Форум

Акции для ИИС

Следование за индексом или успешными ПИФ

  • 1
Стало известно, что вложение в ИИС для физика интереснее простой покупки бумаг на бирже благодаря налоговому вычету. Неленивый физик много времени тратит на создание базы для вычета и мало времени или квалификации имеет для детального анализа и подбора акций в инвестиционный портфель.
Возникает желание пассивно следовать за каким-нибудь индексом или толковым пифом. Можно конечно взять индекс ММВБ, но мне в этом смысле больше понравилась Арсагера со своим базовым пифом акций, который не только регулярно публикует состав фонда, но и подробно объясняет свои действия. У меня в декабре выходят на свободу 100 тысяч рублей, и я начал конструировать модельный пока портфель - копию их пифа.
Беда такая, если пропорционально поделить портфель Арсы до 100 тыр, то точно выпадают Аэрофлот, Протек и Алроса - у них дорогие лоты. Остальное округляется до ближайшего лота, но бета Арсы к округленному портфелю оказывается порядка 1.25 за прошлую пару недель, что никуда не годится.
Есть ли у форумчан опыт редукции портфелей к малым объемам?
 
Цитата
qqmber пишет:
У меня в декабре выходят на свободу 100 тысяч рублей, и я начал конструировать модельный пока портфель - копию их пифа.

конструировать вы конечно можете, для этого достаточно открытых данных, но для успешного трейдинга важны два момента - точка входа и точка выхода из актива.
Ваша точка входа уже не совпадает с точкой входа в бумаги этого ПИФа, а значит результатов вы уже никак не повторите.
 
Это в целом верно, но их же собственный индикатор MARQ говорит что в первом квартале точка входа не влияла на результат.
 
qqmber,
Пока размещайте дененьги на ИИС в облигации или ETF FXMM.
И ждите когда паи ПИФов можно будет купить на бирже.
Обещают в течение года запустить эту возможность.
 
Цитата
VVP пишет:
конструировать вы конечно можете, для этого достаточно открытых данных, но для успешного трейдинга важны два момента - точка входа и точка выхода из актива.Ваша точка входа уже не совпадает с точкой входа в бумаги этого ПИФа, а значит результатов вы уже никак не повторите.
Пока сложилось впечатление, что ошибка слежения за индексом или пифом в основном определяется ошибкой округления до целого лота, и в меньшей степени ошибкой входа во времени. Мне было несколько неожиданно увидеть расхождение в доходности аж на четверть на короткой дистанции, но видимо я с первой попытки попал в относительно маловероятный "угол", где прибыльные лоты округлялись вниз, а убыточные вверх.
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть