Сводки с театра военных действий

----------
Цитата

дай пишет:
Таки какой диапазон реальной просрочки может быть при таком обеспечении?
----------

:)
Давайте сперва лирики чуток, для пояснения моей позиции.
Я не банковский аналитик, я не умею анализировать банки как таковые. Я кредитчик, чуть более 15 лет работающий "в поле". С практикой работы в нескольких банках как с рыночным портфелем, так и с таким, когда за "заемщиков" приходилось рисовать все, вплоть до отчетности. Все сказанное - мое частное мнение, не претендующее на аналитику.

Так вот если с азов (уж простите, Вам оно может и не надо объяснять, но мы ведем диалог в публичном пространстве, поясняю для неаналитиков и некредитников) ;) , в таких банках обычно 2 группы заемщиков, ну или 2 портфеля.
1. Рыночный. Это совершенно обычные заемщики, с залогами, с нормальными условиями, ставками и т.п. Которые обслуживают свой долг.
2. Нерыночный. Т.е. кредиты на свои структуры, в которых как правило или нет, или есть некие формальные залоги, которые живут совершенно отдельной жизнью, которые обычно погашаются за счет выдачи новых кредитов на новые аналогичные структуры. Схема весьма стара, но никто ничего нового не придумал по большому счету.
В отдельных случаях используется более продвинутый вариант - кредитуются свои структуры под определенные проекты и кредиты гасятся псле реализации этих проектов не за счет перекредитовки, а за счет реальных денег. Но это, честно говоря, из области фантастики.

Так вот, как мне видится, вся показанная ими просрочка и есть реальная просрочка по 1-му портфелю. Аналогично, залоги в балансе - это реальные залоги по 1-му портфелю.
И если брать мою логику и опыт, как я писал выше, портфель №1 занимает порядка 25-30% в общем портфеле банка.

Портфель №2 не поддается НИКАКОМУ анализу в моменте. Ибо он работает только до тех пор, пока им пристально не интересуются проверяющие структуры. Предполагаю, что пока банк лежит под определенными людьми и является системнозначимым, им и не заинтересуются. А вот если заинтересуются по каким то причинам, то доля просрочки очень быстро достигнет тех самых 70%, как это и произошло в Югре.

Про Югру мне интересно только одно - почему ей вдруг занимается Швецов???
Все остальное было давно известно и предсказуемо. 8)

----------
Цитата

SmartUser пишет:

РБК Силуанов призвал не «бежать в банки и скорее снимать валюту»

У правительства нет планов переводить долларовые счета в банках в рублевые, сообщил Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая была показана в дальневосточном эфире телеканала «Россия 1». «Такие предложения реализовываться не будут», — заявил министр.

PS Ну уж теперь то народ завтра с утра ломанется снимать валютку ! Надо отдать должное слугам Народа - владеют они искусством создавать панику на ровном месте изображение

----------

Видимо вынос продолжается . Даже главный идеолог поднял ставки :
ВТБ повысил ставки по вкладам в долларах и евро

----------
Цитата

Mikle78 пишет:
Портфель №2 не поддается НИКАКОМУ анализу в моменте.
----------

На самом деле всё можно пытаться оценить по косвенным данным, и сравнивая их со средними цифрами по упавшим банкам до и после падения, и со средними данными по рынку :)
Госбанки обычно рисуют меньше, им нет резона - гос-ва зальёт сколько надо, но у больших госов крупные хорошие заёмщики, а у мелких заёмщики примерно как у всех.
Так, у Абсолюта просрочка по юрам 12,5%, её можно взять в кач-ве средней оценочной просрочки по рынку.

Если считать, что 2,4% это реальная просрочка по "чужим" кредитам без учета кредитов Роснефти, то из этих цифр можно "восстановить" примерный объём портфеля N 1 ("чужих" кредитов без учета Роснефти), если взять вместо них реальные цифры просрочки по рынку. :)
Затем можно восстановить примерный объём портфеля N 2.

