Форум

Прогноз дневного рэнджа валютного рынка, изучаю вопрос

волатильность на FX

  • 1
Изучаю вопрос по востребованности ежедневного статистического прогноза дневной волатильности валютных пар на FOREX. Пока в тестовом режиме, если будет интерес, можно отнестись к делу более ответственно.
Форма представления - простая таблица цифр (HIGH - LOW), без трудно формализуемых и проверяемых "волн" и "паттернов".
Пример по ссылке: www.andrewso.ru
Тэг "DailyPivot".
Более развёрнутая информация о том как читать таблицу: pivot-wp
Сакральный смысл прогноза - попытаться максимально сузить рамки прогноза при наперёд заданном статистическом числе выбросов за прогнозируемые границы. )
Временной ряд прогнозов, скажем, за год (для любопытствующих и реверсинженеров) - по инд.запросу. А алгоритм расчёта - секрет. ))

Для оценки насколько такой прогноз нужен вам, если нужен вообще, стоит понаблюдать за графиками FX и границами прогноза в соответствующие дни.
Как-нибудь позже доделаю публикацию моментов когда курсы стопорились или отскакивали на границах, это ведь самое интересное. )

Электронный адрес в открытый доступ не выкладываю, из опасения спама. На сайте есть способы для связи. Или же - при комменте в этой теме мне поступит мэйл.
 
А практическое применение какое - спрогнозировать падение курса валюты и успеть её продать до этого момента? Или наоборот - купить, если курс валюты по прогнозу уйдёт вверх? Мне это представляется нереальным, поскольку спрос на валютном рынке определяется крупными игроками (более 80% мирового капитала находится в собственности 5% населения планеты), то есть это нацбанки, крупные банки, контролируемые так или иначе правительствами и обслуживающие крупные государственные или частные корпорации из разных сфер экономики развитых стран. У них возникает потребность к покупке или продаже валюты в разные периоды, что и формирует спрос и предложение на Форекс. Остальные трейдеры и тем более физические лица - это просто игроки в рулетку и никакого влияния на спрос и предложение не оказывают, так как нет у них капитала, к которому был бы чувствителен рынок.
Проще говоря хаотическую потребность этой достаточно узкой и влиятельной группы в покупке или продаже валюты никак нельзя спрогнозировать.
Можно спрогнозировать макроэкономическую ситуацию в одной стране, опираясь на данные из министерств и ведомств, но курс валюты - на в принципе спекулятивном валютном рынке, не имеющем привязки ник золоту ник внешнему долгу ник ВВП страны... хм... сомневаюсь я. smile:|
Бросайте воду в ступе толочь и лучше подумайте как создать современные и высокооплачиваемые рабочие места, которые изменят жизнь других людей к лучшему.
И только тогда станете по-настоящему успешным человеком.
Изменено: Пилот в каске- 11.04.2016 23:46
Опять забанили... Свободу попугаям!!!
 
Цитата
Пилот в каске пишет:
Бросайте воду в ступе толочь и лучше подумайте как создать современные и высокооплачиваемые рабочие места, которые изменят жизнь других людей к лучшему.


золотые слова! Но это не ко мне - пишите в Правительство. ))
Но и тут есть "моменты", в этом утверждении с которым я принципиально согласен. А именно - рабочие места для чего? Для перевода солнечного света в народное горе? У потребительского капитализма системные проблемы сейчас - людям не нужно столько барахла. )

Далее.
Практическое применение в таком виде может быть в нескольких вариантах. Я не знаком с банковской спецификой, потому старшие пацаны поправят если что. Возможно, да, меняльным лавкам по-барабану прогнозы - народ несёт, меняем динары на шекели, маржу снимаем. )
Варианты
- юзабилити сайтов, добавление в новостные ленты;
- внутренняя "логистика складских запасов". У больших банков, мне кажется, должны быть отделы занимающиеся такими вопросами со штатом кандидатов наук пилящих бюджеты. Им не надо, у них у самих есть. Для небольших банков может и интересно;
- пускать пыль в глаза акционерам, клиентам, руководству, вкладчикам. Лозунг - "у нас риски под контролем". )

Для торговли, тем более интрадей, такой информации мало. Хотя думаю сделать робота учитывающего эти границы и статистику пробития. Но лень пока.
 
Нельзя прогнозировать показатели хаоса (курсы валют) - для этого нужны факторы с хоть какой-то прямой или обратной зависимостью, а их нет. Если бы они были, то хаос бы пропал и возникла бы система, с которой уже можно работать.
Вывод: Нельзя спрогнозировать курсы валют, не имеющих зависимости ни к золотому запасу страны эмитента, ни к внешнему долгу страны эмитента, ни к показателям ВВП страны эмитента.
Вся работа банков сводится к хеджированию по рискам валютных сделок и именно потому что нет возможности спрогнозировать поведение рынка по отношению к той или иной валюты. Ну и трейдеры тоже свои инструменты имеют, типа стопов или открытие контрсделок, уменьшающих возможные убытки по сделке вероятность извлечения дохода по которой трейдером считается достаточно вероятной.
Изменено: Пилот в каске- 12.04.2016 16:49
Опять забанили... Свободу попугаям!!!
 
может быть, а я причём? )
 
Цитата
Andrewso пишет:
может быть, а я причём? ) X


Не, я к тому что если вам эта проблема интересна - продолжайте работать в этом направлении, только это очень большая работа. Надо изучать и прогнозировать сначала макроэкономические показатели, создающие так называемое настроение на рынке, потом оценить усиление или ослабление влияния каждого такого показателя с течением времени после того как они опубликованы и потом строить математические модели и проверять сбываются ли прогнозы по ключевым факторам настроения и собственно самих курсов валют. Как то так. А просто графики анализировать и прогнозировать это пустое - они уже следствие ушедших настроений и явных или тайных интервенций (когда какой-нибудь трейдер по поручению влиятельного игрока корректирует рынок с целью последующей закупки удешевлённой или продажи удорожавшей валюты.
Колумб тоже плыл куда-то первым и был вознаграждён, открыл Америку. Может и вам удастся вывести уравнение для этого хаотического процесса с курсами валют.
Может какая-то система и есть, только доказательств её существования пока нет. Космос вот тоже сначала думали что абсолютный хаос, а потом с коллайдером учёные поработали и поняли - есть закономерности, есть система.
Опять забанили... Свободу попугаям!!!
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть