Добрый разрабатываю бесплатный open source инструмент для оценки инвестиций. Хотелось бы узнать ваше мнение какой программой (сайтом) Вы пользуетесь для оценки эффективности инвестиций и трейдинга. Что устраивает в этой программе, а что хотелось бы доработать? Может быть совместными усилиями и идеями сделаем удобный свободный инструмент.
Форум
Какой программой (сайтом) пользуетесь для оценки эффективности инвестиций и трейдинга
30.09.2020 23:38 | |
01.10.2020 08:56
Вообще с этим проблемы у всех. Я использую Libre Office Calc (в платном варианте - Excel), он неплохо обеспечивает расчет для ребалансировки для asset allocation. Хотелось бы видеть более продвинутое ПО для локального компа - с возможностью загрузки отчетов российских брокеров и котировок из Интернета. Действующий проект, который развивается силами участников форума - на странице https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...ssage-list. Честно говоря, мне хотелось бы видеть этот функционал в open-source программе на локальном компьютере, чтобы не надо было хранить свой портфель на сторонних серверах. Но, я думаю, даже повторить то, что там уже сделано будет долго и сложно. В целом, интересует ПО для удобной поддержки asset allocation при хранении портфеля у нескольких брокеров с возможностью загрузки отчетов в программу. | |||
01.10.2020 09:27 Пользуюсь https://github.com/KonishchevDmitry/investments. Это моя разработка, поэтому устраивает почти все.  Лично для меня самое главное: 1. Никогда не вводить данные самому - скормить отчет брокера, и чтобы все сразу заработало. 2. Видеть доходность с учетом налогов, т. к. из-за валютной переоценки они могут влиять на нее сильнее чем кажется на первый взгляд. 3. Чтобы она могла сама заполнять налоговую декларацию. Из недостатков моей программы, пожалуй, самый основной для потенциальных пользователей - не самый дружественный интерфейс (сам скомпилируй, запусти в терминале, ориентация на Linux/MacOS вместо винды). Из недостатков сайтов, которые можно найти - они не OpenSource. Сложно доверять свои деньги и налоги тому, чей код не можешь почитать. Там же может быть что угодно - банально float вместо decimal, отсутствие каких-либо unit-тестов и т. п. Тонкостей там довольно много, и доверять безусловно незнакомому разработчику со стороны без возможности заглянуть внутрь довольно сложно. | |
01.10.2020 12:16 Привет, отмечусь и я тут  https://github.com/titov-vv/ledger/ - opensource, но... никаких decimal, unit-тестов и прочего, что должно бы быть, но пока на это моего ресурса не хватило - может в будущем появится, хотя есть и много других косяков, что надо подправить. Для меня, как и для konishchev, важно по минимуму заводить руками, но в отличие от него мне хочется видеть все финансы, а не только инвестиции. Плюс кросплатформенность. В остальном пока не знаю что ещё специфичное отметить. | |
01.10.2020 12:30
Про asset allocation поясните подробнее. А вот загрузку отчетов нескольких брокеров (список дорабатывается) в локальную программ поддерживает https://github.com/spacious-team/investbook. Посмотрите по ссылке примеры таблиц, которые формируются, может быть вам подойдет для asset allocation, если я правильно понял, это доля вложений в текущих ценах. | |||
01.10.2020 12:31
https://github.com/spacious-team/investbook автоматом парсит отчеты российских брокеров (список дорабатывается). Но отображает только инвестиции и трейдинг. Приложение кроссплатформенное. | |||
01.10.2020 12:35
Абсолютно согласен в Вами, поэтому тоже смотрю только в сторону open source.
Давайте объединять усилия, хотя бы в части идей. Я посмотрю вашу программу. Посмотрите и мою https://github.com/spacious-team/investbook. Она удовлетворяет п. 1 и 2. Пункт 3 в планах, тоже думал об этом, пока делаю более важные фичи.
