Сводки с театра военных действий

----------
Цитата

SmartUser пишет:
Это демотивирует кредитные учреждения привлекать вклады в валюте, и в перспективе граждане продолжат переводить их в рублевые

----------

Почему-то вспомнилась история про Одиссея и циклопа. Циклоп захватив команду Одиссея их тоже откармливал. На убой! :D

Коммерсант : Банк России беспокоит прирост кредита в нескольких десятках крупных компаний

К списку трех основных уязвимостей финансовой системы России ЦБ добавил четвертую: это нарастающая концентрация кредита в сотне крупнейших российских компаний, потенциально угрожающая устойчивости банковской системы. Судя по всему, это двойная уязвимость: кредитование юрлиц крупными банками также растет, с большой вероятностью речь идет об одном и том же процессе. Концентрирующий такие риски конгломерат «госбанки—крупные заемщики» — проблема, которую Банк России намерен пока решать в режиме консультаций и рабочих групп с банками и заемщиками, не исключая в будущем, впрочем, и системных ограничений на такие кредиты.

PS это аналог знаменитого Банковского кольца в масштабах страны ? :o

Народ подскажите пожалуйста, какова сейчас ситуация в Юнистриме?

подскажите какие вообще шансы отзыва лицензии у ВБРР и похода в АСВ? Там неплохие вклады есть и очень большое превышение у меня.

Max11,
Moody's подтвердило Всероссийскому Банку Развития Регионов долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba2» с сохранением «стабильного» прогноза, повысило его базовую оценку кредитоспособности до «ba3» с «b1» и подтвердило (в числе прочих оценок) скорректированную базовую оценку кредитоспособности на уровне «ba2».

Повышение базовой оценки кредитоспособности ВБРР отражает улучшение его показателей кредитоспособности, в частности качества активов, поясняется в сообщении рейтингового агентства. Так, аналитики указывают, что доля проблемных ссуд у банка ниже, чем в среднем по рынку, также отмечаются относительно низкие расходы на резервирование благодаря ограниченному аппетиту банка к риску и его фокусу на крупных заемщиках первого и второго эшелона, включая структуры и партнеров «Роснефти», конечного собственника ВБРР. Кроме того, в последнее время показатели достаточности капитала банка стабилизировались на хороших уровнях, несмотря на рост баланса быстрыми темпами с 2017 года.

Долгосрочные депозитные рейтинги ВБРР учитывают высокую вероятность получения банком поддержки от материнской организации — компании «Роснефть», отмечается в релизе Moody's.

В частности, в прошлом году ВБРР получил дополнительные средства на санацию банка «Пересвет».

Тогда же ВБРР отчитался, что в 2017 году получил займы от Агентства по страхованию вкладов на 93,05 млрд рублей под 0,51—4% годовых и сроком до 2032 года, говорится в его международной отчетности.

Помимо этого, АО "Всероссийский Банк Развития Регионов", распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р (ред. от 13.02.2019) включен в Перечень банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых электронных процедур.

В общем, с вкладами в этом банке должно быть всё надежно в ближайшее время.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

supеr @03.06.2019 11:44



supеr @ 09.04.2019 19:02
Хотелось бы обратить внимание на отчетность банка ВТБ.

1. Вот отчетность банка по РСБУ на последнюю доступную дату, 1 марта 2019 года:
Показать в полный размер
Тут хотелось бы обратить внимание на то что у банка активов в валюте на 3 трлн
рублей, а обязательств в валюте на 4 трлн рублей, более того часть валютных
активов - это просроченные кредиты, юрлицам, физлицам и банкам, под которые
не сформированы валютные резервы.
Получается банк часть валюты, что привлек у клиентов продал где-то,
а именно эквивалент 16 млрд долларов(1.056 трлн рублей по курсу ЦБ на начало марта).

