Сводки с театра военных действий

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
ак есть нормативы по открытой валютной позиции и они достаточно жесткие
----------

Не поверите - ждал этого вопроса. :)
Норматив по ОВП все банки обходят так. Они заводят дружественного юрика, торгующего на бирже. Все собранные на вкладах евры передают юрику в виде кредита. В балансе против вкладов будет стоять валютный кредит в еврах. Юрик не имеет нормативов по ОВП и может совершать с полученными ср-вами все операции, какие надо. :yes!!!:
----------
Цитата

Sergey7 пишет:
А если курс двинется в другую сторону? Это валютные ипотечники лохи, им всё можно, а банкирам так делать не разрешается.
----------

Как делается локальный хедж при движении курса написал в предпоследнем сообщении. (Можно делать и локальный короткий своп при сильном движении курса в сторону роста евры). Поскольку своп на короткое время, то это будет дёшево.

Среднесрочное движение евры вверх к рублю можно ждать либо когда у них закончится колич. смягчение, либо когда нефть ускорит падение.
У банков есть сотрудники - аналитический отдел и люди, работающие на бирже. Поэтому банки берут на себя определённые риски, получая за это доход. Если бы банки не брали на себя валютные риски, то за что бы они получали доход? Получать доход ничего не делая, а только лёжа на печи - это каждый может. Если бы такое было возможно, то банки тогда вообще были бы не нужны. Банки получают доход, беря на себя финансовый риск, и это справедливо! :)

Сотрудники банков получают з/п за правильные финансовые прогнозы, решения и действия. Банки с некомпетентными сотрудниками ждёт банкротство (если это не госбанки). :pardon:

(Начал эту серию постов против отрицат. ставок по валютным депо с того, что банкиры обленились и совсем не хотят работать, только з/п хотят получать.) :|

----------
Цитата

дай пишет:
В балансе против вкладов будет стоять валютный кредит в еврах.
----------

Вкладчик принес евро: в активе баланса банка появились евро в кассе или на корсчете, в пассиве - евро на счете вкладчика. Банк выдал дружественному юрику кредит в евро: в активе, вместо остатка, появилась ссудная задолженность в той же сумме, пассив остался тем же. ОВП не изменилась :)

----------
Цитата

fadd пишет:
ОВП не измениласьизображение

----------

И я о том же. :)
Претензия была в чем? Что вкладчик приносит евры, и если сам банк их конвертит в рубли и покупает ОФЗ, то против вклада в еврах будет рублёвый актив, что меняет ОВП, и есть риск нарушения норматива по ОВП. Чтобы не менять ОВП против пассива в еврах банк должен иметь актив в еврах. :)
=========================
МКБ (лёгок на помине) размещает облиги на 3 года на 5 млрд руб по ставке 8,35% годовых.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10907389
(Кстати, облиги в еврах - не суборды - МКБ в этом году разместил по ставке в 5,1% годовых, но там объём был побольше в руб. эквиваленте, около 35 млрд руб: https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4941977 ).

----------
Цитата

дай пишет:
Норматив по ОВП все банки обходят так. Они заводят дружественного юрика, торгующего на бирже. Все собранные на вкладах евры передают юрику в виде кредита. В балансе против вкладов будет стоять валютный кредит в еврах. Юрик не имеет нормативов по ОВП и может совершать с полученными ср-вами все операции, какие надо.
----------

Это всё югро-мобоподобные схемы. Они тоже щедро «делились» с вкладчиками процентами. Но не думаю, что вы посоветуете кому-то нести свои деньги (а тем более валюту с перспективой конвертации силами АСВ по случайному курсу) в подобные банки ;)

ЗЫ на днях швейцарский UBS поменял условия применения отрицательных ставок, раньше они распространялись на суммы свыше 1 миллиона евро или франков, теперь - свыше 0.5 млн евро или свыше 2 миллионов франков.

