд + комис.брокера

Доходность = 100*365*( ( доходы - расходы ) / расходы) / 1027 ~ 7.17%

tqar, Возьмите файл расчета ОФЗ-ПД вот здесь. В нем все, что можно подсчитать, считается автоматически. Остается только подставить свои данные (цена, комиссия брокера).
И обратите внимание, что Вы в своих расчетах делите на дюрацию. Это вполне разумно, если есть понимание, что дюрация (1027 дней) не то же самое, что число дней до погашения (1156).

Подскажите, какие наиболее выгодны сейчас из офз для парковки средств? Ожидаемый срок 1-2 месяца, сумма, к примеру, 100к в рублях. Цель получить минимальную доходность на уровне вкладов в топ-10 банков и сохранить средства.

----------
Цитата

gaqwe пишет:
Подскажите, какие наиболее выгодны сейчас из офз для парковки средств? Ожидаемый срок 1-2 месяца, сумма, к примеру, 100к в рублях. Цель получить минимальную доходность на уровне вкладов в топ-10 банков и сохранить средства.
----------


Посмотрите ETF FXMM.

----------
Цитата

gaqwe пишет:
Подскажите, какие наиболее выгодны сейчас из офз для парковки средств? Ожидаемый срок 1-2 месяца, сумма, к примеру, 100к в рублях. Цель получить минимальную доходность на уровне вкладов в топ-10 банков и сохранить средства.
----------

При таких сроках и сумме вообще нет смысла сильно смотреть на уровень доходности. Посмотрите на абсолютные суммы дохода и поймете, что при такой сумме и сроке разница в доходности на 0.5% - 1% составляет всего около 100 рублей. Если деньги уже на брокерском счете и нужно просто дождаться закрытия ИИС, то это одно и тогда я бы взял ОФЗ с наиболее близким сроком погашения. А если денег еще не закинули на брокерский счет, то смысла вкладываться сейчас в ОФЗ на 1-2 месяца вообще нет (выгоднее открыть вклад в банке).
Потом у Вас срок 1-2 месяца, значит погашения ждать не будете, а будите продавать, значит опять платить комиссию брокеру ( т.е. покупка + продажа снижает доходность грубо на 1-2%, )
К примеру, сейчас по ОФЗ 46021 доходность к погашению пусть 6.4% годовых, то при поковке в них на 2 месяца доходность по моим подсчетам будет 4.3% (значительную часть доходности съест комиссия брокера). И так по всем ОФЗ, так что забудьте про "доходность на уровне вкладов в топ-10 банков" (ну если только сравнивать со Сбербанком, там 4.35% по вкладу на два месяца - почти столько же, сколько я посчитал по ОФЗ 46021 ).
Я на днях в аналогичной ситуации (всего 50 тыс. руб) вместо покупки ОФЗ открыл пополняемый вклад на 91 день под 6.25% через банкомат возле дома, с помощью карты Газпромбанка (да, где то есть вклад под больший процент, но при такой сумме разница в процентных ставках едва покроет расходы на поездку в другой банк). В Россельхозе тоже 6.2% по вкладу на месяц.

----------
Цитата

gaqwe пишет:
Подскажите, какие наиболее выгодны сейчас из офз для парковки средств? Ожидаемый срок 1-2 месяца, сумма, к примеру, 100к в рублях. Цель получить минимальную доходность на уровне вкладов в топ-10 банков и сохранить средства.
----------

Не в тему, но ИМХО есть смысл поиграть на акциях. Приобретете навыки, брокера подкормите.

сегодня получил первую выплату за полгода - 15000р. а на них я тоже могу докупить например ОФЗ?

----------
Цитата

Armenco пишет:
сегодня получил первую выплату за полгода - 15000р. а на них я тоже могу докупить например ОФЗ?
----------

Конечно! У Вас, как я понимаю, ИИС. Поэтому вывести деньги с него не получится в ближайшие 2,5 года как минимум. Так что ж они мертвым грузом лежать будут? Можно ОФЗ на них купить (даже тех же что раньше брали), а можно и с корпоративными поиграться.

----------
Цитата

BAY пишет:
а можно и с корпоративными поиграться
----------

А можно фьючерсов на все плечи. Раз уж играться то.