2. Динамика короткой позиции банка ВТБ(скорректированная на
незарезервированные просроченные валютные кредиты):
Показать в полный размер

3. Расчет обязательства минус активы достаточно формальный, он важен для
того чтобы понять что будет с капиталом банка, если завтра курс доллара изменится
в ту или иную сторону. В реальности же не менее важна ликвидность, в данном случае
валютная ликвидность. Привлек банк в депозиты от населения доллар, разместил
их в какие-то кредиты юрлицам и что? Все ли хорошо будет у банка, когда
население прибежит за своим долларом?
В этом случае предлагаю расчет такой. Сложить ликвидную часть валютных активов
(высоколиквидные активы, средства выданные банкам и валютные облигации, за
исключением того что просроченно естественно) и из того что получилось вычесть
валютные кредиты других банков(им тоже в какой-то момент могут потребоваться их средства).
На текущий момент у ВТБ валютной ликвидности(с поправкой на привлеченные у банков
средства в валюте) 5.9 млрд долларов.
Динами валютной ликвидности банка ВТБ представленна в данном графике:
Показать в полный размер

4. Данный график показывает как менялась обеспечченность валютных пассивов
банка ВТБ. Т.е. сколько процентов от валютных пассивов(обязательств) у банка
ВТБ имелось в виде валютной ликвидности.
Показать в полный размер

Некоторые выводы из изложенного выше.
а) ВТБ активно играет против доллара(за рубль). На российском рынке - это самый
крупный игрок в настоящий момент. Продал 16 млрд долларов.
б) ВТБ имеет достаточно мало валютной ликвидности, чуть больше 10% от обязательств.
В случае даже небольшого оттока валюты у него возникнет кассовый разрыв, который
покрыть можно либо скупая валюту на бирже, либо занимая у кого-то(например у ЦБ).
в) Владельцам акций ВТБ следует смотреть на курс доллара. Каждый рубль в курсе
доллара для них означает минус 16 млрд рублей собственных средств банка.
г) Закрытие короткой позиции по валюте банком ВТБ приведет к серьезному
ослаблению рубля.



ВТБ за последние 2 месяца еще нарастил короткую позицию по валюте.
На текущий момент(1 мая 2019 года) короткая позиция выросла до 19.8 млрд долларов.

Короткая позиция - это значит у него валютных активов меньше, чем валютных обязательств.
В отчетности указано, что валютных активов у банка на 1 мая согласно
отчетности по РСБУ было в эквиваленте 2.826 трлн рублей, кроме того
часть этих активов была испорченна(кредиты по которым не платили заемщики),
а именно:
а. МБК(кредиты банкам) в эквиваленте 4.887 млрд рублей
б. Кредиты юрлицам в эквиваленте 34.633 млрд рублей
в. Кредиты физлицам в эквиваленте 5.708 млрд рублей.

А валютных обязательств у банка было в рублевом эквиваленте
в объеме 4.063 трлн рублей.

Соответственно обязательств в валюте у банка больше его активов
на 4.063-(2.826-просрочка по кредитам)=1.282 трлн рублей.
Курс доллара на 1 мая по данным ЦБ составил 64.63 рубля,
соответственно 1.282 трлн рублей - это 19.8 млрд долларов.
Более того, в реальности короткая позиция по валюте у банка ВТБ
вероятно существенно выше. Например банк считает, что у него есть валюты
вложенной в прочие активы в рублевом эквиваленте на 242 млрд рублей:

Есть у банка и рублевые вложения в прочие активы, в объеме 127 млрд рублей,
а резервы по прочим активам в рублях и долларах только в рублях,
причем банк заложил их в объеме 266 млрд рублей. Т.е. он оценил прочие активы
всего в 28% от их балансовой стоимости, но по графе валюта оценка 100%.
Никаких резервов валютных нету.
Так же весьма сомнительно, что все валютные кредиты банку вернут.
Например банк выдал валютных кредитов юрлицам в объеме 1.8 трлн рублей,
за квартал процентами начисляется по всем этим кредитам 27 млрд рублей
(рублевый эквивалент), а 22.7 млрд просто начисляются в виде процентов,
но не выплачиваются.
В лучшем для ВТБ подсчете, т.е. если считать что вложения в прочие активы или
кредиты, по которым начисляются, но не выплачиваются проценты как надежные
короткая позиция по валюте у банка менялась следующим образом:

Т.е. Костин не просто открыл самую большую короткую позицию против валюты
в России, но еще и активно защищает свою позицию продавая дополнительно валюту.
За апрель, к примеру, ВТБ увеличил короткую позицию еще на 2.4 млрд долларов.

