Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

hse.John пишет:
P.S. Мне кажется, что получение вот этого +1% - это единственная причина сейчас покупать Евробонды в Открытии
----------

А сориентирете по тарифам в других конторах?
К тому же да, говорят 100 рублей только за еврокорпы берут.

----------
Цитата

trader1982 пишет:
А разве есть гарантия, что эта ставка постоянна? Мне всегда казалось, что это как % на остаток по карте - на усмотрение банка/брокера. Теоретически они же могут плату за плечо поднять, и она превысит купон?
----------
Гарантий нет и наоборот в регламенте прописано, что они могут поменять. Но думаю если и поменяют, то не сильно и в соответствии с рынком, т.е. ставка в США на тот момент тоже должна вырасти и дох-ть по рус-28 тоже.
----------
Цитата

hse.John пишет:
Комиссия 0,15% и 100 рублей в месяц за депозитарий - это просто пипец
----------
0.15% если на несколько лет мало, до погашения вообще ни о чём; у вас есть данные по другим брокерам, что вы так пишите? В месяц не 100р, а 10 (в год 120), это влияет только если очень мало бумаг. Чем больше бумаг, тем меньше этот %, если 1204819,28р и больше (а это меньше 1.4млн!) то 0.01%.

----------
Цитата

kulakov пишет:
если и поменяют, то не сильно и в соответствии с рынком, т.е. ставка в США на тот момент тоже должна вырасти и дох-ть по рус-28 тоже.
----------

Но вам-то это чем поможет? "доходность будет расти", в переводе это означает что цена RUS-28 будет падать. А вы уже в ней сидите. В итоге вам стоимость фондирования этой аферы подняли, купон не изменился (конечно же), сама бумага упала, теперь выходить - с убытком или гораздо меньшей прибылью чем ожидалось. Выглядит как будто бы вы сидели на двух стульях, и из под вас вытащили сразу оба.

Согласен, если ставка увеличится, прибыль уменьшиться, а может и вообще 0 быть. Минус? Маловероятно, слишком большая ставка (>5).
Только еще закупиться можно будет, т.к. в таком случае разница между дох. Rus-28 и их ставкой тоже должна вырасти с 1.1%. Просто запас по плечу должен быть, чтобы было на что покупать.

----------
Цитата

kulakov пишет:
у вас есть данные по другим брокерам, что вы так пишите?
----------

Сейчас открываю счет в Альфадиректе. Все очень мутно и непонятно там с тарифами (маринки в них сами путаются), но вроде как в тарифе Оптимальный комиссия 0,04% на весь фондовый рынок, включая еврооблигации. Но это не точно, будем пробовать.
----------
Цитата

kulakov пишет:
В месяц не 100р, а 10 (в год 120)
----------

На тарифе "Универсальный" (как и на большинстве тарифов) депозитарий по Еврооблигациям 0,0015%, но не менее 100 рублей в месяц.

Но ваш вывод не подлежит сомнению - если бумаг много, комиссии несущественны.

Здравствуйте!!!
Есть сумма в долларах. Хочу купить Россия-2028. Сидеть до погашения, ибо доллары лет на 10…15 точно не понадобятся.
Вопрос:
1. Если Америка применит санкции и российские власти ограничат/запретят хождение доллара, как будут выплачиваться купоны?
Какова в целом вероятность дефолта по Россия 2028?
2. Есть ли ещё ГОСоблигации номиналом 1000долларов на 10…15 лет с постоянным купоном?
Заранее благодарю.

----------
Цитата

hse.John пишет:
На тарифе "Универсальный" (как и на большинстве тарифов) депозитарий по Еврооблигациям 0,0015%, но не менее 100 рублей в месяц.
----------
Это от тарифа не зависит, прописано в конце тарифов. У них там это явно не написано, это вам в поддержке скажут, если спросите (я спрашивал). Минфиновские евробонды считаются как бэ ОФЗ и для них действует "Предоставление информации по ценным бумагам в портфелях ФР МБ и ФР Global (за исключением Еврооблигаций), вышестоящим местом хранения которых является Центральный депозитарий (для физических лиц)"
0,00083% от среднемесячной стоимости ценных бумаг, но не менее 10,00 ₽

Подтверждаю по опыту. А "0,0015% от оценочной стоимости в месяц, но не менее 100,00 ₽" для Газпромов и пр. Но даже там это не критично если бумаг не мало.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Подтверждаю по опыту. А "0,0015% от оценочной стоимости в месяц, но не менее 100,00 ₽" для Газпромов и пр. Но даже там это не критично если бумаг не мало.
----------

Действительно, в личном кабинете RUS-28 отражаются в секции "Государственные и муниципальные облигации РФ". Подумаю над тем, чтобы всякие газпромы увести к другому брокеру, а в открытии оставить только госы, чтобы не платить 100 рублей. Но не факт, что в других местах не берут 100 рублей (возможно, таков тариф НРД), надо проверять.

----------
Цитата

Михаил 79 пишет:
Здравствуйте!!!
Есть сумма в долларах. Хочу купить Россия-2028. Сидеть до погашения, ибо доллары лет на 10…15 точно не понадобятся.
Вопрос:
1. Если Америка применит санкции и российские власти ограничат/запретят хождение доллара, как будут выплачиваться купоны?
Какова в целом вероятность дефолта по Россия 2028?
2. Есть ли ещё ГОСоблигации номиналом 1000долларов на 10…15 лет с постоянным купоном?
Заранее благодарю.
----------
Распад РФ и исчезновение её с карты мира и тогда вы не получите))) В 1998 году физикам в двухнедельный срок все вернули..

