Здравствуйте.
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют "Парный трейдинг".
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно - "Спрэд" постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки - "Спрэд" резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации - сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.
Если интересна торговая пара - это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то "Преф" стал отставать от "Обычки", отсюда пополз Спрэд вверх.
В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.
Буду очень благодарен за советы.
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют "Парный трейдинг".
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно - "Спрэд" постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки - "Спрэд" резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации - сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.
Если интересна торговая пара - это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то "Преф" стал отставать от "Обычки", отсюда пополз Спрэд вверх.
В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.
Буду очень благодарен за советы.