Тут может возникнуть вопрос как долго Костин может продолжать шортить валюту,
перед тем как сдастся?
Какие у него на то есть резервы.
1. Есть высоколиквидные активы. Их в эквиваленте 364 млрд рублей.
Включая эквивалент 177 млрд рублей наличностью в кассе и 86 золотом в той же кассе.
2. Кредиты банкам(МБК) в эквиваленте 274 млрд рублей(за исключением просрочки)
3. Облигации в валюте на 50 млрд рублей.
Другой валютной ликвидности у банка нету.
Кроме того часть этой суммы нельзя не в коем случае продавать, например
банк привлек у других банков эквивалент 431 млрд рублей в валюте и эти деньги
у ВТБ могут затребовать в любой момент, особенно в тот когда рискменеджеры
банков поймут что у ВТБ сложности с валютой. Так же банк не может до нуля
сократить наличность в кассе, нечем в этом случае будет платить валютным
вкладчикам, да и по распоряжениям юрлиц ВТБ надо как-то проводить платежи.

К чему все это.
1. У банка ВТБ очень большая короткая позиция по валюте.
Существенный рост валютного курса мог бы доставить большие проблемы банку.
2. ВТБ имеет очень мало валютной ликвидности.
3. ВТБ продолжает продавать валюту и тем самым сдерживать рубль от девальвации.
Иначе выяснится, что у банка большие проблемы.

Что по всей видимости будет делать банк в ближайшее время?
1. Активизироваться на ниве привлечения валюты с рынка. Т.е. резко поднимать
проценты, предлагать какие-нибудь хорошие условия юрлицам и физлицам.
Чтобы продолжать продавать валюту надо ее где-то взять.
2. Договариваться с правительством о привлечении денег ФНБ(в валюте)
на свои депозиты.
3. Работать на информационном фронте. Например недавно ВТБ рассказывал, точнее
по его заказу Райффазенбанк о том что все с точностью до наоборот и ВТБ активно
скупает доллары и играет против рубля.
4. Надеяться, что нефть дальше не продолжит дешеветь. Долларов 45-50
за баррель и уже не понятно, чем ВТБ будет сдерживать доллар. Сил у ВТБ
заметно меньше чем у ЦБ, а тот как мы видели несколько лет назад тоже не смог
справится с рынком, сливая свои ЗВРы.

----------
Цитата

renaissanceman пишет:
На текущий момент(1 мая 2019 года) короткая позиция выросла до 19.8 млрд долларов.
----------

«Файл недоступен»

Это чушь какая-то. Из отчетности овп не видно, поскольку есть еще производные инструменты. К тому же чистую ненулевую овп банку никто держать не позволит, даже если он - втб.

----------
Цитата

dodo пишет:
Это чушь какая-то
----------


У банка позиция в другую сторону, автор размышляет полгода о том, что выдумал.

----------
Цитата

Идальго пишет:
У банка позиция в другую сторону, автор размышляет полгода о том, что выдумал.
----------

Лично я благодарен автору за то, что он показал несуразности в валютной позиции ВТБ и явные перекосы. А причины могут быть совсем далекие от того, что мы тут обсуждаем. Мотивы могут быть разные и них нас никто информировать не собирается.

Банк из дела Калви оценили по заказу Аветисяна в 30 млрд руб.
«Финвижн» Артема Аветисяна, участвующая в конфликте вокруг банка «Восточный» из дела Майкла Калви, впервые представила суду оценку его стоимости. Это еще один инструмент в борьбе вокруг допэмиссии банка.

Банк «Восточный», занимающий 36-е место в российской банковской системе по активам, впервые получил оценку рыночной стоимости. По версии оценщика «Гринэкспертиза», она составила 30,7 млрд руб. Оценку суду предоставила «Финвижн» Артема Аветисяна, следует из определения Арбитражного суда Амурской области.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/05/06/2019/5cf647b29a7947c0477faafa?from=from_main

----------
Цитата

step20032004 пишет:
Банк из дела Калви оценили по заказу Аветисяна в 30 млрд руб.
«Финвижн» Артема Аветисяна, участвующая в конфликте вокруг банка «Восточный» из дела Майкла Калви, впервые представила суду оценку его стоимости. Это еще один инструмент в борьбе вокруг допэмиссии банка.
----------

Сторонам будет что обсудить на полях ПМЭФ.
Сценарий возможной поездки на форум Майкла Калви выглядит так:
----------
Цитата

...На форум Майкла Калви будут сопровождать сотрудники ФСИН, а расходы на билеты и гостиницу для сотрудников ФСИН оплатит фонд Baring Vostok. Впервые на форум приедет иностранный участник под конвоем. @banksta
----------

Уважаемые знатоки скажите какая ситуация в Еврофинанс Моснарбанке у меня там вклад , его нет в финансовых рейтингах банков. А так же как может сказаться на состоянии банка Хоум кредит такое большое сокращение средств предприятий и организаций.

----------
Цитата

садко пишет:
Уважаемые знатоки скажите какая ситуация в Еврофинанс Моснарбанке у меня там вклад , его нет в финансовых рейтингах банков.
----------

Минфин США 11 марта добавил Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или трансакции с этим банком.

Далее в апреле было высказано мнение о том, что данный банк, как отдельный госбанк не нужен.
----------
Цитата

"Я считаю, что как отдельный госбанк нам не нужен. Поэтому я надеюсь, что его кто-то купит. Мы постараемся продать, а если никто не купит — то тогда ПСБ, очевидный вариант — передача в капитал", — сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
----------

Планировалось, что безвозмездная передача Газпромбанком и ВТБ акций "Еврофинанс Моснарбанка" Росимуществу завершится в течение одного-двух месяцев, а после этого Минфин передаст их в Промсвязьбанк , если никто из других банков не захочет выкупить их.

В итоге, интерес к пакету акций "Еврофинанс Моснарбанка" проявили несколько банков, которые хотят получить его на безвозмездной основе.
----------
Цитата

"Да, есть интерес, пока правда за бесплатно. То есть купить никто не хочет, хотят получить бесплатно", — сказал Моисеев, указав, что интересантов много и это банки.
----------

По его словам, правительство не планирует докапитализировать "Еврофинанс Моснарбанк". Также, он отметил, что для бесплатной передачи банка требуется соответствующее решение на уровне правительства.
----------
Цитата

"Потому что нет такой функции у нас — просто взять и отдать бесплатно. То есть это должно быть решение на уровне либо закона о бюджете, либо, как минимум, указа президента", — пояснил замминистра.
----------

Вкладчикам банка, думаю что волноваться не стоит, поскольку возможная передача вкладов в ПСБ - далеко не самый плохой вариант. Тем более, как сказал Моисеев, банк с запасом исполняет нормативы, имеет качественные активы и высокий уровень капитализации. :)

Подробно:
https://1prime.ru/finance/20190422/829916024.html
https://1prime.ru/finance/20190422/829916644.html
https://1prime.ru/finance/20190513/829969346.html

Промсвязьбанк почти не виден

ЦБ не раскрыл оборотную ведомость Промсвязьбанка за апрель. Банк, ставший опорным для оборонной промышленности и крупных госконтрактов, уже получил разрешение правительства засекретить и другие виды отчетности. Но усилия регуляторов могут быть напрасны, поскольку основные показатели оборотной ведомости можно реконструировать на основании других данных ЦБ.

Впрочем, балансовые показатели засекреченных банков можно восстановить. ЦБ ежемесячно публикует «Обзор банковского сектора», в котором в агрегированном виде приводит совокупный баланс всех российских банков. Если из этих данных вычесть соответствующие показатели всех банков, раскрывающих отчетность, то можно получить данные трех засекреченных банков с высокой степенью точности, а из них возможно восстановить, хоть и приблизительно, показатели Промсвязьбанка.

Подробней:
https://www.kommersant.ru/doc/3990906

Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Суд запретил банку «Восточный», чьи акционеры Baring и «Финвижн» находятся в конфликте, предпринимать любые действия по размещению допэмиссии акций. Решение принято по иску «Финвижн». Это попытка «захвата банка», считают в Baring.


