Ещё раз спасибо всем форумчанам, принявшим участие в конкурсе человек года-2016.
Отдельное спасибо форумчанам - участникам этого раздела форума, общение с которыми на протяжении нескольких лет позволило освоить особенности анализа банков.
Хочу поблагодарить портал банки.ру за почетный приз, который поощряет полезную активность на форуме и, в моём случае, дальнейшую деятельность по составлению обзоров о реальном состоянии банков. Желаю форумчанам - постоянным посетителям этой ветки, прежде всего,
5lexxx,
oceola2,
cat in the rain,
Alex_Perm,
lgm118a,
SmartUser, стать призёрами этого конкурса в близком будущем. Надеюсь, что банки.ру найдут возможность поощрить в особом порядке двух самых активных форумчан -
Гектор'а и
1611949, без которых форум трудно себе представить. Отдельно хочется поблагодарить Максима Осадчего, поскольку именно в разделе Горячих Новостей Банков ведутся интересные дискуссии форумчан о состоянии банков.
Оценке состояния банков вполне можно научиться, понимание особенностей приходит с опытом. Признаки ухудшения состояния банка можно увидеть в отчетности, систематизируя признаки, которые были видны в отчетности ушедших банков, незадолго
перед их уходом. Так же надо учитывать те признаки в отчетности банка, которые могут указывать на её недостоверность.
Анализ банков состоит из 2х частей:
1. Сбор данных, т.е. сбор информации, указывающей (прямо или косвенно) на состояние тех или иных банков в открытой печати.
2. Адекватный анализ данных, позволяющий оценить состояние банка. Дело в том, что из одних и тех же фактов разные люди на основе своего опыта делают разные выводы. Это видно даже на примере романов Агаты Кристи, где мисс Марпл и инспектора Скотланд-Ярда, которые, вроде, должны быть профи в своём деле, делают прямо противоположные выводы. При этом Мисс Марпл, почему-то, оказывается права.
При сборе данных, например, при оценке рейтингов банков, важно очертить границу зоны риска. Границу можно иногда двигать по мере изменения состояния в БС в целом, ведь банки целесообразно оценивать не по какой-то абстрактной абсолютной шкале, а относительно состояния других банков. Например, 2 года назад банки, имевшие рейтинг В++ от RAEX, считались находящимися в зоне риска. Затем, по мере развития кризисных явлений в экономике и в БС, этот рейтинг стал считаться пограничным, а зона риска стала начинаться с рейтинга В+ от RAEX. В 2015 г. банки, имевшие облиги в ломбарде и высокие рейтинги от международных агентств считались находящимися вне зоны риска. Была надежда, что сотрудники ЦБ (=сотрудники Скотланл-Ярда), имеющие доступ к более полной отчетности банков, чем та, что доступна из открытых источников, лучше знают ситуацию в банках, чем всякие дилетанты (типа мисс Марпл), рассуждающие о состоянии банков по их открытой отчетности. После падения ряда крупных банков, в частности, Внешпрома, эта надежда испарилась. Интересно, что международные агентства, которым как и ЦБ, доступна не только открытая отчетность, ориентировались в состоянии банков лучше, чем ЦБ. Они, в отличие от ЦБ, заранее предсказали падение ПРБ, Роста, Роскреда, ПРББ, ФСБ и некоторых других. Тем не менее, история с Внешпромом и рядом других банков показала, что и они могут ошибаться. Поэтому с начала 2016 критерии зоны риска снова изменились и наличие облигов в ломбарде и даже высокие рейтинги от агентств уже не могли считаться безусловной гарантией устойчивости банка, особенно, если характерные признаки в открытой отчетности или сообщения в прессе указывали на явные негативные тенденции. Незадолго до падения Внешпрома на его сомнительное состояние указывали мудрые форумчане, например,
aleksN, и за несколько месяцев
tim_taler. Тем не менее, те негативные признаки в отчетности, на которые указывали
мудрые форумчане, присутствовали в отчетности Внешпрома и за несколько лет до отзыва лицензии, в течение которых банк успешно прошёл несколько проверок ЦБ. Поэтому тех уважаемых форумчан, которые считали, что ЦБ, проверявший банк, лучше знает его состояние (типа "Жираф большой - ему видней") невозможно было обвинять в непрозорливости. Опять-таки, многие форумчане могли бы сказать, что Внешпром уже 2 года в таком состоянии, а всё не падает, поэтому "аналитики посрамлены". Интересно, что после падения очередного банка, о котором давно предупреждали аналитики, а он всё не падал, эти форумчане не отмечают факта, что аналитики всё-таки были правы, а сразу говорят о следующем банке, о котором предупреждали аналитики, а он всё не падает.
В результате всех этих изменений в 2016 г. качество прогнозов по состоянию проблемных банков улучшилось.
Т.о. для повышения точности прогнозов важны как критерии оценки зоны риска, так и адекватный анализ. Напомню, что понятие зоны риска имеет вероятностный характер. Если банк попал в зону риска (она в каждый момент времени содержит примерно 20% банков в БС), то это не значит, что у него с вероятностью 100% отзовут лицензию/пошлют на санацию в близком будущем. Это значит, что вероятность отзыва лицензии/санации у такого банка в 3-5 раз выше, чем в среднем по БС. В 2016 г. более 80% банков с отозванными лицензиями упоминались заранее в зоне риска. К сожалению, прогноз с вероятностью 100% дать невозможно, всегда будут небольшие банки, у которых нет рейтингов и по которым не удалось отследить инфу в прессе.
В заключение, всем удачи!
