Еврооблигации (всё о евробондах!)

Сегодня на Бирже проходили сделки по долларовому суборду РСХБ 2028 с дохой 57%. А офер пол-дня висел по дохе 37%. Торгуется лотом всего по $1000. Доступен квалам. Risk-reward оценивая как хороший, получше некоторых акций. Мылси про 37ую доху?

RU000A0ZZY59 https://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=147090

----------
Цитата

Vanger пишет:
Сегодня на Бирже проходили сделки по долларовому суборду РСХБ 2028 с дохой 57%. А офер пол-дня висел по дохе 37%. Торгуется лотом всего по $1000. Доступен квалам. Risk-reward оценивая как хороший, получше некоторых акций. Мылси про 37ую доху?
----------

Не могли бы вы пояснить про доходность 57% и 37% это доходность к чему?
Сегодня были сделки по 91.5

Общался сегодня со своим брокером.
Сухой осадок от общения:
"Бумаги в депозитарии записаны на нас (т.е. на брокера). Ваше владение ими зафиксировано только у нас и полностью подпадает под юрисдикцию РФ. Мы безусловно исполним любое указание уполномоченных госорганов".
В этой связи вопросы:
- если перевести бумаги в другую юрисдикцию, то должен ли брокер что-то кому-то сообщить?
- если должен, то что именно и кому именно?
- должен ли я что-то кому-то сообщить и, если должен, то что именно и кому именно?

----------
Цитата

investigator37 пишет:
Не могли бы вы пояснить про доходность 57% и 37% это доходность к чему?
Сегодня были сделки по 91.5
----------

Сорян, да, это Биржа всё неправильно показывает доху в стакане, а я и не перепроверял. Так что расходимся, по цене 91.5 долларовая доха всего 10.8%.

друзья, подскажите, как удерживается ндфл с купона по корпоративным еврооблигам? купон ведь в поступает в валюте? а ндфл должен удерживаться в рублях. Каков механизм?

[QUOTE]bigbeat1977 пишет:
друзья, подскажите, как удерживается ндфл с купона по корпоративным еврооблигам? купон ведь в поступает в валюте? а ндфл должен удерживаться в рублях. Каков механизм?[/QUOTE
Не переживайте, всё сделает брокер)

не очень понятна логика происходящего: штаты ставку по доллару снизили, те доходности по валюте снижаются. Почему же снижается цена надежных еврооблигаций российских с доходностью 3-4% (соотв. доходность еще растет)? По идее наоборот же должен быть набег, где еще в мире дадут 4% в долларах с таким не высоким риском..

Мне кажется это нерезиденты выходят в кэш, видимо видят риски или хотят переложиться.

Поясните плиз на пальцах три вопроса по еврооблигациям.

1 Evraz-22 (USD) продается по цене 1071$ (106,13%). Т.е. если ее взять сейчас, то я переплачиваю около 6% от ее номинальной стоимости и к дате погашения (31.01.2022) есть риск того, что она снизится до 100%?

2 Rosneft-22 (USD) продается по 1002,10$ (100,00%). Два доллара - это в цену включен НКД?

3 И гипотетическая ситуация, например, куплена облигация за 1000$ (курс 79 р. за $), через пару лет облигация погашена, доход допустим, 1060$, но уже при курсе 90 р. за $.
Т.о. при валютной переоценке: 1000*90-1000*79=11000*13%=1430 р. в виде НДФЛ и в итоге из прибыли в 60$ вычитаем 13% и еще 1430 р.?

Господа, помогите плиз разобраться
У меня идут списания %% за предоставления займа в рублях. В рублях долгов нет. Только плечи рус-28 и вэб23. Никогда такого не было. Всегда списывали центы.
В чем причина? Где искать? Свопов открывашка не делала.
До них дозвониться нереально. Уже 44я минута на телефоне.
:help:

Никогда не было и вот опять? : )
Пишите в ЛК, ответят через неделю.
А так, нужно больше данных: какой минус, сколько берут в день, чтобы посчитать %. И в отчетах надо смотреть, что там, Репо или что.

