Индивидуальный инвестиционный счет

----------
Цитата

Cosmo-Girl пишет:
то есть ЧИСТВНДОХ (XIRR) считает годовую доходность, а не доходность по факту за указанное количество дней от первой до последней проставленной даты?
----------

Это % годовых за указанный вами период времени.
----------
Цитата

Cosmo-Girl пишет:
Суммы указывать в том порядке, что вы написали?
----------

В хронологическом порядке все притоки и оттоки.
----------
Цитата

Cosmo-Girl пишет:
Оценка счета на конец периода идет 2-ой строчкой, а не последней?
----------

Последней. Текущая стоимость портфеля и сегодняшняя дата.

m0xfff,
trader1982,
Да, я так и считала. Только почему выплата дивидендов на банковский счёт со знаком "+", а пополнения со знаком "-"? Ведь по сути и то, и то - операции прихода на счет.
Спасибо вам большое за разъяснения!

----------
Цитата

Cosmo-Girl пишет:
Только почему выплата дивидендов на банковский счёт со знаком "+", а пополнения со знаком "-"?
----------

Все ваши вложения - это минус. Все поступления от инвестиций (вывод денег, дивиденды, купоны, погашения и т.п.) - это плюс.

trader1982,
Слушайте, вы этой фразой просто открыли мне глаза))) Во-первых, я поняла принцип работы с этой формулой. Во-вторых, я все пересчитала, и доходность чудесным образом приблизилась к 20% :yes!!!:
Дело в том, что у меня дивиденды и купоны приходят на отдельный счет, и я вручную их перевожу на ИИС. Считала их за пополнения (чем они по факту и являются) и записывала со знаком "-". А по сути они - дивы и купоны, и их надо со знаком "+" :)
Спасибо, мил человек :flowers:

----------
Цитата

Cosmo-Girl пишет:
А по сути они - дивы и купоны, и их надо со знаком "+"
----------
Есть вероятность, что если вы получаете дивы/купоны на тот же счёт (не важно, сразу или через другой счёт), то вообще ничего не надо записывать, потому что получается 2 операции на одну и ту же сумму с противоположными знаками. Но в конце периода, за к-й вы считаете доходность, конечная сумма будет учитывать все эти выплаты и какие-то дополнительные доходы, к-е принесло их реинвестирование.

----------
Цитата

Cosmo-Girl пишет:
Во-первых, я поняла принцип работы с этой формулой. Во-вторых, я все пересчитала, и доходность чудесным образом приблизилась к 20% изображение

----------


Добрый вечер) раз уж зашел разговор, вот тебе ещё одна формула с тем же принципом(капитал указывается со знаком минус). Я её часто по утрам вбиваю в Эксель чисто для мотивации) да и не по утрам тоже :D

=FV(20%,10,,-10000000,0)
(если бы каждый год получалось делать +20%, то через 10 лет, 10 миллионов превращаются в ~62 миллиона)

А расскажи как получилось сделать 20% годовых? А то у меня 11 выходит... с трудом)

----------
Цитата

Street Racer пишет:
если бы каждый год получалось делать +20%, то через 10 лет, 10 миллионов превращаются в ~62 миллиона
----------
Такое считается через степень (1,2^10)*10=61,92.

----------
Цитата

kulakov пишет:
сть вероятность, что если вы получаете дивы/купоны на тот же счёт (не важно, сразу или через другой счёт), то вообще ничего не надо записывать, потому что получается 2 операции на одну и ту же сумму с противоположными знаками. Но в конце периода, за к-й вы считаете доходность, конечная сумма будет учитывать все эти выплаты и какие-то дополнительные доходы, к-е принесло их реинвестирование.
----------

Это что ж получается, дивиденды полученные через 10 лет имеют такую же ценность, что и в начале периода? Вы не забывайте, что дата их получения важна, поэтому записать их с минусом, а потом с плюсом на дату получения - единственный верный вариант.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
дивиденды полученные через 10 лет имеют такую же ценность, что и в начале периода
----------
Тут делается попытка оценить доходность счёта в целом. Т.е. надо брать сумму вначале и сумму в конце (и возможно доп. взносы, если были, но не за счёт купонов). Все эти промежуточные выплаты не важны. Сумма на счёте через 10 лет будет содержать не просто дивиденды, полученные ранее, но и прибыль, полученную через их реинвестирование. Если деньги лежали просто - это проблема инвестора. В частности, если деньги лежали именно из-за того, что это ИИС - у него есть свои ограничения, к-х нет у обычных счетов. Нужно учитывать и этот момент тоже.
----------
Цитата

UnembossedName пишет:
с минусом, а потом с плюсом на дату получения
----------
Если это шутка, то не очень смешная. Просто математически можно просуммировать числа на 1 дату и если получится 0, эту строку можно игнорировать, ведь инвестированная сумма не меняется.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Все эти промежуточные выплаты не важны. Сумма на счёте через 10 лет будет содержать не просто дивиденды, полученные ранее, но и прибыль, полученную через их реинвестирование.
----------

Тогда ок, я думал вы имеете ввиду прибавить дивиденды в конце без учета их реинвестирования.

----------
Цитата

Cosmo-Girl пишет:
Пополняю ИИС с января 2020 г. Пыталась посчитать доходность
----------
Тут вопрос в том, как вы определяете конечную сумму - а это ключевой параметр. Если ИИС ещё не закрыт, а у вас же прошло только 1.5 года, у вас по сути конечной суммы нет. Использовать цену покупки облигаций нельзя, она меняется и должна стремиться к 100. Можно для всех активов на ИИС определить текущую стоимость, при этом учесть и НКД, всё просуммировать и прибавить просто деньги на счету. Но тогда на результат повлияет текущая цена, а если держать до погашения, то она не имеет значения. Можно брать не текущую цену, а расчётную, т.е. например если при покупке цена 102 и до погашения 2 года, то через год расчётная цена 101. Можно посмотреть стоимость активов, к-ю показывает сам брокер, но я сомневаюсь, что он учитывает НКД и скорее всего он использует текущую цена. В общем, задача посчитать доходность в середине срока ИИС - не тривиальная, даже если знаешь, как работает ЧистВнДох().

