Обязанности:
- совершенствование методологии и моделей рыночных рисков, в т.ч. с учетом лучших практик и рекомендаций Базельского комитета. Методология Экономического капитала. Участие в проекте Базель-2;
- бэк-тестинг используемых моделей, стресс-тестинг, анализ чувствительности, валидация прайсинговых моделей, используемых фронт-офисом, участие в определении справедливой стоимости инструментов;
- аналитические заключения по рискам и лимитам, согласование инвест. деклараций;
- участие в настройке системы риск-менеджмента/лимитной системы внешнего провайдера;
- экспертиза новых продуктов на финансовых рынках на предмет выявления рыночных рисков;
- участие в доработке и согласовании методологии по ALM-рискам.[/LIST]
Требования:
- высшее математическое, техническое, экономическое образование;
- сертификаты FRM, PRM, CFA - большой плюс
- английский - не ниже уровня Upper-Intermediate (чтение, разговор)
- опыт работы по направлению оценки рыночных рисков минимум 3 года;
- знание рынка ценных бумаг, законодательных актов по рынку ценных бумаг и банковской отрасли, методологии управления рыночными рисками и кредитными рисками контрагентов по операциям на финансовых рынках, различных способов расчета рыночных рисков, в т.ч. VaR, теории вероятности и мат. статистики, моделирования и прогнозирования, принципов и формул ценообразования различных финансовых инструментов (в т.ч. деривативы - обязательно), принципов хеджирования и диверсификации, рекомендаций Базельского комитета, ВПОДК. Основы управления проектами - желательно;
- умение рассчитывать рыночные риски долевых и долевых ценных бумаг, а также производных финансовых инструментов, проведение бэк-тестинга и стресс-тестинга, прайсинга финансовых инструментов, написание методологических документов - обязательно.
Условия:
- офис по адресу м. Фрунзенская;
- соблюдение ТК РФ, соц. пакет;
- уровень компенсации готовы обсуждать с соискателями индивидуально.
Готова ответить на вопросы.
С уважением, Юлия Калуцкая
Главный менеджер по подбору персонала
Служба человеческих ресурсов
ПАО "УРАЛСИБ"
8 (495) 785-12-12 вн. 83-22
KalutskayaYV@uralsib.ru
- совершенствование методологии и моделей рыночных рисков, в т.ч. с учетом лучших практик и рекомендаций Базельского комитета. Методология Экономического капитала. Участие в проекте Базель-2;
- бэк-тестинг используемых моделей, стресс-тестинг, анализ чувствительности, валидация прайсинговых моделей, используемых фронт-офисом, участие в определении справедливой стоимости инструментов;
- аналитические заключения по рискам и лимитам, согласование инвест. деклараций;
- участие в настройке системы риск-менеджмента/лимитной системы внешнего провайдера;
- экспертиза новых продуктов на финансовых рынках на предмет выявления рыночных рисков;
- участие в доработке и согласовании методологии по ALM-рискам.[/LIST]
Требования:
- высшее математическое, техническое, экономическое образование;
- сертификаты FRM, PRM, CFA - большой плюс
- английский - не ниже уровня Upper-Intermediate (чтение, разговор)
- опыт работы по направлению оценки рыночных рисков минимум 3 года;
- знание рынка ценных бумаг, законодательных актов по рынку ценных бумаг и банковской отрасли, методологии управления рыночными рисками и кредитными рисками контрагентов по операциям на финансовых рынках, различных способов расчета рыночных рисков, в т.ч. VaR, теории вероятности и мат. статистики, моделирования и прогнозирования, принципов и формул ценообразования различных финансовых инструментов (в т.ч. деривативы - обязательно), принципов хеджирования и диверсификации, рекомендаций Базельского комитета, ВПОДК. Основы управления проектами - желательно;
- умение рассчитывать рыночные риски долевых и долевых ценных бумаг, а также производных финансовых инструментов, проведение бэк-тестинга и стресс-тестинга, прайсинга финансовых инструментов, написание методологических документов - обязательно.
Условия:
- офис по адресу м. Фрунзенская;
- соблюдение ТК РФ, соц. пакет;
- уровень компенсации готовы обсуждать с соискателями индивидуально.
Готова ответить на вопросы.
С уважением, Юлия Калуцкая
Главный менеджер по подбору персонала
Служба человеческих ресурсов
ПАО "УРАЛСИБ"
8 (495) 785-12-12 вн. 83-22
KalutskayaYV@uralsib.ru