Еврооблигации (всё о евробондах!)

Товарищи-знатоки, почитал материалы по налогообложению, что-то не могу никак разобраться в нескольких моментах, прошу подсказать.

Имеются евробонды VEB-20, куплены по цене выше номинала. В этом году я получил одну купонную выплату, с этого я заплачу 13% в долларах (переведенных в рубли на момент выплаты купона)? Валютная переоценка как-то в купонах вообще учитывается?

Когда я их додержу до погашения, возникнет убыток между ценой покупки и погашения. Этот убыток может сальдироваться для компенсации дохода от выплаченных купонов? Или это совершенно разные налогооблагаемые базы?

Пытаюсь понять, как мне можно использовать этот убыток в целях оптимизации налогообложения.

----------
Цитата

Elferio пишет:
Имеются евробонды VEB-20, куплены по цене выше номинала. В этом году я получил одну купонную выплату, с этого я заплачу 13% в долларах (переведенных в рубли на момент выплаты купона)? Валютная переоценка как-то в купонах вообще учитывается?

----------
Нет, по купонам никаких переоценок. Заплатите 13%
----------
Цитата

Elferio пишет:
Когда я их додержу до погашения, возникнет убыток между ценой покупки и погашения. Этот убыток может сальдироваться для компенсации дохода от выплаченных купонов? Или это совершенно разные налогооблагаемые базы?

----------
Полного сальдирования не будет (сальдируется с купоном полученном в 20 году), купоны 19 г здесь не учитываются. Но учтите, что убыток в $ может оказаться прибылью в рублях и тогда налог заплатите и по облигации.

ну что товарищи, рус 28 на следующей недели полетит в ад? я правильно понимаю санкции коснулись этого бонда тоже?

war35,
Неправильно. Если только косвенно. Новые санкции могут запретить вложения во вновь размещаемые обязательства, эти разместили более 20 лет назад)

Но понятно, что доходности по всем бондам в иностранных валютах должны вырасти, поэтому косвенный эффект будет.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Но понятно, что доходности по всем бондам в иностранных валютах должны вырасти,
----------

Потому что все будут перекладываться в трежеря? А какой смысл это делать при понижении ставки фрс?

war35,
Не. Потому что спрос на новый долг ограничивается, соответственно ограничивается возможность рефинансирования, то есть увеличиваются риски. А чем больше риски, тем больше доходность, то есть ниже цена.
Влиять это на конкретную бумагу не влияет, но на общий уровень доходностей по всей кривой попросят премию.

Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, открываю я сайт rusbonds.ru, для поиска еврооблигаций. Меню поиск облигаций, сектор рынка есть выбор еврогос, евромуни, еврокорп, + тоже самое без "евро".
Выбираю еврокорп, состояние выпуска в обращении и список из 4-х листов малополезной информации, т.к. по большинству из них нет оборотов на рынке.
Когда ищу рублевые облигации, выбираю анализ облигаций и вижу нормальную табличку со сроками, доходностью и оборотами.
Но почему то через анализ облигаций отсутствует меню еврокорп(((. Только еврогос, где кроме Россия 28 ничего интересного.
Т.е. как мне увидеть такую таблицу для еврокорп?
изображение

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Потому что спрос на новый долг ограничивается
----------

Он как-то странно ограничивается. Как бы да и как бы нет:
Запрещается приобретать бумаги на ПЕРВИЧНОМ размещении - значит вторичку никто не отменял.
Запрещается приобретать не рублевые.
Вот только я не понял там "и" или "или":
приобретать бумаги на ПЕРВИЧНОМ размещении и не рублевые
приобретать бумаги на ПЕРВИЧНОМ размещении или не рублевые.
В общем, ни о чем. Бери на вторичке сколько хочешь. В баксах новых выпусков нет.
Помимо этого запрет не распространяется на гос предприятия.

Arkenston,
Эмитент получает деньги только от первичного размещения, дальнейшие торги по сути нужны для определения ставки последующих ограничений (с точки зрения эмитента).

----------
Цитата

Arkenston пишет:
В баксах новых выпусков нет.

----------

Вот это не понял, что значит нет? Это как сказать "сейчас не утро".

Я даже не совсем понял, что вы хотели сказать, я вроде довольно подробно описал, как я вижу механизм появления премии в доходности, возражений этому механизму я не увидел. Только пересказ того, какие будут санкции (как будто этого кто-то не понял).

lmns,
Не знаю, может вы не в курсе, но основная масса евробондов торгуется лотами от 100К$ и на внебиржевом рынке, отсюда и низкая ликвидность и актуальность данных.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Не знаю, может вы не в курсе, но основная масса евробондов торгуется лотами от 100К$ и на внебиржевом рынке, отсюда и низкая ликвидность и актуальность данных.
----------

Возможно. Я всего лишь хочу дополнительно к этим данным увидеть хотя бы обороты и доходности.
изображение

lmns,
Рекомендую https://navigator.raiffeisen.ru, там нужна регистрация, которая какое-то время занимает, но вы будете довольны.

На русбондсе есть поиск облигаций (там доходности не показываются) и анализ облигаций, там почему-то нельзя выбрать "еврокорп". Поэтому заключаю, что сервис не очень подходит для анализа корпоративных облигаций.
Если выбираем еврогос, то есть только доходности, объемов нет.
Можно посмотреть так еще https://www.moex.com/ru/marketdata/#/group=6&collection=60&boardgroup=58&data_type=history&mode=groups&sort=VALUE&order=desc&date=2019-08-02
Это итоги "вчерашнего" дня правда.