Моя ставится и обновляется с установщика, может вы подсмотрите как я это сделал) | |||||||
01.10.2020 12:41
Можем объединить усилия по созданию библиотеки парсера отчетов. Я в ближайшее время выложу в свободный доступ под GNU GPL 3 парсеры отчетов Промсвязьбанка и Уралсиба, после этого - ВТБ. Отследить можно тут https://github.com/spacious-team. Можете переиспользовать. Буду благодарен, если поделитесь своими парсерами тоже. Можем писать парсеры под единым интерфейсом. Свяжитесь в личке со мной. | |||
01.10.2020 23:36 1. Расчёт доходности портфеля: TWR, MWRR, общая доходность, годовая доходность и.т.п. 2. Сравнение портфеля с бенчмарками: инфляция, вклады, фондовые индексы. 3. Основные инвестиционные показатели: волатильность, коэффициент Шарпа, VaR, CVaR, просадка и.т.п. 4. Учёт режима налогообложения (ИИС А и Б, ЛДВ) и комиссий брокера. 5. Для портфелей с ограничением по весам бумаг: режим перебалансировки по текущим котировкам, с целочисленной оптимизацией (избежание дробных лотов) и учётом налоговых предпочтений. | |
02.10.2020 01:49
Это список чего вы привели, Иван? | |||
02.10.2020 02:46
Первоочередной функционал для оценки портфельного инвестирования. | |||
02.10.2020 15:47 _js, в экселе есть возможность парсить данные из инета. Возможно и в кальке есть, не проверял. Самому не надо, несколько десятков бумаг вручную перебить не сложно по котировкам раз в месяц. А насчет посмотреть полюбоваться лично мне хватает брокерских возможностей. Сейчас уже все сделали красивые простые терминалы, порталы клиентов. Изменено: - 02.10.2020 15:50 | |
02.10.2020 23:20
Самые выгодные брокеры по тарифам - Уралсиб и Промсвязьбанк - не имеют таких порталов. Клиентов у них - десятки тысяч. | |||
03.10.2020 17:06
Там пустышки с красивыми (и бесполезными) графиками. Большинство брокеров даже посчитать доходность портфеля корректно не могут. | |||
03.10.2020 19:57
Поддерживаю. Брокерам не интересно раскрывать реальное полощение вещей. Даже иногда интереснее некоторые моменты скрывать. | |||
16.10.2020 16:07 Случайно заметил тему) У меня тоже своя разработка, на 1С, но там кроме ЦБ также учёт вкладов, ПИФ, ОМС.. А другие посмотрю обязательно чуть позже. Может ли банкомат порвать купюры при внесении? Проверяйте сумму до прикладывания карты! | |
23.10.2020 22:59
Ваша разработка open source? Распространяете? Удалось ли посмотреть Investbook? | |||
21.11.2020 00:21 Тем временем выпустил релиз Investbook 2020.12. Теперь полностью поддерживаются брокеры ВТБ, ПСБ, Уралсиб. Из важных обновлений в 2020.12: - поддержка рынка облигаций и валютного рынка ВТБ; - расчет доходности с учетом налоговых обязательст по иностранным бумагам и документация до заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ; - поддержка новых Брокеров за счет расширений. Эта функция работает аналогично расширениям браузеров, которые добавляют новый функционал без обновления самого браузера. Ссылка на установщик гуглится через "spacious-team investbook". | |
21.11.2020 08:55
В 1С исходный код всегда доступен, если специально не скрыт. Пока только для себя.
Пока нет. Документация есть? Может ли банкомат порвать купюры при внесении? Проверяйте сумму до прикладывания карты! | |||||
30.11.2020 00:09 Документация А вообще с главной страницы проекта ссылка на эту и другие документации имеется. Тот кто не ленится посмотрит. | |
02.12.2020 01:04 Вышел релиз Investbook 2020.12.3. Основные изменения: - отображение остатка денежных средств во всех валютах на вкладке "Доходность"; - обработка экспирации срочных контрактов Уралсиба; - добавлена поддержка контрактов CNGD (и других, отличающихся от TOM, TOD) на валютном рынке; - поддерживается 3 способа вывода дивидендов и купонов ВТБ, которые применялись: до июля, с июля по октябрь, новый формат с октября; - улучшен парсер событий "Движения денежных средств" Уралсиба; - исправлен парсинг события погашения облигации для ВТБ; - не выводятся в лог множественные отладочные сообщения БД при повторной загрузке отчетов; - учитываются переводы бумаг между субсчетами ВТБ; - снижено потребление ОЗУ в 3-4 раза. Ссылка на установщик гуглится через "spacious-team investbook". | |
02.12.2020 13:16 Подскажите может я что-то недопонимаю, если есть Интелинвест, зачем ваше ПО, тем более брокеров поддерживающих 3 шт, бесплатные бета тестеры? | |
02.12.2020 13:38
Если есть гугл документы, то зачем Excel на компе? Интелинвест это платный облачный сервис. Т.е. все свои финансовые данные надо отдать дяде и платить ещё за это деньги. А тут предлагают локальное ПО для личного пользования. | |||
03.12.2020 00:54
Абсолютно верно. Лично, безопасно, бесплатно, open source.
Дело не в бета-тестерах. Пишут код не для того чтобы его тестировали. А бета-тестируют для продажи. Investbook не коммерческий продукт, продаж нет, бета-тестеры не нужны. Добрый люди, желающие помочь имеются, как правло, у добрый людей вопрос касается своих же отчетов. За количеством брокеров investbook не гонится. Гонится за качеством, а разработчики - за желанием приятно и пользой для себя проводить досуг . У каждого из 3-х поддерживаемых брокеров есть десятки тысяч инвесторов, которые хотят анализировать безопасно, качественно парсить свои отчеты и не платить за это деньги дяде за облако.Изменено: - 03.12.2020 20:00 | |||||
05.12.2020 12:40 Виталий, Напишу что лично мне было бы очень полезно: Инструмент, который загружает облигации с ММВБ (таких много, в том числе от участников форума), к которому была бы сразу прикручена скоринговая система оценки облигаций, которую можно было бы немного настроить по своим критериям. Скоринговая система, которая бы оценивала качество,ликвидность, и доходность, сформировала проходной балл,и выбирала бы только те эмитенты/выпуски, которые проходят по критериям. Например: 50% облигационного портфеля приходится на надежные, типа РЖД, ГТЛК, муниципальные, крупные банки, и.т.д. 30% на хорошие, но больше риска 20% на ВДО (в том числе ВДО делится на топ ВДО и "мусорные") ...и внутри каждой из этих категорий, только отдельные выпуски проходят по общему баллу и становятся канидатами на покупку. Грубо говоря, свой облигационный ETF вручную. Изменено: - 05.12.2020 16:02 | |