Решение суда выглядит удивительным, так как около двух месяцев назад с учетом предоставленных банком аргументов председатель того же амурского суда вынес противоположное решение, отказав в запрете на проведение допэмиссии, прокомментировали в пресс-службе Baring Vostok новое определение амурского арбитража. «Срыв допэмиссии и арест трех из четырех членов совета директоров «Восточного» от Baring Vostok — это часть плана по захвату банка у добросовестного собственника», — заявили в фонде. Сторона Аветисяна «продолжает использовать любые предлоги для отмены необходимой для нормальной работы банка допэмиссии и подвергает риску его стабильность», — считают в Baring.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/05/06/2019/5cf79bc99a79473e7e7c3dad?from=from_main

Биржевики об ОФЗ.
«Файл недоступен»

05.06.2019 14:51:24

Минфин идет за валютными запасами банков

Минфин России снова увеличит скупку валюты на Московской бирже.

В рамках бюджетного правила, которое требует конвертировать в доллары, евро и фунты стерлингов все доходы от нефти дороже 40 за баррель, с 7 июня по 4 июля на валютные интервенции из бюджета будет направлено 310,3 млрд рублей - на 9,8 млрд, или 3,2% больше, чем мае, сообщило ведомство в среду.

Итоговая сумма будет еще выше - к ней добавятся объемы (2,8 млрд рублей в день), которые закупает ЦБ, компенсируя вынужденную паузу в августе-декабре прошлого года: тогда курс доллара подскочил выше 70 рублей, и регулятор ушел с рынка.

Общий объем скупки составит 382,5 млрд рублей, или 5,9 млрд долларов по текущему курсу.

Дневной объем операций практически не изменится из-за большего количества рабочих дней в июне - 20,1 млрд рублей в день против 19,5 млрд.

Для рынка, впрочем, июньские интервенции Минфина сулят радикальные изменения: впервые с начала года приток валюты в экономику перестанет покрывать ее скупку государством, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

В апреле, например, Россия получила 12,7 млрд долларов по текущему счету платежного баланса, из которых Минфин купил 4 млрд.

В мае приток валюты сократился до 8 млрд долларов (оценка Райффайзенбанка), из которых Минфин купил примерно две трети - 5,5 млрд долларов.

В июне же, по прогнозу банка, платежный баланс сожмется до 1 млрд долларов, что в 6 раз меньше суммы, которая нужна Минфину.

«Это означает, что валютный рынок переключится из состояния притока в состояние оттока валютной ликвидности, спрос будет превалировать над предложением», - объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Чтобы покрыть этот разрыв, де-факто Минфину придется изъять у банков накопленный ими в первом квартале запас валюты. За счет валютной подушки главным образом будет удовлетворяться спрос, отмечает Порывай.

Речь идет о сумме в 12,3 млрд долларов - столько свободной валюты банки накопили на 1 мая в виде в наличных на корсчетах и депозитах за рубежом сверх суммы, которую сами кредитные организации должны клиентам по расчетным счетам.

Эта валютная подушка позволит избежать сильного ослабления рубля, говорит Порывай: курс российской валюты в июне будет снижаться, но умеренно.

«Потенциал для ослабления рубля может реализоваться по окончании дивидендного периода, когда полученные рубли будут конвертироваться в доллары и уходить из страны», - прогнозирует эксперт.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/minfin-id...

Что-то Эля разошлась сегодня с отзывами... Низкий курс что ли фиксирует для выдачи валютных вкладов перед девальвацией после ПМЭФ? :scratch:

----------
Цитата

Взбесившийся калькулятор пишет:
то-то Эля разошлась сегодня с отзывами...
----------

Сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

----------
Цитата

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество) Банк "Прайм Финанс" (АО), рег. № 2758, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 6 июня 2019 года №ОД- 1302).
----------

http://cbr.ru/analytics/insideinfo/out/?id=10759

Сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

----------
Цитата

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие", рег. № 1704, г. Новосибирск (приказ Банка России от 6 июня 2019 года №ОД- 1300).
----------

http://cbr.ru/analytics/insideinfo/out/?id=10760

Пресс-релизы ЦБ о причинах отзыва лицензий:

Банк «Прайм Финанс»:
- полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей;
- осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
https://www.cbr.ru/press/PR/?file=06062019_083444ik2019-06-06T08_33_54.htm

Банк «Взаимодействие»:
- завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков;
- несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
https://www.cbr.ru/press/PR/?file=06062019_044046ik2019-06-06T04_39_03.htm