Если считать, что реальная просрочка по рынку 12,5% (как просрочка по юрам у Абсолюта), а не 2,4%, то объём просрочки "чужих" без учета Роснефти выходит 1180*0,024=28 млрд,
тогда объём кредитов "чужим" выходит 28/12.5*100=224 млрд
Отсюда объём портфеля N2 выходит 1180-224=956
Отсюда можно физиков вычесть (сделать поправку на физиков), тогда портфель "своим" юрикам будет примерно 850 млрд. Это ровно половина всего портфеля (1,7 трлн). :)
Эти цифры косвенно подтверждаются Вашим предположением, что все кредиты "своим" юрикам необеспеченные. Если считать, что обеспеченных кредитов 50% (по моей методике :) ), то необеспеченных выходит тоже 50%, или на 850 млрд, и по Вашему предположению все эти необеспеченные кредиты выданы своим юрикам. Поэтому независимо от предыдущих рассуждений выходит, что портфель N2 (кредиты "своим") составляют снова 850 млрд.
Ну, нормативы по кредитованию связанных сторон будут нарушены. :)

Зачем нужно было кольцо? Дружественный банк кредитует юриков, близких к МКБ, а МКБ кредитует юриков, близких к этому банку, тогда кредитования связанных сторон как бы нет и нормативы как бы не нарушаются. :)

Меня заинтересовал МКБ, т.к. он почему-то не рисует обеспечение. Та же Югра на последнем году жизни нарисовала обеспечение почти по всему кредитному портфелю, т.е. обеспечение было почти равно портфелю. А у МКБ обеспечение всего где-то 40-50% и он не боится, что ЦБ потребует зарезервировать остаток. Кстати, ничего не стОит (ИМХО) нарисовать обеспечение по "своим" юрикам, как это сделал Югра, неясно, почему МКБ этого не сделал. :scratch: :)

дай
Соглашусь.

----------
Цитата

дай пишет:
Ну, нормативы по кредитованию связанных сторон будут нарушены.
----------

ООО "Рога". Учредитель и директор - секретарша №1 Иванова О.А.
ООО "Копыта". Учредитель и директор - секретарша №2 Петрова А.О.
И где тут связанность сторон? :)

----------
Цитата

дай пишет:
неясно, почему МКБ этого не сделал.
----------

Потомушта нет резону. Видимо есть договоренности. Есть системнозначимость. Есть ИИС (а это наверное самое важное сейчас).

Государство уже кричит и подает наверное 1000 сигнал!
ПФР: дефицита по выплатам пенсионных накоплений нет и не будет

----------
Цитата

тихо пишет:
Про Югру мне интересно только одно - почему ей вдруг занимается Швецов???
Все остальное было давно известно и предсказуемо. изображение

----------


А вы о ком думали :?: О Тулине :o Так это не его компетенция ИМХО У него кураторство за "базельским" и Ольгой Васильевной :inlove: :flowers: А, еще после "песни про зайцев" :D добавились:

----------
Цитата

организация мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
охрана труда.
----------

:omg:

Что касается Первого зампреда Банка России С.А. Швецова, то в его обязанности входит в том числе и кураторство Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. Руководитель - действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (генерал-лейтенант в армии) Л.А. Тяжельникова.
Данный департамент - важнейший в ЦБ. НУ Я ТО ЗНАЮ :wikigo:

----------
Цитата

Работа департамента охватывает все сектора финансового рынка. Также данный департамент сопровождает работу временных организаций после отзыва лицензии у участника рынка, осуществляет процедуры, связанные с ЛИКВИДАЦИЕЙ кредитной организации.
----------


Так что Швецов рулит и уже давно :music:

ЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ, напомнило

Плачет солдат - медаль на гимнастёрке.

Плачет зампред - залоги все в оффшорах.

:D :D :D

----------
Цитата

digi_spb пишет:
Видимо вынос продолжается . Даже главный идеолог поднял ставки :
ВТБ повысил ставки по вкладам в долларах и евро
----------


Странно,почему эта новость появилась только сегодня,повышение ставок в ВТБ было еще на прошлой неделе.
Я оформила фикс Пополняемый на 2 года под 2,75 % уже 4 октября.

