Еврооблигации (всё о евробондах!)

left jab, стакана должно хватить. тот что торговля-котировки-поиск
что вы там с этими таблицами делаете :o

----------
Цитата

dench пишет:
что вы там с этими таблицами делаете
----------

да ничего)
открылся у меня инcтрумент - облигации (расчет в usd) - таблица а там куча столбцов
вот и спросил что оставить, чтоб не глазеть на эти цифры/колонки и тд ))

Я смотрел цену на Rus-28 за последние года 2, там после выплаты купонов немного рост бывает, реинвестирование может быть, но это наверное локальный фактор, не очень сильный.

Точно также я считаю влияет курс доллара - чем он ниже, тем выше цена на ЕО, потому что на те же рубли вы можете купить больше долларов и следовательно больше ЕО, а когда курс высокий, то вы захотите продать баксы (=ЕО) чтобы получить много рублей и потом закупиться назад подешёвке, поэтому ЕО должны дешеветь, но при этом это тоже локальный фактор, он не главный.

Хорошую цену в основном маркет-мейкер делает - без него спред слишком большой. Он днём приходит, с утра лучше не покупать.

Друзья, что можно купить на 200 тыс. долларов? Интересуют как российские, так и зарубежные бумаги (можно с развивающихся рынков) с отдаленной датой погашения и постоянным высоким купоном. Доход по типу рантье на ближайшие лет 20. На 10 процентов доходности в год можно рассчитывать?

----------
Цитата

Amvrosi пишет:
На 10 процентов доходности в год можно рассчитывать?
----------

В валюте? Ну-ну...

Во-во. ----------
Цитата

Amvrosi пишет:
Доход по типу рантье
----------
Сейчас 10% рантье и в рублях нету, только если спекуляции.

----------
Цитата

Amvrosi пишет:
На 10 процентов доходности в год можно рассчитывать?
----------


Amvrosi ! Такую доходность можно получить только если ежедневно заниматься отслеживанием рынка и активно продавать и покупать бумаги. При этом риск потерять деньги весьма существенный.
"Спать спокойно" - это доходность в районе 4-5% в долларе. Это максимум, и то надо искать такие эмиссии или ждать свежие размещения.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
"Спать спокойно" - это доходность в районе 4-5% в долларе. Это максимум, и то надо искать такие эмиссии или ждать свежие размещения X
----------
газировка-34 дает 5% в баксе.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Во-во. Сейчас 10% рантье и в рублях нету, только если спекуляции.
----------


ВТБ я уже купил неполным лотом в 50 тыс. долларов, в прошлом году, с купоном 9.5%. Тогда бумага стоила 94, сейчас 113. Доходность явно выше 10. Примерно на такую же сумму мне предлагали облигации швейцарской Glencore (участвовала в приватизации Роснефти), с аналогичной доходностью. Повторяю, речь идет не об 1 тыс долларах, а о полном лоте в 200 тыс. С 1 тыс. доходность, может, и не выше 5%, а с 200 тыс. она должна быть значительно выше.

----------
Цитата

Amvrosi пишет:
ВТБ я уже купил неполным лотом в 50 тыс. долларов, в прошлом году, с купоном 9.5%. Тогда бумага стоила 94, сейчас 113. Доходность явно выше 10.
----------


Про такие действия я и писал Вам выше. Ещё, например, можно было купить 01 ноября 2016 года Deutsche Bank, 6.25% perp по цене 77,0% от номинала, а продать сейчас по цене 97,0% . Вот и доходность около 45% годовых... . Так что, ищите и найдёте.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Про такие действия я и писал Вам выше. Ещё, например, можно было купить 01 ноября 2016 года Deutsche Bank, 6.25% perp по цене 77,0% от номинала, а продать сейчас по цене 97,0% . Вот и доходность около 45% годовых... . Так что, ищите и найдёте.
----------


Вообще с Deutsche Bank можно спать спокойно, по-моему. Купон выше 6%.

С плечем можно что то купить и доходность повысить.