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
Это всё югро-мобоподобные схемы. Они тоже щедро «делились» с вкладчиками процентами. Но не думаю, что вы посоветуете кому-то нести свои деньги (а тем более валюту с перспективой конвертации силами АСВ по случайному курсу) в подобные банки
----------

Нет, это нормальный механизм работы на рынке, который чрезмерно зарегулирован в РФ.
Если банк не берет никаких рисков, то он не получает прибыль, становится убыточным и разоряется на операционных расходах (з/п на персонал, аренда офиса и т.д.).
Югра и МОБ выдавали кредиты своим бенефициарам, к-рые тратили их по своему усмотрению, а не стремились отбить привлеченку, чтобы выплатить % по вкладам.
Там не финансовые риски были виноваты, там была пирамида. Это разные вещи. ;)

Главное, чтобы риски банка были диверсифицированы, напр., какое-то кол-во банк держит в захеджированном портфеле, какое-то - в незахеджированном. Риски усредняются и оптимизируются, прибыль - тоже. :)
===================================================================

Моя позиция по отрицательным ставкам такая. :)
Когда страновой рейтинг РФ будет ААА, как у Германии, и когда гособлиги РФ будут размещаться в еврах в отрицательных ставках, то я первый буду голосовать за отрицательные ставки по депозитам, т.к. это будет соответствовать сложившейся экономической ситуации.

Пока же рейтинг РФ на 3 октавы ниже и госбумаги РФ в еврах размещаются с положительной доходностью под 2,4-2,875% годовых, то нет никаких экономических причин для отрицательных ставок в еврах в РФ. :yep: Бумаги всех остальных эмитентов в еврах в РФ размещаются с ещё бОльшей положительной доходностью. :)
Уровень риска в еврах в РФ, согласно страновому рейтингу, не соответствует отрицательным ставкам в еврах. Уровень риска на данный момент соответствует положительным ставкам (чем выше риск - тем выше доходность ;) ).
Когда уровень риска в РФ снизится, а рейтинг РФ сильно вырастет, тогда ситуация дозреет, возможно, до отрицательных ставок по инструментам РФ в еврах, тогда и можно будет обсуждать введение отрицательных ставок в РФ. :)

ЗЫ Стоимость привлечения депо юров дешевле, чем депо физов из-за трат на АСВ, но почему-то обсуждаются отрицат. ставки в еврах для юров, для физов вроде бы обсуждаются способы изменения гражданского кодекса, чтобы ввести отрицат. ставки. :shock&fall:

Швецов: по вкладам граждан отрицательные ставки не обсуждаются
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10907326 ;)

----------
Цитата

дай пишет:
Стоимость привлечения депо юров дешевле, чем депо физов из-за трат на АСВ, но почему-то обсуждаются отрицат. ставки в еврах для юров, для физов вроде бы обсуждаются способы изменения гражданского кодекса, чтобы ввести отрицат. ставки
----------

У юриков альтернативы нет - деньги в банках (как минимум оборотка), физики же могут уйти в матрас. А под оборотку юриков и банкам нужно иметь оборотку на корсчетах (инструменты Т+2 не подходят). При этом бредом выглядит попытка менять гражданский кодекс - депозитов с отрицательными ставками нет нигде в мире, все отрицательные ставки только по счетам, в РФ нет никаких запретов на введение «комиссии за ведение счета», выраженной в процентах годовых, поэтому никаких изменений в ГК не требуется и отрицательные ставки уже совершенно законно есть (например в Ситибанке на суммы свыше 100k евро, если это больше половины остальных активов клиента в банке).

----------
Цитата

дай пишет:
Норматив по ОВП все банки обходят так. Они заводят дружественного юрика, торгующего на бирже. Все собранные на вкладах евры передают юрику в виде кредита. В балансе против вкладов будет стоять валютный кредит в еврах. Юрик не имеет нормативов по ОВП и может совершать с полученными ср-вами все операции, какие надо.
----------

При этом, как я понимаю, рубли от продажи евро дружественный юрик должен завести обратно в банк как высоколиквидное обеспечение валютного кредита. И по финансовым показателям этот дружественный юрик не должен выглядеть как шарашкина контора. Не будем забывать, что выдать кредит даже супердружественной организации просто за красивые глаза банк не может, если не хочет создавать по этому кредиту резерв на возможные потери по ссудам в размере до 100% суммы кредита. Иначе, обходя норматив по ОВП, можно крепко попасть на РВПС.

----------
Цитата

дай пишет:
Первичное размещение Роснефти было в 2006 г., акции там продавались по $ 7,55...
С тех пор прошло 13 лет, Роснефть получила Башнефть, получила множество лицензий на разработку месторождений в РФ почти задаром (на шельфе их ей давали задаром официально), увеличив объём своих запасов чуть не в разы, купила ТНК-BP, кучу активов в Индии и в Европе, получила разрешение на добычу в Венесуэле, законтрактовала поставки в Китай на много лет вперёд, успешно "приватизировала" пакет акций в 19% (правда, неясно кому их продала). И что в итоге? Сейчас, через 13 лет, её акции торгуются дешевле, чем при размещении 13 лет назад, они стоят $ 6,4 против $ 7,55 на размещении в 2006 г.
----------


И количество акций не поменялось...

----------
Цитата

Российская банковская система по надёжности и защищённости от рисков находится на уровне Узбекистана, Грузии или Армении.

К такому выводу пришли аналитики S&P по итогам пересмотра оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (BICRA).

S&P оценило уровень риска российской банковской системы в 8 баллов из 10 возможных.

В частности:
- "Очень высокая" угроза оценивается в экономической устойчивости и кредитный риск в целом по экономике, включенной в глобальные производственные цепочки на 80% за счёт экспорта простейшего минерального сырья.

- Очень "высокий риск" есть в системе госуправления, отвечающей как за принятие законов, так и за контроль их исполнения через надзорные органы и правоохранительную систему.

- Также "высокими" оцениваются риски дисбалансов внутри экономики, которая две трети валютных доходов получает от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов и остаётся на углеводородной игле.

- "Высокими", по оценке S&P, остаются риски в сфере конкуренции.

- "Высокими" оцениваются риски фондирования банковской системы - то есть угроза оттока вкладов и средств со счетов.
@KotElviry
----------

----------
Цитата

дай пишет:
Кстати, облиги в еврах - не суборды - МКБ в этом году разместил по ставке в 5,1% годовых, но там объём был побольше в руб. эквиваленте, около 35 млрд руб: https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4941977
----------

Что это значит?
Т.к. банк крупняк, ТОП10, то в случае чего дорога ему в ФКБС и если облиги не субборды, то их нельзя списать или сделать купон 0,5 с отсрочкой погашения лет 10-20 ?

Речь идет я так понял об этой бумаге https://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=150692
Где видно что она не субборд?

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
депозитов с отрицательными ставками нет нигде в мире
----------

Видимо, наши власти хотят быть впереди планеты всей и всерьёз рассматривают именно вопрос об отрицательных ставках по срочным депо, раз хотят менять гражданский кодекс. :) Юры не могут прервать депо раньше срока без суда. Будет весело - напр., депо на год, ставка отрицат., прервать раньше срока низзя. :)
А по текущим счетам отрицат. ставки в виде комиссии за ведение счета это не фокус. Но по текущим счетам банк обязан поставить сумму со счета в любой момент, а по депо - нет. Условия по срочным депо удобнее для банка (юру нельзя досрочно депо забрать), чем по счетам, поэтому отрицат. ставки по срочным депо вообще нонсенс.

По текущим счетам и в рублях у многих банков были и есть комиссии и для физиков, если по счету долго нет оборотов. Такие комисси были в Трасте, даже по рублёвым счетам, они списывались до тех, пока на счете есть деньги. На форуме были жалобы на Траст неск-ко лет назад. И в МОБе, мне казалось, такие комиссии сейчас есть на текущих счетах для физов. :scratch:

Поэтому, пока не забыл. Физики, не держите ср-ва долго без оборотов на текущих счетах! Если у банка нет комиссии по ним, то он может её всегда ввести в любой момент. Требуйте открыть вам вклад до востребования и держите ср-ва там. Вклад д/в работает в режиме вклада, а не счета! Там не может быть отрицат. ставка, или комиссия за отсутствие оборотов по счету. Будьте бдительны! Не ведитесь на маринок, к-рые говорят, что комиссиий на текущих счетах нет! Сегодня нет, а завтра могут быть! Всё это относится и к рублёвым счетам!
----------
Цитата

Zmey18 пишет:
Российская банковская система по надёжности и защищённости от рисков находится на уровне Узбекистана, Грузии или Армении.