----------
Цитата

kulakov пишет:
но я сомневаюсь, что он учитывает НКД
----------

Мне казалось всегда, что все мои брокеры учитывают НКД. Иначе это какая-то странная стоимость активов.
Не вижу ничего нетривиального в таком подсчете, берешь текущую оценку и все.
Если нет уверенности в цифре из ЛК или квика, берем брокерский отчет.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Мне казалось всегда, что все мои брокеры учитывают НКД.
----------


В квике в таблице по портфелю ("состояние счета")
- отдельно стоимость бумаги (по стакану/последней котировке)
- отдельно НКД.

Вот смотрю в отчет в ВТБ-шном веб-кабинете: Стоимость потрфеля совпадает до копейки с суммой по ликвидационной стоимости бумаг в квике (сейчас торгов пока нет, поэтому котировки пятничные - потому и совпадает, в динамике будет какая-то разница, котировки как-то обновляются не синхронно).

То есть для полной стоимости портфеля нужно ликвидационную стоимость складывать с НКД.

Почему так сделано - понятно, чтобы "цена портфеля" не гуляла в моменты выплат купона.

pupkin2000,
В приложении скорее всего с учетом НКД. Просто потому что там наверное отдельно НКД не пишется в итогах.

UnembossedName,
Приложенькой не пользовался, не знаю.
В квике тоже в стандартном шаблоне "состояния портфеля" нету НКД, нужно настраивать.

Имеет смысл сравнить приложеньку с веб-кабинетом (или квиком, благо там одно и то же)

----------
Цитата

pupkin2000 пишет:
Вот смотрю в отчет в ВТБ-шном веб-кабинете: Стоимость потрфеля совпадает до копейки с суммой по ликвидационной стоимости бумаг в квике (сейчас торгов пока нет, поэтому котировки пятничные - потому и совпадает, в динамике будет какая-то разница, котировки как-то обновляются не синхронно).

То есть для полной стоимости портфеля нужно ликвидационную стоимость складывать с НКД.
----------
В ЛК ВТБ достаточно посмотреть вкладку "Портфель клиента" (в разделе "Торговля").
Там есть пункт "Средства". Это и есть полная стоимость активов.

Ниже по каждой бумаге есть колонка "Стоимость позиции". Учитывает НКД и последнюю цену.

----------
Цитата

Verges пишет:
В ЛК ВТБ достаточно посмотреть вкладку "Портфель клиента" (в разделе "Торговля").
Там есть пункт "Средства". Это и есть полная стоимость активов.
Ниже по каждой бумаге есть колонка "Стоимость позиции". Учитывает НКД и последнюю цену.
----------


Ну вот эту таблицу, к сожалению, нельзя экспортировать в эксель (или я не нашел), а если copy-paste, то в колонке "Стоимость позиции" числа сформированы с пробелом и надо руками править, не настолько важная тема, чтобы я этим руками занимался (у меня много разных бумаг).

Что я вижу тем не менее
1) В колонке стоимость позиции действительно последняя цена облигации + НКД
2) В пункте "Средства" - число, которое близко, но не совпадает с ликвидационной стоимостью в квике. Ликв. стоимость - по стакану/покупке, а Средства - похоже что по последней сделке, как-то так.
3) При этом в квике "Ликв. стоимость" - это сумма всех строчек "ликв. цена * количество бумаг", это не учитывает НКД.

Итого - я подозреваю, что если сложить все стоимости позиции в длинной таблице в ЛК ВТБ то вы получите больше чем "Средства" на величину НКД.

Ну вот если прям ну край надо - я вечером проделаю, хотя редактировать вручную 50+ строчек чтобы из "числа с пробелом" получить число немножко лениво.

----------
Цитата

pupkin2000 пишет:
в колонке "Стоимость позиции" числа сформированы с пробелом и надо руками править
----------

Выделить столбец, открыть поиск с заменой, заменить пробел на ничего.

----------
Цитата

pupkin2000 пишет:
Итого - я подозреваю, что если сложить все стоимости позиции в длинной таблице в ЛК ВТБ то вы получите больше чем "Средства" на величину НКД.

----------
Надо все сложить, не забыть добавить значение из графы "Деньги (текущие)" и точно совпадет со значением "Средства".
----------
Цитата

romanrm1 пишет:
Выделить столбец, открыть поиск с заменой, заменить пробел на ничего.
----------
Нет, так впрямую не получится. Там не пробел, а спецсимвол (неразрывный пробел - No-Break Space).
Надо выделить этот символ, копипастить его в поиск с заменой.

Возможно, еще придется заменить все точки на запятые. Это от настроек Excel'а зависит.

Уважаемые, подскажите

имеются в портфеле ОФЗ-26217 (погашение 18.08.2021, купон 7.5%)
на сегодняшний день калькулятор показывает "доходность к погашению" =7.23%

Вопросы:

1. если дождаться погашения (через 16 дней), я получаю "автоматическую" продажу бумаг по 100% от номинала + 7.5% купонный доход?
2. нет ли каких-то "подводных камней"?
3. и логично ли в этом случае дождаться даты погашения?
4. комиссия брокера (БКС) при автоматической продаже (погашении) будет точно такая же, как если бы я продал бумаги "по стакану" до срока погашения?