----------
Цитата

Amvrosi пишет:
Вообще с Deutsche Bank можно спать спокойно, по-моему. Купон выше 6%.
----------


Не всё так просто. Эмиссия Deutsche Bank, 6.25% perp., USD, XS1071551474 имеет свои риски. Риск эмитента не высокий, все же Deutsche Bank это очень устойчивый банк, из категории "системообразующие". А вот сама бумага имеет рейтинг S&P - B+ . Это следствие высокой волотильности по цене. Кроме того, это суборд и так далее... . Вообщем, целая "история". Так что, спать спокойно с такой бумагой в портфеле - вряд ли получится... . Это бумага для тех, кто хочет рискнуть и прилично заработать. Есть и ещё более доходные бумаги.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
С плечем можно что то купить и доходность повысить.
----------
Он спрашивает уже на 200К, зачем ему плечо если надо рантье.

Я посчитал сейчас VTB Eur, у меня получилось 4,9% без капитализации. Но там фиг знает что будет после 06.12.22 если не выкупят, я вообще perpetual не изучал.
Rus-42/43 дают порядка 4.25% тоже.
газировка-34 дает 5% в баксе с капитализацией, а без - 3,86%, и то я сейчас вижу только 1 заявку на продажу (наверное ММ не пришел). Вообще в последние недели еврооблиги попёрли нехило, хоть щас продавай то что купил месяц назад, и будет 1% (=10% годовых), но тогда вопрос что делать дальше ?! : )

Я вот только не понял как купить неполный лот или в РПС/РЕПО - я смотрю большинство сделок там проходят, и там якобы это дешевле, но я пока не изучал их.

----------
Цитата

Amvrosi пишет:
на ближайшие лет 20. На 10 процентов доходности в год можно рассчитывать?
----------

рассчитывать можно. получать - тут как пойдет. формально такие бумаги есть. риск реструктуризации высок. оч высок. риск полного списания просто высок.
на этот срок(20 лет) и для отчаянных и с ликвидностью есть известный эмитент . но по нему обычно только коротень гоняют.

На днях на РБК выступал Писчиков, он сказал что у акций Системы будет recovery и их стоит покупать. Я хотел, но потом решил не связываться т.к. там надо ставить стопы и т.п., а я в этом не разбираюсь, но вот есть еще еврооблиги Sistema-19, они тоже просели 03.05, но не так сильно как акции, а с 107.5% до 102,75%, так вот я думаю может их купить, доходность получается была 1.96%, а стала 4.4%, без учета налога на рубли. Это не надолго конечно, но всё же, для разнообразия.

----------
Цитата

IWI пишет:
газировка-34 дает 5% в баксе.
----------

а если технологии так шагнут вперед, что газ к 34 году потеряет свою ценность да еще и саму контору приватизируют к тому времени? )

приветствую!

такой портфель сейчас:

VTB perpetual $200 000 9.5% XS0810596832
Anglogoldashanti 2040 $50 000 6.5% US03512TAB70
Dell 2038 $50 000 6.5% US24702RAF82
Vale 2045 $50 000 6.8% US91911TAK97
Pemex 2047 $50 000 6.75% US71654QCC42
Binbank 2019 $30 000 8.5% XS1379311761

VTB начинали скупать частями с цены 80%;
B&N покупали на остаток малыми лотами цена 104-105%,;
остальное купили в декабре после погашения предыдущих бумаг и довнесения средств, цены покупки от 93% до 99%-средний прирост по бумагам около $5% + выплата полугодовых купонов от $3.25%.

скоро будет пересмотр 1-2 позиций, маржинальных позиций, коротких позиций- не используем! спекуляции нет.

вопросы в личку и по делу, все расписывать времени нет.

Binbank 2019 $30 000 8.5% XS1379311761

Прямо вот так? И нет опечатки?

----------
Цитата

An27 пишет:
VTB perpetual $200 000 9.5% XS0810596832
Anglogoldashanti 2040 $50 000 6.5% US03512TAB70
Dell 2038 $50 000 6.5% US24702RAF82
Vale 2045 $50 000 6.8% US91911TAK97
Pemex 2047 $50 000 6.75% US71654QCC42
Binbank 2019 $30 000 8.5% XS1379311761

----------


пожалуй самое интересное сообщение за 69 страниц )

с бинбанком ошиблись ISIN, и.. немного сомнительно, все на одном человеке держится там.. хотя..