----------

Эх, видать, чуть-чуть до Туркмении не дотянули. :cry:
----------
Цитата

svya пишет:
Кажется, это полностью противоречит законам, по которым формируется цена акции
----------

Вероятно, рынок учитывает риск того, что Роснефть может не расплатиться по долгам.
По МСФО, если верно помню, суммарные долговые обязат-ва компании на конец 2018 г. были где-то 8,5 трлн. руб (включая валютный долг). Это примерно $ 130 млрд
Кроме того, на долгосрочной перспективе долг компании всё время растёт.
Видимо, рынок не уверен, что компания сможет обслуживать долг, если цена нефти упадёт, из-за таких рисков рынок оценивает стоимость акций компании невысоко.
Но рынок зря волнуется, Роснефть - госкомпания, поэтому если компания не сможет обслуживать долг, то по её долгам заплатит бюджет. :ura: :omg: :cry: Недаром и пенсионный возраст повысили, :pardon: терь трансферты в ПФР сократятся и в бюджете будут деньги на неотложные нужды - на нелетающие ракеты и на уплату долгов госкомпаний. :) Роснефть тем временем уже требует из бюджета 2,6 трлн руб, как уже обсуждали выше в этой ветке.
Недавно была статейка весёлая, у меня в блоге в разделе обзор прессы под номером 4, см. https://www.banki.ru/blog/day2/10419.php?commentId=59907#59907 :o
там пишут, что общий долг органов госвласти всех уровней составляет 16 трлн руб.
Т.о. долг 1-ой только госкомпании превышает 50% долга всех госвластей РФ. :thumbsup:


----------
Цитата

lmns пишет:
Что это значит?
----------

Суборды имеют дополнит. риски, их могут списать и без дефолта при снижении норматива Н1.1 ниже 5,125, но так могут списать только длинные суборды (не помню, начиная с какого срока, раньше было с 50 лет, но регулирование постоянно меняется, может, сейчас уже сделали меньше). При санации суборды списывают почти на автомате. При обычной санации обычные облиги обычно ( :) ) не списывают, но при санации по схеме bail-in, как в Пересвете, их могут заморозить на много лет ( https://www.banki.ru/wikibank/mehanizm_bail-in/ ).
При отзыве лицензии, если банкротство, то обычные облиги это 3-я очередь.
( https://www.banki.ru/wikibank/ochered_kreditorov_banka/ )
----------
Цитата

lmns пишет:
в случае чего дорога ему в ФКБС
----------

куда ему дорога - отдельный вопрос
«Файл недоступен»

----------
Цитата

дай пишет:
Нет, это нормальный механизм работы на рынке, который чрезмерно зарегулирован в РФ.
Если банк не берет никаких рисков, то он не получает прибыль, становится убыточным и разоряется на операционных расходах (з/п на персонал, аренда офиса и т.д.).
Югра и МОБ выдавали кредиты своим бенефициарам, к-рые тратили их по своему усмотрению, а не стремились отбить привлеченку, чтобы выплатить % по вкладам.
Там не финансовые риски были виноваты, там была пирамида. Это разные вещи. изображение


Главное, чтобы риски банка были диверсифицированы, напр., какое-то кол-во банк держит в захеджированном портфеле, какое-то - в незахеджированном. Риски усредняются и оптимизируются, прибыль - тоже. изображение

----------


Наверно по хорошему банк несет кредитные риски (какую валюту привлек в такую и вложил) и выигрывает хорошей оценкой заемщиков,
но никак не валютные (с возможностью получить 50% девальвации ради высасывания считанных процентов годовых на разнице ставок в рублях и валюте)

