Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

kulakov пишет:
Интересные цены на внебирже на Rus-28 во вне рабочее время: X
X
X Прикрепленные файлы
----------


Это что, кто-то неглядя, по маркету совершает сделку? Хотя, объемы вон какие.

Без понятия.
И там еще есть борд EQOB, на к-м цены тоже могут быть вне диапазона обычных торгов (TQOD), но правда не настолько. Аукционы открытия что ли.

----------
Цитата

hse.John пишет:
Получается, что для получения минимальной процентной ставки (близкой к 3,75%) необходимо:
- иметь задолженность не менее 10 бумаг.
----------
До сегодняшнего дня всё было Ок, брали где-то по 3,8% в день, но сегодня глянул отчёты - там куча операций, вместо Репо Рус-28 сделали Репо моих ОФЗ, и затем на рубли купили кучу баксов. Итого, вместо 3,75% имеем за 3 дня 16% т.к. плечо получилось в рублях. Первое, что приходит в голову - выходной в США 08.10, из-за чего нет торгов по доллару. Если так, то в этом году таких будет еще 3 дня, причем 1 из них опять тройной.
В Пн конечно проверю еще, но вряд ли это уже изменится.
В любом случае, идея с 3.75% уже точно не работает, в году таких дней 16. А если бы у меня не было ОФЗ, то может и маржин-колл бы был.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Первое, что приходит в голову - выходной в США 08.10, из-за чего нет торгов по доллару.
----------


Открытие Брокер прислал уведомление про Columbus Day еще в четверг, там ничего про запрет Репо евробондов не было. Может просто сбой?

Все эти дни известны заранее, не важно когда прислали. Нет расчетов и торгов в долларах, этого достаточно, они не будут перечислять все виды сделок и рынки.
----------
Цитата

8 октября 2018 операции по исполнению поручений на вывод/перевод рублей под обеспечение валютой USD, а также выводу данной валюты в обеспечение в портфелях «Валютный рынок» и «Единый брокерский счет» будут недоступны.
----------

Странно, у меня в отчетах не видно, что что-то ушло в РЕПО 05.10. Просто завершилась сделка РЕПО от 04.10 и все. И в налоговом отчете тоже пустота, хотя обычно в пятничный стоит запись об уплаченном проценте за 3 дня.

И у меня стал большой минус по рублям вместо по долларам.

Не поделитесь, кто каким брокером пользуется для покупки евробондов? Что устраивает/не устраивает? Какой на ваш взгляд самый оптимальный?

Господа, есть тут держатели вечного суборда ВТБ "Евразия"? Кто знает, при каком уровне достаточности капитала происходит списание? Прочел сегодня на сайте Финама, что у ВТБ уровень достаточности капитала снизился с начала года с 12.6% до 12.1%, что у ВТБ он относительно низкий, и что Путин будет в конце года на встрече с правительством просить об отсрочке введения Базеля-3 для системообразующих банков. Запахло жареным?

----------
Цитата

qwertep пишет:
Не поделитесь, кто каким брокером пользуется для покупки евробондов? Что устраивает/не устраивает? Какой на ваш взгляд самый оптимальный?
----------
Октрытие брокер. Напрягает, что по корпоратам за услуги депозитария берут не менее 100 рублей в месяц.

----------
Цитата

kulakov пишет:
В любом случае, идея с 3.75% уже точно не работает, в году таких дней 16
----------
Вобщем, получилось что они сделали сначала СВОП с 05.10 по 09.10 моего минуса по долларам под 5%, от этого получился минус по рублям, и они для него же еще раз сделали Репо, но теперь уже в ОФЗ и под 16.4%. Итого имеем 21.45% за 4 дня (вчера 08.10, когда расчеты по долларам не выполнялись, было то же самое).
:evil:
С поддержкой по телефону разговаривал уже 2 раза, и он позвонит еще, но человек просто не в теме. Он не виноват, но когда через 20 минут разговора он мне говорит, что задолженность у меня образовалась потому, что я купил еврооблигации когда у меня не было долларов, это неприятно.
:wall:

----------
Цитата

kulakov пишет:
Вобщем, получилось что они сделали сначала СВОП с 05.10 по 09.10 моего минуса по долларам под 5%, от этого получился минус по рублям, и они для него же еще раз сделали Репо, но теперь уже в ОФЗ и под 16.4%. Итого имеем 21.45% за 4 дня (вчера 08.10, когда расчеты по долларам не выполнялись, было то же самое).

