Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Slasher пишет:
Т.е. в принципе, если продадут, можно купить.
В приложении ВТБ кнопка покупка есть по 1020.
----------
Теоретически можно, но возможность выставить заявку не подразумевает то что сделка совершится. Сейчас в стакане только 1 заявка на покупку, на продажу заявок нет.
Ну и учтите----------
Цитата

AdvocatSpb пишет:
Категорически нет - ЛДВ невозможна из-за срока погашения в 2023. Налетите на курсовую переоценку и будет вам сч...убыток
----------

AdvocatSpb,
gvalery1,
Понятно. Спасибо.

Подскажите где почитать про особенности налогообложения еврооблигаций?

Составил список еврооблигаций. Оказалось, что с доходностью 2,5%-3,5% только Газпром, ГТЛК и немножко ВЭба и Лукойла. Все остальное около 2% доходности. Понятно, что RUS-28 нужно купить для стабильности портфеля. Неужели это все?
Есть ли еще достаточно надежные облигации с доходностью 3%?
Нормально ли составлять портфель из одного Газпрома/ГТЛК разных лет и RUS-28?

----------
Цитата


Gazprom-37 XS0316524130 7,3 1400 08/37 3,9
GTLK-28 XS2249778247 4,8 1055 02/28 3,84
Gazprom-34 XS0191754729 8,5 1502 04/34 3,67
GTLK-27 XS2131995958 4,65 1055 10/27 3,38
GTLK-26 XS2010044381 4,95 1069 02/26 3,31
SCF-28 XS2325559396 3,85 1035 04/28 3,3
Gazprom-30 XS2124187571 3,25 1001 08/30 3,2
Lukoil XS2159874002 3,9 1063 05/30 3,04
ВЭБ RU000A0JVNL1 3,09 1003 07/25 3,04
GTLK-25 XS1713473608 5,95 1108 04/25 3,03
GAZ-CAP-28 XS0885736925 4,95 1120 02/28 2,93
GTLK-24 RU000A0JY023 4,9 1062 08/24 2,92
ВЭБ RU000A0JXU48 3,09 1002 12/22 2,85
ВЭБ RU000A0JVNL1 4,25 1002 12/25 2,85
GAZ-CAP-27 XS1585190389 4,95 1120 03/27 2,65
GTLK-24 XS1577961516 5,1 1062 05/24 2,64
Gazprom-30 XS2124187571 3,1 1001 08/30 2,62
NOR-NIK XS2134628069 2,55 1030 11/25 2,56
ALRS-27 XS2010030919 3,1 1031 06/27 2,5
ВЭБ XS0559915961 6,8 1190 11/25 2,32
Sibur-24 XS2199713384 2,95 1030 07/25 2,29
NLMK XS1843435337 4,7 1112 05/26 2,25
RUS-28 XS0088543193 12,6 1674 06/28 2,22

----------

В чем подвох облигации Россельхозбанка RU000A0ZZY59 что ее доходность выбивается из общего ряда?

----------
Цитата

Slasher пишет:
В чем подвох облигации Россельхозбанка RU000A0ZZY59 что ее доходность выбивается из общего ряда?
----------
Бессрочный суборд.

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
Бессрочный суборд.
----------

Россельхоз бы как государственный. Опасность субординированных облигаций вроде бы только в случае банкротства банка. Или я не прав?

----------
Цитата

Slasher пишет:
Россельхоз бы как государственный. Опасность субординированных облигаций вроде бы только в случае банкротства банка. Или я не прав?
----------
Не только. Если капитал снизится ниже определенного уровня, то суборды будут списаны.

Господа, не нашел обсуждение Турции-28. 6.125 купон. Чуть выше номинала торгуется. Какие подводные камни? Спасибо.

Поругайте портфель.

----------
Цитата


Государственные среднесрочные 26,04% RUS-28 (3 шт.)
Надежные длинные 34,88% Gazprom-30, Gazprom-34, Gazprom-37
Надежные среднесрочные 16,18% GTLK-28 (3 шт.)
Надежные короткие 16,54% GTLK-25, GTLK-26, GTLK-27
Рискованные среднесрочные 6,37% РСХБ-11B1 (суборд)

----------


Правда суборд только для квалов. Нужно собрать справки из других банков, где вклады под 1,5% остались еще.

----------
Цитата

Ежик2 пишет:
Господа, не нашел обсуждение Турции-28. 6.125 купон. Чуть выше номинала торгуется. Какие подводные камни? Спасибо X
----------

Вот мне тоже интересно, по идее она присутствует на СПб бирже, значит, ЛДВ должен на неё распространяться, но если у брокера ВТБ она доступна только на внебирже (почти никто не даёт доступа к еврооблигациям на СПб), могут ли быть проблемы с применением ЛДВ?

----------
Цитата

tbtg пишет:
могут ли быть проблемы с применением ЛДВ?
----------


уточнил - ЛДВ есть.