----------
Цитата

kulakov пишет:
А так, нужно больше данных: какой минус, сколько берут в день, чтобы посчитать %. И в отчетах надо смотреть, что там, Репо или что.
----------

Там все очень странно.
Взято в долг 5 бумаг рус-28 и 1 вэб23.
Но РЕПО: подажа 4 выкуп 5 только РУС.
РЕПО всего! 0,1 в день
Проценты в день 271.58 рубля
Вместо исходящего остатка -7653.87 по баксам у меня +705.31 бакс :omg:

Свопов нет.

Кмс за репо 0,1 в день можно отдельно не смотреть, это часть всей суммы.
+705.31 бакс - это просто потому, что 1-я часть Репо выполнена, а 2-я ещё нет, не важно.

Что касается %%, то если брать курс 78,8493 за вчера, то получается
271,58/78,8493*100/7653,87*365=16,425%
годовых в рублях, что явно соответствует ставке по рублям 16.4, а не по долларам 3.75. Это плохо, конечно лучше чем 20,4%, как они делали раньше : ), но всё равно косяк. Уже больше года прошло, а до сих пор нормально не сделали.

А у вас есть кстати другие евробонды в качестве обеспечения?! Или только рубли/ОФЗ?

----------
Цитата

kulakov пишет:
что явно соответствует ставке по рублям 16.4, а не по долларам 3.75
----------

Но они ж должны были тогда сделать своп? Откуда у них рубли то взялись что бы по ним %% начислять. Я сразу подумал, что берут по ставке 16, но свопов не увидел. Поэтому и не понял что за дела.
Получается они опять накосячили. Они хоть деньги то вернут?
----------
Цитата

kulakov пишет:
А у вас есть кстати другие евробонды в качестве обеспечения?! Или только рубли/ОФЗ?
----------

Свои: Рус-28 6 штук.
Заемные 4 штуки + 1 вэб23

Затронули интересную тему - кто нибудь может описать принципиальную схему репования бумаг для обеспечения маржинальной позиции у брокера (или даст ссылку на него).
Например - что происходит, если взятая в обеспечение бумага резко дорожает/дешевеет на рынке? Это дополнительный риск заемщика или колебание цены не влияет на экономику маржинального кредитования?

Если брокер берет бумагу в обеспечение и продает ее для погашения задолженности перед ним - за что (на что) собственно начисляются проценты за пользование маржиналкой?

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Там все очень странно.
Взято в долг 5 бумаг рус-28 и 1 вэб23.
Но РЕПО: подажа 4 выкуп 5 только РУС.
РЕПО всего! 0,1 в день
Проценты в день 271.58 рубля
----------
Вы отчет за прошлый день смотрите или за текущий?
Судя по моим отчетам в текущем дне прогнозный %% считает исходя из ставки 16.4 от рублевого эквивалента задолженности, но в отчете за прошлую дату все корректно - проходит РЕПО со ставкой 3.509589% и "Комиссия Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО" приводящую % ~ к 3,75%

Кстати да, у них же там косяк был, в ЛК/отчётах за текущий день показывается как бы рублевый кредит, но потом всё становится правильно. Вам надо руками записывать сумму долларового счёта каждый день и считать разницу и через неё фактический % за Репо.

Чисто к сведению, если не дай бог новый налог введут и для евробондов Rus*, а для этого кстати надо будет поменять закон в смысле НК, в той части, где написано, что ОФЗ и евробонды МинФина налогом не облагаются, так вот, если этот новый налог будет считаться от купона, то для Рус-28 это будет кранты, потому что там купон 12.75%, а доходность всего 3. На сегодня, при цене 169,1 и НКД 34, YTM=3,147%, а если будет налог, то YTM будет не 3,147*0,87=2,74%, а 1,916% !! Т.е. в 1,65 раз меньше, потому что купон будет 55,4625.
Для сравнения, для Рус-47 при тех же условиях доходность меняется с 3,74% на 3,14%, т.к. купон 5,25%. Это меньше чем 3,74*0,87=3,254%, но не сильно.
Если есть бумага дешевле 100%, то для неё вообще будет все равно.
В общем, надо писать в МинФин, чтобы учли этот момент.

А кто-то погружался, что в итоге дума приняла в части изменения налогообложения по евробондам Минфина?
Вернут налог на купон и валютную переоценку?

На купон налог вернули, на валютную переоценку, насколько я понял - нет.