Сделаю расчеты по формам 101, 102, 134, 135

эх, если бы Вы сами 135 посчитали, да с полной ответственностью перед ЦБ, да еще и бесплатно
но это, конечно, из области фантастики

Цитата
ta2000 пишет: В банках целые управления считают эту форму неделю.

Интересно что они там целую неделю считают, да еще и целое управление....

Цитата
ta2000 пишет: А хз, непрерывно считают и считают

Да вот и так думаю.... я один за день считал и отправляли....

Цитата
vladimirmoiseevich пишет: давно? и какое количество кодов считали?

Ну 2 лет назад, но и сейчас актуально, особых проблем не испытаваю. КОличество не помню, средний региональный банк, а 134 вообще 1 час и готово.

Так это все руками....

Цитата
vladimirmoiseevich пишет: эх, если бы Вы сами 135 посчитал

Я тут подумал, что можно было бы придумать алгоритм приблизительного расчета формы 135 для банков, не предоставляющих форму 135.
Например, показатель Н1 - состоит из капитала в числителе и взвешенных активов:
H1=K/ВА
Капитал примерно посчитаем как фонды и прибыль (обозначим Ф), умноженный на некий коэффициент k1: K=k1*Ф .
ВА примерно посчитаем как ВА = ВлА +k2*ДрА (где ВлА - высоколиквидные активы, ДрА - другие активы).
А коэффициенты k1 и k2 посчитаем как среднее на основе других банков, показывающих отчетность 135 и 134 (k1 = K/Ф и k2=(ВА-ВлА)/ДрА).
Как идея?

Цитата
ta2000 пишет: ВА = ВлА +k2*ДрА (где ВлА - высоколиквидные активы, ДрА - другие активы).

Перепутал, Высоколиквидные активы, вроде коэф. 0 взвешиваются, их не должно быть тут.

Цитата
vladimirmoiseevich пишет: точно по условиям 215-п

- тут расчет капитала, а активы, взвешенные по рискам считать - по 110-и?
Муторно, конечно, хотелось бы попроще.
Может есть готовая формула примерного расчета?

К1 - К4 - это выявляют банки, несущие риски мошенничества, так?

Цитата
Yokohama пишет: - банки, несущие риски потери ликвидности; - банки с высокими кредитными рисками; - банки с низким финансовым результатом; - несистемные и лишние банки.

- а для этих напишите формулы?

Цитата
Yokohama пишет: напишу методику расчета модифицированного показателя НАДЕЖНОСТИ

Помнится давно-давно банки считали лимиты по МБК - и там был сводный коэффициент, который все учитывал. Это еще актуально?

Цитата
Yokohama пишет: Лимит на банки уже наверное все считаеют на основе методики стресс-теста ликвидности, которая заложена в расчет норматива ликвидности по Базелю (см.выше), а затем "откусывают" что-то или "добавляют".

Это показатель?:
"В числителе показателя – высоколиквидные активы (далее – ВЛА), которые в зависимости от качества разделены на активы I уровня (денежные средства, средства банков на корреспондентских счетах в Банке России и наиболее качественные ценные бумаги, в частности суверенные облигации и облигации центральных банков, для вложений в которые установлен нулевой коэффициент риска), активы уровней 2A38 и 2B39 (активы II уровня в целом и активы уровня 2B ограничены максимальной долей в ВЛА в размере 40 и 15% соответственно). В знаменателе показателя – чистые оттоки (оттоки по статьям обязательств с коэффициентами, задаваемыми БКБН, за вычетом притоков по активным статьям). В соответствии с окончательными правилами требование по LCR будет действовать начиная с 1 января 2015 года – сначала на уровне 60%, а затем ежегодно увеличиваясь на 10 процентных пунктов, до 100% в 2019 году."

Тогда да, немного похоже на коэффициент super-a. Но все же не то. Ждем Вашего модифицированного показателя НАДЕЖНОСТИ...

Yokohama, спасибо! Буду переваривать.
Еще можно рассчитывать индикаторы ЦБ по 69-Т - вроде, все можно из баланса все вытянуть.
Тоже показатели того, что в банке что-то не так.

Термин "чистые активы" в терминологии банковского анализа практически не употребляется. Есть расчет "собственного капитала", который приводится в 134 форме, если у вас нет 134 формы, то вы пожете расчитать показатель "капитал и фонды" по данным 101 формы. В расчете норматива Н1 по 139-И используется не показатель ЧА, а показатель Ар - это активы, умноженные на коэффициент фондирования и коэффициент риска. Если вкратце - капитал должен покрывать 10% всех рисков+рисковых активов. Средства в ЦБ, касса, корсчета НОСТРО входят в расчет Ар с нулевым риском, т.е. умножаются на ноль или проще не включаются в расчет.

Наиболее часто для аналитики используют показатель активы-нетто, чтобы уловить его суть, лучше подойдет определение "очищенные активы". Специфика РСБУ банков в том, что в балансе отображаются статьи, которые нарастают с начала года и это отражается на всех коэффициентах в которых участвует показатель активы. Эти статьи - доходы и расходы, межфилиальные расчеты. Если вы будете считать активы с учетом этих статей, то в течение года у банка будет стабильная положительная динамика, а в 1 квартале каждого года - РЕЗКОЕ снижение. Поэтому аналитики ежемесячно сворачивают накопленные с начала года доходы и расходы и получают балансовую прибыль, которая отображается также с накоплением. Другими словами, они каждый месяц делают процедуру, которую делает бухгалтерия ежегодно - в сухом остатке получается показатель активы-нетто. По поводу различий в расчете этого показателя - не заморачивайтесь особо, погрешность +/- 1% для активов не существенна. Если не умеете считать вообще, возьмите активы по 806 форме - публикуемая ежеквартальная отчетность - там расчет активов немного мудренее.

Ну и для закрепления - чистые активы и очищенные активы: чистые активы получаем когда из активов вычитаем привлеченные средства, очищенные - когда сворачиваем доходы и расходы и оставляем прибыль, привлеченные средства здесь не вычитаются...Чтобы в числовом виде увидеть разницу, возьмете активы по публикуемой форме отчетности и расчет собственного капитала. Надеюсь понятно объяснил.)) Термин "чистые активы" в отношении банков старайтесь не употреблять.

Цитата
1[гость] пишет: Хотелось бы просто посмотреть рэнкинги (первые сотни): 1) обороты по 40702; 2) отношение "обороты по 40702"/ "остаток на 40702". На общедоступных ресурсах не нашёл. Может кто построит? Спасибо

Ну, это легко: http://www.analizbankov.ru/rating.php...380&DESC=1