----------
Цитата

Ежик2 пишет:
Господа, не нашел обсуждение Турции-28. 6.125 купон. Чуть выше номинала торгуется. Какие подводные камни? Спасибо.
----------

ЛДВ все обещают. Бумага хорошая но надо быть готовым что почти наверняка слетает процентов на 20 вверх и вниз (а может и больше) в ближайший год. А может и не раз . Так что лучше брать на часть капиталла, что бы выдержать просадку. И в худшем случае потерю, все таки рейтинг не очень высокий :)

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
Не только. Если капитал снизится ниже определенного уровня, то суборды будут списаны.
----------

Вы сами-то верите, что такое произойдет конкретно с РСХБ? это же считай СБЕР, только для сельхоз организаций по всей стране.

Вот если бы речь шла про условные субборды КИВИ или ФИНИКО, то другой разговор. В случае РСХБ же риски около 0%.

----------
Цитата

TiHox пишет:
Вы сами-то верите, что такое произойдет конкретно с РСХБ? это же считай СБЕР, только для сельхоз организаций по всей стране.

Вот если бы речь шла про условные субборды КИВИ или ФИНИКО, то другой разговор. В случае РСХБ же риски около 0%.
----------
Ну как сказать. Собственно говоря доходность говорит о том, что риски не 0.
Хотя я тоже считаю, что они не высоки в ближайшие 3 - 4 года.

----------
Цитата

TiHox пишет:
Вы сами-то верите, что такое произойдет конкретно с РСХБ? это же считай СБЕР, только для сельхоз организаций по всей стране.
----------


Сбер вроде не выпускает суборды, ему и без них капитала хватает. Значит, если банк выпускает суборды, то его уровень до Сбера не дотягивает. Опять же, сельхоз-организации - не чемпионы по прибыльности, отсюда риски.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Сбер вроде не выпускает суборды, ему и без них капитала хватает. Значит, если банк выпускает суборды, то его уровень до Сбера не дотягивает. Опять же, сельхоз-организации - не чемпионы по прибыльности, отсюда риски.
----------
И Сбер выпускает.
----------
Цитата

Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 80% выпуска субординированных облигаций серии 002СУБ-02R на сумму 56 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Книга заявок на выпуск была закрыта 21 января. Прием заявок проходил с 11 января.
Ставка 1-го купона 10-летних субординированных облигаций была установлена на уровне 7% годовых.
Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых.
Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые.
В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Размер премии - 147 базисных пунктов.
Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска с 50 млрд до 70 млрд рублей.
----------

У меня вопрос к опытным камрадам.
Нужно ли держать свободные средства на счете для покупок на неожиданных (или ожидаемых) просадках? Если "да", то в каком % от депозита?
Понимаю, что облигации более консервативный инструмент и медленнее меняет свою цену, но у меня уже были моменты, когда определенную бумагу продают по интересной цене, а налички в данный момент нет. Пришла наличка, бумага уже подорожала.

----------
Цитата

Slasher пишет:
У меня вопрос к опытным камрадам.
Нужно ли держать свободные средства на счете для покупок на неожиданных (или ожидаемых) просадках?
----------
зависит от брокера и тарифа, на каких то есть абонентка если меньше 50тыс, есть ли дополнительная плата или нету, кто то и на остаток 3% выплачивает. В январе точно лучше держать, Налог, подлежащий уплате в бюджет за прошедший год, автоматически списывается с брокерского счета в период с 1 по 31 января года, следующего за отчетным, как правило брокер предупреждает заранее до внести денег.

----------
Цитата

Snake1968 пишет:
Господа, не нашел обсуждение Турции-28. 6.125 купон. Чуть выше номинала торгуется. Какие подводные камни? Спасибо.
----------


у Турции огромные проблемы с обслуживанием долга. Благодаря Эрдогану экономика в плачевном состоянии. Лира на лоях. Рубль на её фоне выглядит просто суперсилой. В общем, риск дефолта не иллюзорный

----------
Цитата

Slasher пишет:
У меня вопрос к опытным камрадам.
Нужно ли держать свободные средства на счете для покупок на неожиданных (или ожидаемых) просадках? Если "да", то в каком % от депозита?
Понимаю, что облигации более консервативный инструмент и медленнее меняет свою цену, но у меня уже были моменты, когда определенную бумагу продают по интересной цене, а налички в данный момент нет. Пришла наличка, бумага уже подорожала.
----------
Я для таких случаев предпочитаю использовать маржиналку (соответственно в портфеле должны быть бумаги, которые брокер принимает в обеспечение).
Купил бумаги, завел рубли (ну или продал что то менее доходное)

----------
Цитата

JSMH пишет:
Сбер вроде не выпускает суборды, ему и без них капитала хватает. Значит, если банк выпускает суборды, то его уровень до Сбера не дотягивает. Опять же, сельхоз-организации - не чемпионы по прибыльности, отсюда риски.
----------

Сообщения о том, что правительство докапитализировало РСХБ за последние лет 10, ЕМНИП, появлялись с завидной регулярностью.
Если правительство докапитализировало, значит капитала не хватало, значит есть риск списания Субордов. Все от слабой прибыльности да, из-за социальной функции РСХБ. Можно оплатить своим капиталом неудачи фермеров)