----------


Они как-то объясняют почему это происходит только по длинным выходным? В обычные выходные USD тоже не торгуется.

----------
Цитата

kulakov пишет:
В любом случае, идея с 3.75% уже точно не работает, в году таких дней 16. А если бы у меня не было ОФЗ, то может и маржин-колл бы был.
----------

А если на эти 16ть дней закидывать валюту со вклада? Будет конечно большой гемор: у открывашки нет нормальных вкладов, значит придется носить нал. $15к не малая сумма, придется заказывать + в конце концов попросят "экономический смысл"...
Но все же?

Я пока с нормальными людьми не разговаривал. Это не длинный выходной, это выходной в США в Пн, а у нас рабочий день.
Я сделал приблизительный расчет для случая, когда евробонд куплен 09.01.18 (просто на 2019 пока торгового календаря на ММВБ нет). Посчитал ставку для каждого дня, минимальное значение в течение года получилось 5.7%! Это еще без комиссии 0.15%, а так и 6%. Плюс косяки с Репо. На Новый год подряд дней 12 выходные, при этом половина из них - с торгами но без расчетов долларов.
Нормально, покупаешь евробонд на плечо, и весь купон платишь брокеру, и еще за это ему же и доплачиваешь.

----------
Цитата

А если на эти 16ть дней закидывать валюту со вклада?
----------
Это другой вопрос. Главное, что сказали 3.75%, а получилось 21.4% - значит развод. Как я буду с ним бороться - это моё дело.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Это не длинный выходной, это выходной в США в Пн, а у нас рабочий день.

----------


В любом случае идет переход через дни когда USD не торгуется. Почему для обычных выходных в конце недели при этом происходит Репо, а для праздников США нужен своп? В чем техническая разница?

В любом случае, спасибо, что делитесь опытом.

----------
Цитата

arndey пишет:
В чем техническая разница?
----------
В том что у нас торги идут, а расчетов по доллару нет. Репо берутся на ночь, когда торгов нет, так что у кого-то берут взаймы баксы, а взамен им мои Рус-28, и им за это немного платят, а утром всё возвращают. А в таком случае получится, что Репо не на ночь, а и на целый рабочий день, а это не каждому понравится.

Ок, значит дело в [censored]. Я всё-таки считаю, что это глюк, а не развод. Этот продукт - евробонды с плечом - у них новый, и как следствие сырой. Вначале ведь у них вообще глюк был, комиссию ни за что по 2000 в день стали брать, но потом исправили и вернули. И этот день без расчетов долларов, наверное они тоже это просто не учли.
Если совсем не берут %, то это тоже глюк, только другой : ). Про него можно даже не говорить : )

Может кто-то обьяснить чем так намазано в RUS28?
Высокий купон да, но премию к номиналу отбивать почти 6 лет и цена ещё пролиться может

----------
Цитата

Sand3R пишет:
Может кто-то обьяснить чем так намазано в RUS28?
Высокий купон да, но премию к номиналу отбивать почти 6 лет и цена ещё пролиться может
----------


Так, кажется евробондов, торгуюущихся малыми лотами, по которым купоны не облагаются налогом не так много. Или я чего-то не знаю?

----------
Цитата

Sand3R пишет:
Может кто-то обьяснить чем так намазано в RUS28?
Высокий купон да, но премию к номиналу отбивать почти 6 лет и цена ещё пролиться может
----------
А есть более прекрасная бумага которая несет такой денежный поток, скоро не будет подвержена переоценке, которая позволяет снижать налоги и более надёжную? Так укажите мне на её недостаток..ну хоть один..

----------
Цитата

Sand3R пишет:
Может кто-то обьяснить чем так намазано в RUS28?
Высокий купон да, но премию к номиналу отбивать почти 6 лет и цена ещё пролиться может X

----------

Без налогов + малыми лотами - RUS28 и RUS30. В тридцатке меньше дюрация, но хуже с ликвидностью. Плюс к этому для физлиц из-за налогов чем больше купон, тем лучше.
Есть корпоративные с теми же лотами в 1К$, но там НДФЛ.
Если вы покупаете на внебирже и/или лот в 100 тысяч не смущает - то опций побольше