----------
Цитата

Neznakomec пишет:
Наверно по хорошему банк несет кредитные риски (какую валюту привлек в такую и вложил) и выигрывает хорошей оценкой заемщиков,
но никак не валютные (с возможностью получить 50% девальвации ради высасывания считанных процентов годовых на разнице ставок в рублях и валюте)
----------

У каждого врача своя специализация. Кто-то терапевт, кто-то офтальмолог, кто-то проктолог и т.д. :)
У банка есть разные спецы в разных областях. Кто-то оценивает кредитный риск, кто-то оценивает валютный риск. Иностранные банки/фонды вкладывают в ОФЗ через керри-трейд десятки млрд долларов и берут на себя валютные риски, и ничего, как-то справляются, значит у них есть специалисты. :) Ещё у банков есть иструменты хеджирования валютного риска, к-рые физикам недоступны :) Это физикам всё сложно, им даже репо недоступно... :pardon:
----------
Цитата

lmns пишет:
Где видно что она не субборд?
----------

У меня в комменте к блогу от 27.8.2019 есть ссыль на статейку ( https://www.banki.ru/blog/day2/10409.php ), где написано, что это старший облиг (то же написано и на сайте самого банка). Старшие облиги - не суборды. :)

ЗЫ Мне немного странно, что доходность по облигам в еврах 5,15%, а в рублях 8,35%, разница в 3,2%, а разница в ставках по еврам и рублям 7%. Почему? :scratch:
Риск госбумаг РФ в еврах оценен в 2,5-3% (вместо 0% - ставка ЕЦБ). Видимо, за счет этого.
----------
Цитата

дай пишет:
И в МОБе, мне казалось, такие комиссии сейчас есть на текущих счетах для физов.
----------

как пример, комиссия по рублевому текущему счету в МОБе начинает списываться, если на счете больше года нет движения ср-в: https://mosoblbank.ru/upload/settlement_operations/20190925_rko_fiz_rub.pdf

«МинБанк» может стать крупнейшим собственником земли на Юге России

Центробанк может получить контроль над "Ростовской нивой"

Активы группы включают 150 тыс. гектар земли

Центробанк хочет получить 150 тыс. гектар земли на Юге России. В сентябре было подано ходатайство в ФАС о приобретении долей в 11 компаниях, в том числе, в Ростовской области. Об этом пишет РБК.

К антимонопольщикам обратился Московский индустриальный банк (МИнБ), подконтрольный Центробанку. Все 11 компаний входят в аграрную группу "Ростовская нива", активы которой включают 150 тыс. гектар сельскохозземель и пять зерновых элеваторов в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и на Кубани стоимостью около 10,5 млрд рублей. При этом долг агрогруппы перед МИнБ оценивается минимум в 12 млрд рублей.

Вот пять элеваторов:
ООО "Ростовская нива "ХПП АЗОВ"
ООО "Азовский портовый элеватор"
АО "Цимлянскхлебопродукт"
АО "Стародубский элеватор"
АО "Кропоткинский элеватор"

А что регулятор???
МИНБ (на санации)
+ УК ИФК (около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, н друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги 80 млрд. портфель)
+ГК РОСТОВСКАЯ НИВА (12 млрд. долг МИНбу)
+ РАМ БАНК (лиц. отозвана) - подконтрольный бенефициарам ГК РОСТОВСКОЙ НИВЫ

Первое - "включают 150 тыс. га сельскохозяйственных земель ..." - из которых в собственности мизер, остальное в аренде у пайщиков, с которыми не привыкли вовремя рассчитываться ))).

Второе- ООО «Кропоткинская зерновая компания» и ООО «Кроп Зерно-К» это компании "прокладки", созданные для перегона денег, не имеющие ни реальных активов, ни штата. Директора - формальные
МИНб кредитовал компании группы с отрицательными чистыми активами))))

Третье - стоимость около 10,5 млрд рублей - фейк, реальная стоимость бизнеса в разы ниже,
дырка от бублика достанется)))

Вот реальные сводки с театра военных действий
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=363310&MID=7510970#message7510970

Moody's подтвердило Московскому Кредитному Банку рейтинг «Ba3»
----------
Цитата

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Московскому Кредитному Банку долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba3» с сохранением «стабильного» прогноза. В числе прочего подтверждены базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка — на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's.

Подтверждение рейтингов и оценок МКБ обусловлено его относительно стабильными финансовыми позициями в течение прошлого года и первой половины текущего, что выражается, с одной стороны, в избавлении от ряда проблемных активов, с другой — в ухудшившихся финансовых результатах, а также в стабильных в целом показателях достаточности капитала, поясняют аналитики.

Оценка собственной кредитоспособности МКБ по-прежнему сдерживается недостатками в управлении рисками, связанными с повышенным аппетитом банка к риску, при этом на кредитоспособность банка все сильнее влияет активное финансирование небольшого числа клиентов с высокой долговой нагрузкой, следует из релиза.
----------

Сага о ЦУП в МИнБанке продолжается! :)

«Центр управлениями полетами» санируемого банка ответил на претензии ЦБ

По мнению УК ИФК, ее подопечные не вернули МИнБанку 50 млрд. рублей из-за действий временной администрации банка, назначенной ЦБ. :o

Гендиректор УК «ИФК» Нурди Солцаев, который вместе со своим заместителем Дмитрием Добриным узнал о том, что работает в «центре управления полетами», из августовской статьи в «Ведомостях» (при ее подготовке изданию связаться с ними не удалось), написал Поздышеву и газете, что зампред ЦБ неправильно оценил работу ИФК и его слова «не соответствуют действительности».

Солцаев утверждает, что в 2013 году управляющая компания заключила с МИнБанком договор о сопровождении инвестпроектов клиентов банка и продолжала эту деятельность уже после появления в кредитной организации временной администрации. Последняя оплатила работу УК за январь и февраль 2019 года, отметил Солцаев.

С апреля выплаты прекратились, так как администрация установила прямой контакт с руководством проблемных заемщиков, уточнил он. Сервер, который находился в помещении МИнБанка, ИФК арендовала, а заместитель главного бухгалтера банка никогда не возглавлял компанию, заверил Солцаев. Более того, сумма долга заемщиков составляла не 80 млрд. руб., а 50 млрд. руб., заключил он.

Реагируя на комментарий Солцаева, ЦБ признал, что гендиректор УК «ИФК» действительно не работал замом главного бухгалтера банка, однако в остальном свои претензии не изменил.

ЦБ также сообщил, что направил в правоохранительные органы информацию о прекращении обслуживания кредитов 106 клиентов банка, из которых 52 компании, предположительно, связаны с МИнБанком. Контроль над несколькими такими должниками осуществляла ИФК, указали там. В ИФК, в свою очередь, заявили, что отсутствие платежей со стороны заемщиков — «во многом следствие решений ЦБ».

https://www.rbc.ru/finances/03/10/2019/5d9575949a7947674d3d0360
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10907497

Продолжение следует... :omg:

ВЭБ перестал быть акционером санировавшегося с 2008 года Связь-банка

https://www.rbc.ru/finances/03/10/2019/5d95de7f9a7947097f315eb2

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» перестала быть акционером Связь-банка. ВЭБ не указан в списке аффилированных лиц банка на 30 сентября, хотя на 30 июля он был владельцем 99,97% акций банка. Госкорпорация перестала владеть акциями 27 сентября.

Связь-банк планируется передать в собственность государства в лице Росимущества, а затем Промсвязьбанку, который будет докапитализирован :o за счет этой операции. Правительство в 2018 году сделало ПСБ опорным банком для работы с оборонным сектором. «Федеральный закон предусматривает передачу банка до конца года. Ожидается, что в установленные законом сроки Связь-банк будет передан в Группу ПСБ», — сказали в пресс-службе ПСБ.

PS переклыдывание дыры из одного госкармана в другой :D