Уважаемые Mikle78 и дай,

Вы меня извините за резкость, а вы о существовании такой штуки как МСФО и более конкретно МСФО9 не слышали? Это я к обсуждению темы про просрочку и залоги.
Рассматривать тупо просрочку в отрыве от impaired loans по 39му стандарту (куда в свою очередь включаются, в том числе, реструктурированные ссуды), как минимум, некорректно.
Плюс хотелось бы отметить, что при анализе заемщика основным процессом является именно оценка финположения и способности вернуть кредит, а не оценка залоговой массы. Да, наличие залога бесспорно важно при работе с предприятиями малыми и средними, где уровень транспарентности заемщика, как правило, оставляет желать лучшего. В случае с крупнейшими компаниями залог нужен только для отчетности. Но это процесс, который генерит в банке доп затраты, которые реально не нужны.
Поэтому советую вам изучить МСФО отчетность банков и сравнить банки не по NPL90+, а по 2 и 3 стадии в рамках МСФО9. Если лень это делать самим, то недавно на своей конференции это презентовал Фитч. Наверно, на их сайте можно найти слайды.
Оценка непрофильных активов на балансе банков - это еще один интересный процесс. Ибо непрофильные активы - это и есть бывшие залоги, которые когда-то так красиво показывали в отчетности покрытие кредитного портфеля залогами.

Если у банка просрочка ниже средней по сектору, то достаточно высока вероятность более лояльного отношения к заемщикам, попавшим в сложную ситуацию. И вероятно, банк, делая реструктуризацию, рассчитывает, что заемщик вернется к нормальной жизни. Это, к сожалению, не всегда происходит.

----------
Цитата

chvi пишет:
Я оформила фикс Пополняемый на 2 года под 2,75 % уже 4 октября.
----------


Обязательно теперь надо его "залить" на всю котлету, ага :D

----------
Цитата

kartaviy пишет:
Если у банка просрочка ниже средней по сектору, то достаточно высока вероятность более лояльного отношения к заемщикам, попавшим в сложную ситуацию. И вероятно, банк, делая реструктуризацию, рассчитывает, что заемщик вернется к нормальной жизни. Это, к сожалению, не всегда происходит.
----------


Написали бы сразу:

банк занимается меценатством на регулярной основе.

Зачем так было изгаляться - не понимаю :?: :pardon:

----------
Цитата

гривенник пишет:
Написали бы сразу:

банк занимается меценатством на регулярной основе.
----------


Если бы я хотел так написать, то так бы и написал. Если вам по душе больше бульварные подходы, то это ваше право. Я лишь дал альтернативную точку зрения.
Но не стоит отрицать тот факт, что просрочку бессмысленно рассматривать отдельно от раскрытых в отчетности обесцененных (в т.ч. реструктурированных) кредитов.

----------
Цитата

kartaviy пишет:
И вероятно, банк, делая реструктуризацию, рассчитывает, что заемщик вернется к нормальной жизни.
----------

И, вероятно, кредиторы банка согласны ждать, пока заемщики вернутся к нормальной жизни и вернут банку их деньги... :)

----------
Цитата

kartaviy пишет:
вы о существовании такой штуки как МСФО и более конкретно МСФО9 не слышали?
----------

Простите, Вы практик или теоретик?

МСФО 9 с 01.01.19 будет обязательно для банков. Волей-неволей приходится вникать.
Однако, сейчас мы с вами живем по РСБУ. И применять стандарты на основе ПВР-моделей у нас позволено пока только одному небожителю - Герману Оскаровичу.

----------
Цитата

kartaviy пишет:
Если у банка просрочка ниже средней по сектору, то достаточно высока вероятность более лояльного отношения к заемщикам, попавшим в сложную ситуацию.
----------

Ну опять таки, для кого то в рамках МСФО 9 вполне допустимо лояльное отношение к просрочке ))) Но не забывайте, что 590-П и его нормы никто не отменяет.
И более того, 99,9% что при проверках ЦБ будет ближайшие годы исходить именно из 590-П, а не МСФО, т.к. там понимающих что это такое - гулькин нос.

Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось! дело тут в ИИС :)

----------
Цитата

гривенник пишет:


Обязательно теперь надо его "залить" на всю котлету, ага изображение


----------


Спасибо за совет ,но я сама знаю,когда ,куда и насколько мне заливать.Залить на всю котлету можно было бы сразу под 3,1%.А фикс на мин. сумму всегда может пригодиться.

----------
Цитата

тихо пишет:
Про Югру мне интересно только одно - почему ей вдруг занимается Швецов???
----------


Мне еще интересно: по другим банкам с дырами ЦБ не ведет работу по выявлению заемщиков? Или я пропустила в новостях заявления ЦБ о том как в других санируемых и/или почивших банках отмазывались невозвращенцы? Им не пришлось тратиться на массовые банкротства?

----------
Цитата

mitac пишет:
Владельцы потеряли надежду вернуть банк. Посему запущена схема опробованная еще на банке москвы. Правда чтобы запустить эту схему требовалась подготовка, которая была проведена когда банк еще был под контролем.

----------

Все верно, только владельцы не так наивны: сразу после провала подключения прокуратуры они поняли, что уровень принятия решения был самый, что ни на есть высокий и им вернуть лицензию не светит. Далее - компромисс: длительное судебное разбирательство, позволяющее активы из банка увести. Впереди еще долгое топтание на месте, но, в конечном итоге, владельцам, думаю, предъявят иски за вывод активов и уголовное преследование вполне вероятно. Но все это будет совсем не быстро!

----------
Цитата

Гектор пишет:
длительное судебное разбирательство, позволяющее активы из банка увести
----------

а что, на время судебного разбирательства какие-то обеспечительные меры были?

----------
Цитата

Mikle78 пишет:
Простите, Вы практик или теоретик?

----------


Практик.

----------
Цитата

Mikle78 пишет:
МСФО 9 с 01.01.19 будет обязательно для банков.
----------


Вы снова про регулирование ЦБ в России пишете. Весь мир перешел на "девятку" с 1 января 2018 года. И трансформация была именно на стыке годовой отчетности за 2017 год и отчетности за 1й квартал 2018 года. У всех банков регулярно публикующих отчетность по стандартам МСФО можно посмотреть эффект от перехода. Более того, если вы более детально погрузитесь в этот вопрос, то увидите, что кредиты разделены на 3 группы. По степени проблемности. Некоторые коллеги-банкиры считают, что объем проблемных кредитов нужно оценивать по третьей группе (или как более правильно говорить - по третьей стадии). Третья стадия - это просрочка плюс реструктурированные ссуды, то есть ссуды которые были бы на просрочке, если бы банк не принял решение о пролонгации. Более консервативные коллеги говорят, что нужно складывать 2ю и 3ю стадию. Вторая стадия - это кредиты с признаками обесценения, по другому их можно назвать watch-list.

----------
Цитата

Mikle78 пишет:
Ну опять таки, для кого то в рамках МСФО 9 вполне допустимо лояльное отношение к просрочке ))) Но не забывайте, что 590-П и его нормы никто не отменяет.
И более того, 99,9% что при проверках ЦБ будет ближайшие годы исходить именно из 590-П, а не МСФО, т.к. там понимающих что это такое - гулькин нос.

----------


Вы снова путаете. Я призываю вас оценивать реальный уровень проблемной задолженности не по объему просрочки, а по сумме просроченных и обесцененных кредитов. Раскрытие этих показателей есть в МСФО отчетности. О проверках ЦБ я вам не написал. Это был не предмет дискуссии вашей и другого пользователя. Вы задались вопросом сравнения уровни просрочки и оценки объемов заложенного по кредитам имущества. Расчет, который вы делали, на мой взгляд, неточный и использует большое количество допущений, которые в сумму дают нерепрезентативный вывод.

----------
Цитата

areht пишет:
а что, на время судебного разбирательства какие-то обеспечительные меры были?
----------

К банку - были, а какие можно к заемщикам обеспечительные меры применить? Независимые (формально, но по существу - карманные) организации. Деньги выводят, сами - банкротятся.

----------
Цитата

Гектор пишет:
Независимые (формально, но по существу - карманные) организации. Деньги выводят, сами - банкротятся.
----------

И зачем для этого нужен долгий суд?