Тестирование на нормальность распределения или как улучшить качество
Мы не знаем, какое распределение заложить основу нашей модели. На картинке тест на нормальность. Очень похоже на плотность бета-распределения. Первое, наверное, что делают, это приводят ее к нормальности, ну и там уже будет куча способов для анализа, от кокса-бокса, до хи квадратов, наверное самое распространенное. Эконометристы выводят непонимание в «ошибку», давая еще один свободный кэф в виде переменной, ну и собственно наверное ничего лучше не придумали, кроме этого подхода. Дальше что хочется сделать — мы же можем установить некую свою собственную переменную, ограничив наблюдаемое изменение с уже подгонкой к нормальности, заложив в основе толстые хвосты (дефолты например) или например бета распределение. Ну и поскольку в долгосрок прогнозировать сложнее, работать будем на 5 минутных данных, если работать на дневном таймфрейме, то добавляется непредсказуемое поведение, например, досрочные выплаты, мошенничество или макроэкономика, изменение ставки фондирования. А дальше уже будем наблюдать как меняется «качество предсказания» нашей модели в зависимости от рынка. По иксам будет изменение распределение (берем отклонение от нормальности), а по У время. Ну и делаем подгонку, рассчитывая коэф, при котором будем выключать нашу торговлю. И тут дальше что хочется — прикрутить шарп и смотреть как он будет меняться на новых данных, не торгуя, торговать все еще не надо и нет никакого смысла. Дальше можно построить функцию деградации нашей системы, ну и сделать вывод, что чтобы мы не делали, для повышения качества предсказания достаточно сделать две вещи:1) Увеличиваем кол-во торгуемых инструментов, желательно купить весь рынок с точностью выше 99.95%2) Делаем как можно меньше «движений», т.е. нет никакого смысла перепродавать. Именно в таком ключе можно добиться повышения качество прогноза любой нашей модели. Отсюда нет никакого смысла обгонять рынок — наивысшая доходность долгосрочно всегда будет доходность рынка.
*Для первого срока Клинтона – с 01.09.1993.
Как сообщает «Коммерсант», в программа долгосрочных сбережений (ПДС) в прошлом году удалось привлечь 216 млрд рублей из 250, который как цел устанавливал президент. Таким образом фактический объем оказался меньше цели на 15%. Всего было заключено 2,9 млн договоров. На сегодняшний день в программе участвуют 33 из 37 НПФ, существующих на пенсионном рынке НПФ.
Инвесторы, которые перевели свой ИИС старого типа в ИИС-3 у брокера, обязаны подать заявление в ФНС не позднее 1 февраля. Это важно, чтобы сохранить налоговые льготы, предоставляемые ИИС-3.
Поделитесь какие акции и облигации актуальны на 2025г?
- Откладывайте 10% дохода — начните с малого и создайте финансовую подушку
📃 Спустя два с лишним года мы возвращаемся к нормальной инвестиционной деятельности, которая была основой до тех пор, пока большинство стран мира не начали вводить санкции против юридических и физических лиц с российскими паспортами. Мы рады сообщить, что находимся на завершающей стадии разблокировки активов, и это послужит завершением публикаций контента на эту тему.
Вдруг кому-то актуально, делюсь: "Райффайзен Инвестиции" увеличивает комиссию за покупку ценных бумаг на бирже, с 3 февраля она составит до 3% от суммы сделки (сейчас она 1,9%).
Уважаемые читатели,
В результате тщательного анализа нашей стороне не удалось установить причины, по которым средства от дивидендов по ряду иностранных ценных бумаг, которые должны были быть перечислены в 2023/2024 годах со счета СПБ Банка $SPBE, не зачисляются на счета фактических владельцев ценных бумаг.
Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам 2024 года выросло на 5,4 млн и достигло 35,1 млн человек, сообщила биржа. В общей сложности инвесторами открыто 64,3 млн счетов, из них 12 млн — в 2024 году.
Сто двадцать первый день инвестиций по сто рублей в день - долгожданный понедельник (13.01.2025).
Сто восемнадцатый день инвестиций по сто рублей в день - пятничка (10.01.2025).
Сегодня мы затронем несколько наиболее важных и острых вопросов, связанных с разблокировкой иностранных ценных бумаг в результате санкций на российский финансовый сектор $T, $VTBR, $MOEX.