А здесь ход торгов
https://www.moex.com/ru/marketdata/#/group=6&collection=60&boardgroup=58&data_type=current&mode=groups&sort=SHORTNAME&order=asc

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Рекомендую https://navigator.raiffeisen.ru, там нужна регистрация, которая какое-то время занимает, но вы будете довольны.

На русбондсе есть поиск облигаций (там доходности не показываются) и анализ облигаций, там почему-то нельзя выбрать "еврокорп". Поэтому заключаю, что сервис не очень подходит для анализа корпоративных облигаций.
Если выбираем еврогос, то есть только доходности, объемов нет.
Можно посмотреть так еще https://www.moex.com/ru/marketdata/#/g...2019-08-02
Это итоги "вчерашнего" дня правда.

----------

регистрацию мне одобрили на raiffeisen.ru, но как фильтровать сделки по объемам, не вижу(
moex.com показывает сделки в штуках, в долларах отлично, то что надо :thumbsup: .
но вопрос, отфильтровал я табличку moex.com по кол-ву сделок и вижу бумагу 3-ю сверху XS2028879026
BCS06/24-6
Есть всё что надо кроме доходности..
бумага торгуется за номинал, сделки есть, предложения продажи аж на 14 лямов баксов, у меня столько нету :cry:

На русбондсе ее почему то не вижу..
Я к тому что, у на moex.com доходность правильно считается или нужно с калькулятором пересчитывать?

----------
Цитата

lmns пишет:
но вопрос, отфильтровал я табличку moex.com по кол-ву сделок и вижу бумагу 3-ю сверху XS2028879026
BCS06/24-6
Есть всё что надо кроме доходности..

----------

Там не посчитаешь доходность. Это структурный продукт, так называемая валютная нота БКС. Берется базовый актив, несколько акций и в зависимости от того на сколько они вырастут в цене, выплачивается купон. Если вырастут. https://bcspremier.ru/investment/struct_product/profitable/

друзья, кто нибудь покупал ли евробонды Украины и Турции/суверенный долг. Интересует а какими лотами они продаются? Возможно ли ч/з IB по 20 к купить?

----------
Цитата

v*******@list.ru пишет:
Там не посчитаешь доходность. Это структурный продукт, так называемая валютная нота БКС. Берется базовый актив, несколько акций и в зависимости от того на сколько они вырастут в цене, выплачивается купон. Если вырастут. https://bcspremier.ru/investment/struc...rofitable/
----------


Откуда такая информация ? Вы читали проспект ноты ?
Это облигационная нота №48 - в основе облигации нескольких эмитентов.
Фиксированный доход по купону - 6,5% (в случае отсвутствия кредитных событий по базовым активам).

Сам сейчас присматриваюсь к этому продукту....

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Откуда такая информация ? Вы читали проспект ноты ?

----------

Нет, не читал, до вашего комента. Что-то поменялось с 2015 года?
Вот официальное описание от БКС ноты №1: "Ноты – это усовершенствованные структурные продукты. В частности «Нота №1» позволяет получать 13% годовых в рублях каждые 6 месяцев при выполнении единственного условия – крупнейшие банки России (ВЭБ, Сбербанк и ВТБ) не должны объявлять дефолта по своим облигациям до 12.04.2017."
Акции я написал к примеру. Есть условие, только при выполнение которого будет выплачиваться доход. Условие может быть любым. Ни одна из акций не должна просесть больше чем на 20% или ни одна из перечисленных компаний не должна объявить дефолт по своим облигациям. Суть от этого не меняется. Грубо говоря вы заключаете пари и ставите 1250$, выиграете получите назад свои деньги и выигрыш в размере 6,5% годовых.
Нет там облигаций нескольких эмитентов в основе. Это не ETF. Единственный эмитент BrokerCreditService Structured Products Plc. Кипрская дочка кипрской конторы.
Проспект я прочитал ради интереса. Ошибся я только в одном, там не только от выплаты купонов могут отказаться, но и от погашения: "Инвесторам необходимо знать,что в случае наступления Кредитного события даже в отношении одного Референсного лица, возможна полная потеря средств,вложенных в Облигации" Объясните мне сакральный смысл покупки вот этого? Я могу купить 6 облигаций разных эмитентов, и при дефолте одного из них, потерять 1/6 средств или купить одну эту ноту и потерять всё при дефолте одной из шести.
И к чему тут присматриваться? Если надо 6,5 % в валюте с такими рисками, по мне так лучше российские суборды взять. Втб https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=xs0810596832, альфа https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=RPEU&code=XS1760786340.

----------
Цитата

v*******@list.ru пишет:
Объясните мне сакральный смысл покупки вот этого?
----------

Сакральный смысл присутствует только в продаже, а не покупке. Причем продаже вам - и для продавца ноты.

v*******@list.ru,
Ну как, вам обещают доходность больше, чем вы можете обеспечить аналогичным портфелем. Естественно с повышением риска. Значительным.

----------
Цитата

v*******@list.ru пишет:
Объясните мне сакральный смысл покупки вот этого?
----------

Хорошо объяснено здесь https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=308184&MID=5723714#message5723714
И в подобных темах .