----------
Цитата

hse.John пишет:
но вроде как в тарифе Оптимальный комиссия 0,04% на весь фондовый рынок, включая еврооблигации.
----------

В Альфе вообще нет доступа к торговле еврооблигациями на МБ. Только на внебирже с теми же 0,15% комиссии, что и у Открытия

----------
Цитата

kulakov пишет:
Расчёты расчётами, а если на самом деле будут снимать не $0,16, а $0,26, то получается не 3.75%, а 6,09375% и тогда все их рекламы, и мои расчеты и рассуждения идут фтопку. Купил для пробы, проверим.
----------

Каковы итоги эксперимента?

Завтра узнаем.

----------
Цитата

soa777 пишет:
В 1998 году физикам в двухнедельный срок все вернули..
----------


Все - это что ? Один из пяти выпусков ОВГВЗ был принудительно новирован в 1999 г. и новые бумаги были погашены только в 2007 г., а заодно и старые бумаги тех, кто не согласился на новацию в 1999 г.

http://old.minfin.ru/ru/press/press_releases/printable.php?id_4=2774
http://bonds.finam.ru/news/item/minfin-rf-ureguliroval-obyazatelstva-po-ovgvz-iii-serii/

----------
Цитата

kulakov пишет:
Завтра узнаем
----------
Там фокус в том что расчеты происходят в день Т+2 но вечером! Т.е. пока даже Репо не было. В квике деньги не поменялись, но при этом в ЛК рисуют -733,34р за "Проценты за предоставление займа ДС Брокером на срочном рынке/ ФР МБ/ЕБС" !! По телефону сказали, что это на самом деле неправильно (неокончательная сумма), а правильно будет вечером. ?!

----------
Цитата

kulakov пишет:
но при этом в ЛК рисуют -733,34р за "Проценты за предоставление займа ДС Брокером на срочном рынке/ ФР МБ/ЕБС"
----------

Ага, такая же фигня, в отчете нарисован минус по статье "Проценты за предоставление займа ДС Брокером на срочном рынке/ ФР МБ/ЕБС", причем этот минус существенно больше чем сумма репо * 3,75% годовых. Надеюсь, что они просто блокируют какую-то сумму до вечернего расчета.

Не звонили?

----------
Цитата

kulakov пишет:
но при этом в ЛК рисуют -733,34р
----------
Я понял, откуда взялась эта цифра. Просто они предварительно посчитали в рублях (а у них это не под 3,75%, а под 16.4%) и сразу за 3 дня, т.к. это пятница. Сейчас рубли вернулись, 5 рус-28 ушли в Репо, суммы кривые, но если верить тому, что написано в отчете про Репо, то ставка там 3.5% и комиссия 0,16, итого получается что мне это будет стоить 3,82%. Но точно узнаю в Пн.

----------
Цитата

romanrm1 пишет:

Но вам-то это чем поможет? "доходность будет расти", в переводе это означает что цена RUS-28 будет падать. А вы уже в ней сидите. В итоге вам стоимость фондирования этой аферы подняли, купон не изменился (конечно же), сама бумага упала, теперь выходить - с убытком или гораздо меньшей прибылью чем ожидалось. Выглядит как будто бы вы сидели на двух стульях, и из под вас вытащили сразу оба.
----------
Тут еще есть такой момент, выходить не нужно, потому что до погашения, но на случай если ставка плеча вырастет, нужно чтобы была возможность "выкупить" бумаги купленные на плечо, т.е. нужно иметь достаточно баксов на вкладах, чтобы покрыть эти бумаги. Другими словами, нужно ограничить сумму, на к-ю покупаются бумаги с плечом своими резервами.

Еще, показал я эту презентацию про Еврооблигации с плечом (к-ю мне прислала менеджер) одному товарищу, к-й в финансовых вопросах определенный опыт имеет, так он про него так ругался!! Даже говорит, что "в Европе у них бы вмиг лицензию за такую рекламу отобрали."

----------
Цитата

kulakov пишет:
нужно чтобы была возможность "выкупить" бумаги купленные на плечо, т.е. нужно иметь достаточно баксов на вкладах, чтобы покрыть эти бумаги.
----------
С точки зрения доходности эта тема сомнительна - мы теряем 2-3%, оттягивая валюту на депозиты, чтобы получить +1% доходности, используя займ РЕПО. Но в практической ситуации это вполне жизнеспособно, например, для дополнительной диверсификации или для получения плюшек private banking.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Я понял, откуда взялась эта цифра. Просто они предварительно посчитали в рублях (а у них это не под 3,75%, а под 16.4%) и сразу за 3 дня, т.к. это пятница. Сейчас рубли вернулись, 5 рус-28 ушли в Репо, суммы кривые, но если верить тому, что написано в отчете про Репо, то ставка там 3.5% и комиссия 0,16, итого получается что мне это будет стоить 3,82%. Но точно узнаю в Пн.
----------
У меня сейчас в отчете с 12.09 по 16.09 висит только комиссия за заключение РЕПО 0,1$. В отчете "за сегодня" висит процент за предоставление займа 29,7 руб при заложенности 967$. Если предположить, что это процент за 4 дня с пятницы по понедельник, то получается в районе 4% годовых, и это без учета 0,1$.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Не звонили?
----------
Не смог кодовое слово вспомнить :wall: